PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLL с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GLL и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLL показывает доходность 4.59%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 39.27%. За последние 10 лет акции GLL уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -20.80% против 45.25% соответственно.


GLL

1 день
5.97%
1 месяц
25.98%
С начала года
4.59%
6 месяцев
12.64%
1 год
-38.04%
3 года*
-38.14%
5 лет*
-27.61%
10 лет*
-20.80%

TQQQ

1 день
-1.53%
1 месяц
-5.83%
С начала года
39.27%
6 месяцев
32.62%
1 год
89.02%
3 года*
57.21%
5 лет*
21.17%
10 лет*
45.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLL и TQQQ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLL
ProShares UltraShort Gold
4.59%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%1.66%-41.47%-26.95%5.39%-23.67%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
39.27%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between GLL and TQQQ is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-0.04

Over the past year, the inverse relationship between GLL and TQQQ has strengthened: their correlation has moved from -0.04 to -0.27, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Gold

ProShares UltraPro QQQ

Доходность на риск

GLL vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLL
Ранг доходности на риск GLL: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 55
Ранг коэф-та Мартина

TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLL c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GLLTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.28

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

2.42

-3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

7.68

-8.56

GLL vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLL на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLL и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLL и TQQQ

Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и TQQQ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GLLTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.24%

-81.66%

-17.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.10%

-36.97%

-28.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.95%

-58.04%

-29.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.76%

-81.66%

-8.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.76%

-81.66%

-14.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.70%

-15.96%

-82.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.16%

-18.49%

-66.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.16%

11.64%

+31.52%

Волатильность

Сравнение волатильности GLL и TQQQ

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Gold (GLL) составляет 16.87%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 27.27%. Это указывает на то, что GLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GLLTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.87%

27.27%

-10.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.26%

43.24%

+4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.71%

53.35%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.50%

67.41%

-30.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.36%

66.31%

-33.95%

Сравнение комиссий GLL и TQQQ

И GLL, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLL и TQQQ

GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLL
ProShares UltraShort Gold
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
0.43%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы


GLL and TQQQ have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (27.27%) compared to GLL (16.87%). In terms of maximum drawdown, GLL dropped -99.24% vs TQQQ's -81.66%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 45.25% vs -20.80% for GLL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, GLL has been the lower-risk option at 16.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 45.25% return vs -20.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLL and TQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

TQQQ has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.00% for GLL.

GLL is categorized as Leveraged Commodities, while TQQQ is Leveraged Equities. GLL tracks Bloomberg Gold (-200%), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%).

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLL и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор