PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLL с SSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLL с SSO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GLL (ProShares UltraShort Gold) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both exchange-traded funds - GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%), while SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLL returned -23.48%/yr vs 24.16%/yr for SSO. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. GLL charges 0.95%/yr vs 0.87%/yr for SSO.

Доходность

Сравнение доходности GLL и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLL показывает доходность -15.95%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 20.20%. За последние 10 лет акции GLL уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -23.48% против 24.16% соответственно.

GLL

1 день
-1.70%
1 месяц
3.39%
С начала года
-15.95%
6 месяцев
-19.96%
1 год
-48.55%
3 года*
-41.54%
5 лет*
-29.06%
10 лет*
-23.48%

SSO

1 день
0.70%
1 месяц
8.84%
С начала года
20.20%
6 месяцев
19.43%
1 год
53.91%
3 года*
38.10%
5 лет*
19.79%
10 лет*
24.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLL и SSO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLL
ProShares UltraShort Gold		-15.95%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%1.66%-41.47%-26.95%5.39%-23.67%
SSO
ProShares Ultra S&P500		20.20%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%

Correlation

The correlation between GLL and SSO is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2008 г.

-0.06

The correlation between GLL and SSO shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.05 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Gold

ProShares Ultra S&P500

Часто сравнивают с GLL:
GLL с UGLGLL с GLDGLL с GC=FGLL с AGQGLL с FNGDGLL с DRIPGLL с YANG
Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ

Доходность на риск

GLL vs. SSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLL
Ранг доходности на риск GLL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 44
Ранг коэф-та Мартина
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLL c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLLSSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
2.30

-3.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.51
2.91

-4.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.38

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

2.98

-3.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

13.10

-14.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLL vs. SSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLL на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа SSO равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLL и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLLSSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

2.30

-3.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.81

0.59

-1.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

0.68

-1.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

0.42

-1.09

Просадки

Сравнение просадок GLL и SSO

Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и SSO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLLSSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.24%

-84.67%

-14.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.10%

-18.17%

-46.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.95%

-35.21%

-52.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.76%

-46.73%

-43.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.76%

-59.34%

-36.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.96%

-0.71%

-98.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.13%

-19.57%

-65.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.87%

4.13%

+37.74%

Волатильность

Сравнение волатильности GLL и SSO

ProShares UltraShort Gold (GLL) имеет более высокую волатильность в 11.07% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что GLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLLSSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.07%

5.56%

+5.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.43%

17.78%

+26.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.37%

23.59%

+28.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.89%

33.64%

+2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.12%

35.89%

-3.77%

Сравнение комиссий GLL и SSO

GLL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLL и SSO

GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLL
ProShares UltraShort Gold		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.61%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Часто задаваемые вопросы

GLL and SSO have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLL has higher volatility (11.07%) compared to SSO (5.56%). In terms of maximum drawdown, GLL dropped -99.24% vs SSO's -84.67%.

On 10-year performance, SSO leads with 24.16% vs -23.48% for GLL. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 5.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SSO has performed better with a 24.16% return vs -23.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.

SSO has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.00% for GLL.

GLL is categorized as Leveraged Commodities, while SSO is Leveraged Equities. GLL tracks Bloomberg Gold (-200%), while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for GLL and 0.87% for SSO.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLL и SSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор