Сравнение GLL с OILU
GLL (ProShares UltraShort Gold) and OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Commodities funds. Over the past 3 years, GLL returned -41.46%/yr vs 10.60%/yr for OILU. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GLL и OILU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLL показывает доходность -14.49%, что значительно ниже, чем у OILU с доходностью 96.53%.
GLL
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 3.37%
- С начала года
- -14.49%
- 6 месяцев
- -18.72%
- 1 год
- -48.24%
- 3 года*
- -41.46%
- 5 лет*
- -28.82%
- 10 лет*
- -23.37%
OILU
- 1 день
- 3.64%
- 1 месяц
- -10.84%
- С начала года
- 96.53%
- 6 месяцев
- 77.49%
- 1 год
- 115.83%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLL и OILU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | -14.49% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -2.12% | -0.14% |
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN | 96.53% | -16.50% | -21.65% | -32.50% | 151.08% | -17.87% |
Correlation
The correlation between GLL and OILU is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г. | -0.14 |
The correlation between GLL and OILU shifts across timeframes, from -0.14 (all time) to -0.00 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLL vs. OILU — Ранг доходности на риск
GLL
OILU
Сравнение GLL c OILU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLL | OILU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.28 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 3.48 | -4.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 8.74 | -9.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLL | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.92 | 1.87 | -2.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | 0.17 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок GLL и OILU
Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки OILU в -81.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и OILU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLL | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.24% | -81.00% | -18.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.10% | -33.51% | -31.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.95% | -69.09% | -18.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.94% | -47.14% | -51.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.13% | -50.59% | -34.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.74% | 13.32% | +28.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLL и OILU
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Gold (GLL) составляет 11.07%, в то время как у MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) волатильность равна 25.14%. Это указывает на то, что GLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLL | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.07% | 25.14% | -14.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.43% | 49.94% | -5.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.38% | 62.23% | -9.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.90% | 81.16% | -45.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.12% | 81.16% | -49.04% |
Сравнение комиссий GLL и OILU
И GLL, и OILU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLL и OILU
Ни GLL, ни OILU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLL and OILU have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OILU has higher volatility (25.14%) compared to GLL (11.07%). In terms of maximum drawdown, GLL dropped -99.24% vs OILU's -81.00%.
On 3-year performance, OILU leads with 10.60% vs -41.46% for GLL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, GLL has been the lower-risk option at 11.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, OILU has performed better with a 10.60% return vs -41.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLL and OILU have the same expense ratio: 0.95% per year.
GLL and OILU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: ProShares and BMO.
OILU currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLL и OILU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор