PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GLL с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLL с SQQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GLL (ProShares UltraShort Gold) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%), while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, GLL returned -20.63%/yr vs -55.08%/yr for SQQQ. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GLL и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLL показывает доходность 5.05%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -38.86%. За последние 10 лет акции GLL превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -20.63% против -55.08% соответственно.

GLL

1 день
3.90%
1 месяц
18.00%
6 месяцев
19.80%
С начала года
5.05%
1 год
-37.00%
3 года*
-37.43%
5 лет*
-27.00%
10 лет*
-20.63%

SQQQ

1 день
5.01%
1 месяц
8.33%
6 месяцев
-36.79%
С начала года
-38.86%
1 год
-54.36%
3 года*
-50.96%
5 лет*
-45.88%
10 лет*
-55.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLL и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLL
ProShares UltraShort Gold		5.05%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%1.66%-41.47%-26.95%5.39%-23.67%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-38.86%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between GLL and SQQQ is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

0.04

Over the past year, GLL and SQQQ have become more correlated (0.28) than their long-term average of 0.04, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Gold

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с GLL:
GLL с UGLGLL с GLDGLL с GC=FGLL с AGQGLL с FNGDGLL с DRIPGLL с YANG
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с QIDSQQQ с SPXUSQQQ с UVXY

Доходность на риск

GLL vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLL
Ранг доходности на риск GLL: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 55
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLL c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLLSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
-0.98

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.87
-1.58

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.83

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

-0.89

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

-1.63

+0.80

GLL vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLL на текущий момент составляет -0.67, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLL и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLL и SQQQ

Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLLSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.24%

-100.00%

+0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.10%

-61.03%

-4.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.95%

-92.51%

+4.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.76%

-97.27%

+7.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.76%

-99.97%

+4.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.70%

-100.00%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.20%

-92.76%

+7.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.38%

33.36%

+11.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GLL и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Gold (GLL) составляет 12.83%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что GLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLLSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.83%

22.32%

-9.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.49%

46.22%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.17%

55.87%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.73%

67.91%

-31.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.44%

66.57%

-34.13%

Сравнение комиссий GLL и SQQQ

И GLL, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLL и SQQQ

GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GLL
ProShares UltraShort Gold		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		9.77%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Часто задаваемые вопросы

GLL and SQQQ have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (22.32%) compared to GLL (12.83%). In terms of maximum drawdown, GLL dropped -99.24% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, GLL leads with -20.63% vs -55.08% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, GLL has been the lower-risk option at 12.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLL has performed better with a -20.63% return vs -55.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLL and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

SQQQ has the higher dividend yield at 9.77%, compared with 0.00% for GLL.

GLL is categorized as Leveraged Commodities, while SQQQ is Leveraged Equities. GLL tracks Bloomberg Gold (-200%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%).

GLL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLL и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор