PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLL с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GLL и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLL показывает доходность 5.05%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 34.71%. За последние 10 лет акции GLL уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -20.63% против 41.62% соответственно.


GLL

1 день
3.90%
1 месяц
18.00%
6 месяцев
19.80%
С начала года
5.05%
1 год
-37.00%
3 года*
-37.43%
5 лет*
-27.00%
10 лет*
-20.63%

TQQQ

1 день
-4.97%
1 месяц
-11.29%
6 месяцев
30.60%
С начала года
34.71%
1 год
67.39%
3 года*
47.91%
5 лет*
18.79%
10 лет*
41.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLL и TQQQ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLL
ProShares UltraShort Gold
5.05%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%1.66%-41.47%-26.95%5.39%-23.67%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
34.71%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between GLL and TQQQ is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-0.04

Over the past year, the inverse relationship between GLL and TQQQ has strengthened: their correlation has moved from -0.04 to -0.28, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Gold

ProShares UltraPro QQQ

Доходность на риск

GLL vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLL
Ранг доходности на риск GLL: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 55
Ранг коэф-та Мартина

TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLL c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GLLTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.22

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

1.83

-2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

5.57

-6.40

GLL vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLL на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLL и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLL и TQQQ

Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и TQQQ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GLLTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.24%

-81.66%

-17.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.10%

-36.97%

-28.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.95%

-58.04%

-29.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.76%

-81.66%

-8.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.76%

-81.66%

-14.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.70%

-18.71%

-79.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.20%

-18.48%

-66.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.38%

12.14%

+32.24%

Волатильность

Сравнение волатильности GLL и TQQQ

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Gold (GLL) составляет 12.83%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 22.28%. Это указывает на то, что GLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GLLTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.83%

22.28%

-9.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.49%

46.14%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.17%

55.54%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.73%

67.78%

-31.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.44%

66.40%

-33.96%

Сравнение комиссий GLL и TQQQ

И GLL, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLL и TQQQ

GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLL
ProShares UltraShort Gold
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
0.53%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы


GLL and TQQQ have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (22.28%) compared to GLL (12.83%). In terms of maximum drawdown, GLL dropped -99.24% vs TQQQ's -81.66%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 41.62% vs -20.63% for GLL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, GLL has been the lower-risk option at 12.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 41.62% return vs -20.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLL and TQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

TQQQ has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.00% for GLL.

GLL is categorized as Leveraged Commodities, while TQQQ is Leveraged Equities. GLL tracks Bloomberg Gold (-200%), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%).

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLL и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор