PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLL с TDSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GLL и TDSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Gold (GLL) и Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLL показывает доходность -14.49%, что значительно ниже, чем у TDSB с доходностью 4.54%.


GLL

1 день
2.05%
1 месяц
3.37%
С начала года
-14.49%
6 месяцев
-18.72%
1 год
-48.24%
3 года*
-41.46%
5 лет*
-28.82%
10 лет*
-23.37%

TDSB

1 день
-0.16%
1 месяц
0.64%
С начала года
4.54%
6 месяцев
4.50%
1 год
14.83%
3 года*
8.77%
5 лет*
2.16%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLL и TDSB


2026 (YTD)202520242023202220212020
GLL
ProShares UltraShort Gold
-14.49%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%1.66%2.99%
TDSB
Cabana Target Drawdown 7 ETF
4.54%12.95%3.56%4.71%-16.83%8.44%-1.17%

Correlation

The correlation between GLL and TDSB is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2020 г.

-0.34

Over the past year, the inverse relationship between GLL and TDSB has strengthened: their correlation has moved from -0.34 to -0.76, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Gold

Cabana Target Drawdown 7 ETF

Доходность на риск

GLL vs. TDSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLL
Ранг доходности на риск GLL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 33
Ранг коэф-та Мартина

TDSB
Ранг доходности на риск TDSB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDSB: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDSB: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDSB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDSB: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDSB: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLL c TDSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLLTDSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.48

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

3.21

-3.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

12.74

-13.90

GLL vs. TDSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLL на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа TDSB равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLL и TDSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLLTDSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.92

2.49

-3.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.81

0.30

-1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

0.31

-0.99

Просадки

Сравнение просадок GLL и TDSB

Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки TDSB в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и TDSB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GLLTDSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.24%

-19.56%

-79.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.10%

-4.64%

-60.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.95%

-6.84%

-81.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.76%

-19.56%

-70.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.94%

-0.90%

-98.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.13%

-9.12%

-76.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.74%

1.17%

+40.57%

Волатильность

Сравнение волатильности GLL и TDSB

ProShares UltraShort Gold (GLL) имеет более высокую волатильность в 11.07% по сравнению с Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что GLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GLLTDSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.07%

1.64%

+9.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.43%

5.01%

+39.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.38%

5.98%

+46.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.90%

7.32%

+28.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.12%

7.53%

+24.59%

Сравнение комиссий GLL и TDSB

GLL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TDSB в 0.69%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLL и TDSB

GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDSB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.


ПозицияTTM202520242023202220212020
GLL
ProShares UltraShort Gold
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDSB
Cabana Target Drawdown 7 ETF
2.13%1.93%3.50%2.77%1.81%1.75%0.46%

Часто задаваемые вопросы


GLL and TDSB have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLL has higher volatility (11.07%) compared to TDSB (1.64%). In terms of maximum drawdown, GLL dropped -99.24% vs TDSB's -19.56%.

On 5-year performance, TDSB leads with 2.16% vs -28.82% for GLL. On fees, TDSB is cheaper at 0.69% per year. On volatility, TDSB has been the lower-risk option at 1.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TDSB has performed better with a 2.16% return vs -28.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDSB is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.

TDSB has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.00% for GLL.

GLL is categorized as Leveraged Commodities, while TDSB is Tactical Allocation. They also come from different issuers: ProShares and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.95% for GLL and 0.69% for TDSB.

TDSB currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLL и TDSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор