Сравнение GLL с TQQQ
GLL (ProShares UltraShort Gold) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%), while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, GLL returned -20.80%/yr vs 45.25%/yr for TQQQ. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GLL и TQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLL показывает доходность 4.59%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 39.27%. За последние 10 лет акции GLL уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -20.80% против 45.25% соответственно.
GLL
- 1 день
- 5.97%
- 1 месяц
- 25.98%
- С начала года
- 4.59%
- 6 месяцев
- 12.64%
- 1 год
- -38.04%
- 3 года*
- -38.14%
- 5 лет*
- -27.61%
- 10 лет*
- -20.80%
TQQQ
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- 39.27%
- 6 месяцев
- 32.62%
- 1 год
- 89.02%
- 3 года*
- 57.21%
- 5 лет*
- 21.17%
- 10 лет*
- 45.25%
Сравнение доходности по годам GLL и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | 4.59% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -2.12% | 1.66% | -41.47% | -26.95% | 5.39% | -23.67% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 39.27% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
Correlation
The correlation between GLL and TQQQ is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г. | -0.04 |
Over the past year, the inverse relationship between GLL and TQQQ has strengthened: their correlation has moved from -0.04 to -0.27, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLL vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
GLL
TQQQ
Сравнение GLL c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLL | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.28 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 2.42 | -3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 7.68 | -8.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLL и TQQQ
Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и TQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLL | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.24% | -81.66% | -17.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.10% | -36.97% | -28.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.95% | -58.04% | -29.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.76% | -81.66% | -8.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.76% | -81.66% | -14.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.70% | -15.96% | -82.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.16% | -18.49% | -66.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.16% | 11.64% | +31.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLL и TQQQ
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Gold (GLL) составляет 16.87%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 27.27%. Это указывает на то, что GLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLL | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.87% | 27.27% | -10.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.26% | 43.24% | +4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.71% | 53.35% | +1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.50% | 67.41% | -30.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.36% | 66.31% | -33.95% |
Сравнение комиссий GLL и TQQQ
И GLL, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLL и TQQQ
GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.43% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
GLL and TQQQ have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TQQQ has higher volatility (27.27%) compared to GLL (16.87%). In terms of maximum drawdown, GLL dropped -99.24% vs TQQQ's -81.66%.
On 10-year performance, TQQQ leads with 45.25% vs -20.80% for GLL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, GLL has been the lower-risk option at 16.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 45.25% return vs -20.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLL and TQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.
TQQQ has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.00% for GLL.
GLL is categorized as Leveraged Commodities, while TQQQ is Leveraged Equities. GLL tracks Bloomberg Gold (-200%), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%).
TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLL и TQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор