PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLL с SWRSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GLL и SWRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Gold (GLL) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLL показывает доходность -5.47%, что значительно ниже, чем у SWRSX с доходностью 1.43%. За последние 10 лет акции GLL уступали акциям SWRSX по среднегодовой доходности: -22.08% против 2.58% соответственно.


GLL

1 день
0.00%
1 месяц
23.29%
С начала года
-5.47%
6 месяцев
-6.08%
1 год
-41.70%
3 года*
-39.64%
5 лет*
-27.61%
10 лет*
-22.08%

SWRSX

1 день
0.39%
1 месяц
-0.19%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.47%
1 год
4.67%
3 года*
3.95%
5 лет*
1.04%
10 лет*
2.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLL и SWRSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLL
ProShares UltraShort Gold
-5.47%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%1.66%-41.47%-26.95%5.39%-23.67%
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund
1.43%6.84%1.95%3.80%-12.01%5.83%10.88%8.38%-1.32%2.69%

Correlation

The correlation between GLL and SWRSX is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2008 г.

-0.30

The correlation between GLL and SWRSX shifts across timeframes, from -0.39 (10 years) to -0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Gold

Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund

Доходность на риск

GLL vs. SWRSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLL
Ранг доходности на риск GLL: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 55
Ранг коэф-та Мартина

SWRSX
Ранг доходности на риск SWRSX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWRSX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRSX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRSX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRSX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRSX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLL c SWRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GLLSWRSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.29

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

2.62

-3.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

7.90

-8.89

GLL vs. SWRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLL на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа SWRSX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLL и SWRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLL и SWRSX

Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки SWRSX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и SWRSX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GLLSWRSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.24%

-14.29%

-84.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.10%

-1.90%

-63.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.95%

-4.46%

-83.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.76%

-14.29%

-75.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.76%

-14.29%

-81.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.83%

-0.38%

-98.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.13%

-3.72%

-81.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.47%

0.63%

+41.84%

Волатильность

Сравнение волатильности GLL и SWRSX

ProShares UltraShort Gold (GLL) имеет более высокую волатильность в 15.23% по сравнению с Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что GLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GLLSWRSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.23%

0.96%

+14.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.29%

2.23%

+44.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.94%

3.20%

+50.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.34%

6.03%

+30.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.38%

5.37%

+27.01%

Сравнение комиссий GLL и SWRSX

GLL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SWRSX в 0.05%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLL и SWRSX

GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLL
ProShares UltraShort Gold
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund
3.79%4.20%3.68%3.11%7.95%4.45%1.33%2.20%2.87%1.75%1.81%1.06%

Часто задаваемые вопросы


GLL and SWRSX have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLL has higher volatility (15.23%) compared to SWRSX (0.96%). In terms of maximum drawdown, GLL dropped -99.24% vs SWRSX's -14.29%.

SWRSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLL и SWRSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор