Сравнение GLL с SWRSX
GLL (ProShares UltraShort Gold) and SWRSX (Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund) are both funds - GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%), while SWRSX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by Charles Schwab. Over the past 10 years, GLL returned -22.08%/yr vs 2.58%/yr for SWRSX. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. GLL charges 0.95%/yr vs 0.05%/yr for SWRSX.
Доходность
Сравнение доходности GLL и SWRSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLL показывает доходность -5.47%, что значительно ниже, чем у SWRSX с доходностью 1.43%. За последние 10 лет акции GLL уступали акциям SWRSX по среднегодовой доходности: -22.08% против 2.58% соответственно.
GLL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 23.29%
- С начала года
- -5.47%
- 6 месяцев
- -6.08%
- 1 год
- -41.70%
- 3 года*
- -39.64%
- 5 лет*
- -27.61%
- 10 лет*
- -22.08%
SWRSX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 1.04%
- 10 лет*
- 2.58%
Сравнение доходности по годам GLL и SWRSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | -5.47% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -2.12% | 1.66% | -41.47% | -26.95% | 5.39% | -23.67% |
SWRSX Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund | 1.43% | 6.84% | 1.95% | 3.80% | -12.01% | 5.83% | 10.88% | 8.38% | -1.32% | 2.69% |
Correlation
The correlation between GLL and SWRSX is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2008 г. | -0.30 |
The correlation between GLL and SWRSX shifts across timeframes, from -0.39 (10 years) to -0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLL vs. SWRSX — Ранг доходности на риск
GLL
SWRSX
Сравнение GLL c SWRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLL | SWRSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.29 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 2.62 | -3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 7.90 | -8.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLL и SWRSX
Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки SWRSX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и SWRSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLL | SWRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.24% | -14.29% | -84.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.10% | -1.90% | -63.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.95% | -4.46% | -83.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.76% | -14.29% | -75.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.76% | -14.29% | -81.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.83% | -0.38% | -98.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.13% | -3.72% | -81.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.47% | 0.63% | +41.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLL и SWRSX
ProShares UltraShort Gold (GLL) имеет более высокую волатильность в 15.23% по сравнению с Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что GLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLL | SWRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.23% | 0.96% | +14.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.29% | 2.23% | +44.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.94% | 3.20% | +50.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.34% | 6.03% | +30.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.38% | 5.37% | +27.01% |
Сравнение комиссий GLL и SWRSX
GLL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SWRSX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLL и SWRSX
GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWRSX Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund | 3.79% | 4.20% | 3.68% | 3.11% | 7.95% | 4.45% | 1.33% | 2.20% | 2.87% | 1.75% | 1.81% | 1.06% |
Часто задаваемые вопросы
GLL and SWRSX have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLL has higher volatility (15.23%) compared to SWRSX (0.96%). In terms of maximum drawdown, GLL dropped -99.24% vs SWRSX's -14.29%.
SWRSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLL и SWRSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор