PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLL с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLL с TQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GLL (ProShares UltraShort Gold) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%), while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, GLL returned -23.48%/yr vs 44.95%/yr for TQQQ. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GLL и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLL показывает доходность -15.95%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 61.91%. За последние 10 лет акции GLL уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -23.48% против 44.95% соответственно.

GLL

1 день
-1.70%
1 месяц
3.39%
С начала года
-15.95%
6 месяцев
-19.96%
1 год
-48.55%
3 года*
-41.54%
5 лет*
-29.06%
10 лет*
-23.48%

TQQQ

1 день
-1.55%
1 месяц
26.46%
С начала года
61.91%
6 месяцев
54.01%
1 год
132.34%
3 года*
68.49%
5 лет*
27.97%
10 лет*
44.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLL и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLL
ProShares UltraShort Gold		-15.95%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%1.66%-41.47%-26.95%5.39%-23.67%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		61.91%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between GLL and TQQQ is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

-0.03

The correlation between GLL and TQQQ shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Gold

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с GLL:
GLL с UGLGLL с GLDGLL с GC=FGLL с AGQGLL с FNGDGLL с DRIPGLL с YANG
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

GLL vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLL
Ранг доходности на риск GLL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 44
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLL c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLLTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
2.80

-3.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.51
3.01

-4.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.39

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

3.60

-4.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

11.77

-12.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLL vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLL на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLL и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLLTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

2.80

-3.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.81

0.42

-1.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

0.68

-1.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

0.74

-1.41

Просадки

Сравнение просадок GLL и TQQQ

Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLLTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.24%

-81.66%

-17.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.10%

-36.97%

-28.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.95%

-58.04%

-29.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.76%

-81.66%

-8.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.76%

-81.66%

-14.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.96%

-2.29%

-96.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.13%

-18.52%

-66.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.87%

11.28%

+30.59%

Волатильность

Сравнение волатильности GLL и TQQQ

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Gold (GLL) составляет 11.07%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 13.35%. Это указывает на то, что GLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLLTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.07%

13.35%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.43%

36.04%

+8.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.37%

47.60%

+4.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.89%

66.50%

-30.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.12%

65.95%

-33.83%

Сравнение комиссий GLL и TQQQ

И GLL, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLL и TQQQ

GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLL
ProShares UltraShort Gold		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.37%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

GLL and TQQQ have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (13.35%) compared to GLL (11.07%). In terms of maximum drawdown, GLL dropped -99.24% vs TQQQ's -81.66%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 44.95% vs -23.48% for GLL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, GLL has been the lower-risk option at 11.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 44.95% return vs -23.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLL and TQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

TQQQ has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.00% for GLL.

GLL is categorized as Leveraged Commodities, while TQQQ is Leveraged Equities. GLL tracks Bloomberg Gold (-200%), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%).

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLL и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор