Сравнение GLL с SSO
GLL (ProShares UltraShort Gold) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both exchange-traded funds - GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%), while SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLL returned -20.63%/yr vs 23.26%/yr for SSO. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. GLL charges 0.95%/yr vs 0.87%/yr for SSO.
Доходность
Сравнение доходности GLL и SSO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLL показывает доходность 5.05%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 17.80%. За последние 10 лет акции GLL уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -20.63% против 23.26% соответственно.
GLL
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- 18.00%
- 6 месяцев
- 19.80%
- С начала года
- 5.05%
- 1 год
- -37.00%
- 3 года*
- -37.43%
- 5 лет*
- -27.00%
- 10 лет*
- -20.63%
SSO
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 14.60%
- С начала года
- 17.80%
- 1 год
- 37.75%
- 3 года*
- 32.35%
- 5 лет*
- 18.24%
- 10 лет*
- 23.26%
Сравнение доходности по годам GLL и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | 5.05% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -2.12% | 1.66% | -41.47% | -26.95% | 5.39% | -23.67% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 17.80% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
Correlation
The correlation between GLL and SSO is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2008 г. | -0.07 |
Over the past year, the inverse relationship between GLL and SSO has strengthened: their correlation has moved from -0.07 to -0.30, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLL vs. SSO — Ранг доходности на риск
GLL
SSO
Сравнение GLL c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLL | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.27 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 2.09 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 8.58 | -9.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLL и SSO
Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и SSO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLL | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.24% | -84.67% | -14.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.10% | -18.17% | -46.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.95% | -35.21% | -52.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.76% | -46.73% | -43.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.76% | -59.34% | -36.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.70% | -2.70% | -96.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.20% | -19.48% | -65.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.38% | 4.41% | +39.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLL и SSO
ProShares UltraShort Gold (GLL) имеет более высокую волатильность в 12.83% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что GLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLL | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.83% | 6.83% | +6.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.49% | 19.92% | +26.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.17% | 25.02% | +30.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.73% | 33.87% | +2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.44% | 35.86% | -3.42% |
Сравнение комиссий GLL и SSO
GLL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLL и SSO
GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.67% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
GLL and SSO have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLL has higher volatility (12.83%) compared to SSO (6.83%). In terms of maximum drawdown, GLL dropped -99.24% vs SSO's -84.67%.
On 10-year performance, SSO leads with 23.26% vs -20.63% for GLL. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 6.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SSO has performed better with a 23.26% return vs -20.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.
SSO has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.00% for GLL.
GLL is categorized as Leveraged Commodities, while SSO is Leveraged Equities. GLL tracks Bloomberg Gold (-200%), while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for GLL and 0.87% for SSO.
SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLL и SSO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор