Сравнение GLL с SSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares Ultra S&P500 (SSO).
GLL и SSO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GLL и SSO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLL и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | -22.83% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -2.12% | 1.66% | -41.47% | -26.95% | 5.39% | -23.67% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | -10.23% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
Доходность по периодам
С начала года, GLL показывает доходность -22.83%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью -10.23%. За последние 10 лет акции GLL уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -24.50% против 21.06% соответственно.
GLL
- 1 день
- -7.30%
- 1 месяц
- 22.90%
- С начала года
- -22.83%
- 6 месяцев
- -39.36%
- 1 год
- -60.18%
- 3 года*
- -42.72%
- 5 лет*
- -32.85%
- 10 лет*
- -24.50%
SSO
- 1 день
- 5.75%
- 1 месяц
- -10.37%
- С начала года
- -10.23%
- 6 месяцев
- -7.08%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 28.27%
- 5 лет*
- 15.34%
- 10 лет*
- 21.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLL и SSO
GLL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.
Доходность на риск
GLL vs. SSO — Ранг доходности на риск
GLL
SSO
Сравнение GLL c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLL | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | 0.73 | -1.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | 1.23 | -3.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.19 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 1.20 | -2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 5.18 | -6.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLL | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | 0.73 | -1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.93 | 0.46 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.77 | 0.59 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.69 | 0.38 | -1.07 |
Корреляция
Корреляция между GLL и SSO составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLL и SSO
GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.82% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок GLL и SSO
Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и SSO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLL | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.24% | -84.67% | -14.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.53% | -23.17% | -48.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.76% | -46.73% | -43.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.76% | -59.34% | -36.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.04% | -13.46% | -85.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.99% | -19.72% | -65.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.01% | 5.38% | +38.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLL и SSO
ProShares UltraShort Gold (GLL) имеет более высокую волатильность в 21.53% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 10.60%. Это указывает на то, что GLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLL | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.53% | 10.60% | +10.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.40% | 18.95% | +27.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.76% | 36.45% | +18.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.40% | 33.66% | +1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.98% | 35.86% | -3.88% |