Сравнение GLL с TDSB
GLL (ProShares UltraShort Gold) and TDSB (Cabana Target Drawdown 7 ETF) are both exchange-traded funds - GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%), while TDSB is a Tactical Allocation fund actively managed by Exchange Traded Concepts. GLL is passively managed, while TDSB is actively managed. Over the past 5 years, GLL returned -28.82%/yr vs 2.16%/yr for TDSB. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. GLL charges 0.95%/yr vs 0.69%/yr for TDSB.
Доходность
Сравнение доходности GLL и TDSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLL показывает доходность -14.49%, что значительно ниже, чем у TDSB с доходностью 4.54%.
GLL
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 3.37%
- С начала года
- -14.49%
- 6 месяцев
- -18.72%
- 1 год
- -48.24%
- 3 года*
- -41.46%
- 5 лет*
- -28.82%
- 10 лет*
- -23.37%
TDSB
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 4.54%
- 6 месяцев
- 4.50%
- 1 год
- 14.83%
- 3 года*
- 8.77%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLL и TDSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | -14.49% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -2.12% | 1.66% | 2.99% |
TDSB Cabana Target Drawdown 7 ETF | 4.54% | 12.95% | 3.56% | 4.71% | -16.83% | 8.44% | -1.17% |
Correlation
The correlation between GLL and TDSB is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2020 г. | -0.34 |
Over the past year, the inverse relationship between GLL and TDSB has strengthened: their correlation has moved from -0.34 to -0.76, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLL vs. TDSB — Ранг доходности на риск
GLL
TDSB
Сравнение GLL c TDSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLL | TDSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.48 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 3.21 | -3.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 12.74 | -13.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLL | TDSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.92 | 2.49 | -3.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.81 | 0.30 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | 0.31 | -0.99 |
Просадки
Сравнение просадок GLL и TDSB
Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки TDSB в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и TDSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLL | TDSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.24% | -19.56% | -79.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.10% | -4.64% | -60.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.95% | -6.84% | -81.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.76% | -19.56% | -70.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.94% | -0.90% | -98.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.13% | -9.12% | -76.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.74% | 1.17% | +40.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLL и TDSB
ProShares UltraShort Gold (GLL) имеет более высокую волатильность в 11.07% по сравнению с Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что GLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLL | TDSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.07% | 1.64% | +9.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.43% | 5.01% | +39.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.38% | 5.98% | +46.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.90% | 7.32% | +28.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.12% | 7.53% | +24.59% |
Сравнение комиссий GLL и TDSB
GLL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TDSB в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLL и TDSB
GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDSB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDSB Cabana Target Drawdown 7 ETF | 2.13% | 1.93% | 3.50% | 2.77% | 1.81% | 1.75% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
GLL and TDSB have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLL has higher volatility (11.07%) compared to TDSB (1.64%). In terms of maximum drawdown, GLL dropped -99.24% vs TDSB's -19.56%.
On 5-year performance, TDSB leads with 2.16% vs -28.82% for GLL. On fees, TDSB is cheaper at 0.69% per year. On volatility, TDSB has been the lower-risk option at 1.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, TDSB has performed better with a 2.16% return vs -28.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TDSB is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.
TDSB has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.00% for GLL.
GLL is categorized as Leveraged Commodities, while TDSB is Tactical Allocation. They also come from different issuers: ProShares and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.95% for GLL and 0.69% for TDSB.
TDSB currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLL и TDSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор