Сравнение GLL с TQQQ
GLL (ProShares UltraShort Gold) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%), while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, GLL returned -20.63%/yr vs 41.62%/yr for TQQQ. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GLL и TQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLL показывает доходность 5.05%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 34.71%. За последние 10 лет акции GLL уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -20.63% против 41.62% соответственно.
GLL
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- 18.00%
- 6 месяцев
- 19.80%
- С начала года
- 5.05%
- 1 год
- -37.00%
- 3 года*
- -37.43%
- 5 лет*
- -27.00%
- 10 лет*
- -20.63%
TQQQ
- 1 день
- -4.97%
- 1 месяц
- -11.29%
- 6 месяцев
- 30.60%
- С начала года
- 34.71%
- 1 год
- 67.39%
- 3 года*
- 47.91%
- 5 лет*
- 18.79%
- 10 лет*
- 41.62%
Сравнение доходности по годам GLL и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | 5.05% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -2.12% | 1.66% | -41.47% | -26.95% | 5.39% | -23.67% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 34.71% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
Correlation
The correlation between GLL and TQQQ is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г. | -0.04 |
Over the past year, the inverse relationship between GLL and TQQQ has strengthened: their correlation has moved from -0.04 to -0.28, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLL vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
GLL
TQQQ
Сравнение GLL c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLL | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.22 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 1.83 | -2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 5.57 | -6.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLL и TQQQ
Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и TQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLL | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.24% | -81.66% | -17.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.10% | -36.97% | -28.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.95% | -58.04% | -29.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.76% | -81.66% | -8.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.76% | -81.66% | -14.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.70% | -18.71% | -79.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.20% | -18.48% | -66.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.38% | 12.14% | +32.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLL и TQQQ
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Gold (GLL) составляет 12.83%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 22.28%. Это указывает на то, что GLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLL | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.83% | 22.28% | -9.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.49% | 46.14% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.17% | 55.54% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.73% | 67.78% | -31.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.44% | 66.40% | -33.96% |
Сравнение комиссий GLL и TQQQ
И GLL, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLL и TQQQ
GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.53% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
GLL and TQQQ have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TQQQ has higher volatility (22.28%) compared to GLL (12.83%). In terms of maximum drawdown, GLL dropped -99.24% vs TQQQ's -81.66%.
On 10-year performance, TQQQ leads with 41.62% vs -20.63% for GLL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, GLL has been the lower-risk option at 12.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 41.62% return vs -20.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLL and TQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.
TQQQ has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.00% for GLL.
GLL is categorized as Leveraged Commodities, while TQQQ is Leveraged Equities. GLL tracks Bloomberg Gold (-200%), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%).
TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLL и TQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор