Сравнение GLL с OILU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Gold (GLL) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU).
GLL и OILU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. OILU управляется BMO. Фонд был запущен 24 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности GLL и OILU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLL и OILU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | -25.47% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -2.12% | -0.14% |
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN | 112.51% | -16.50% | -21.65% | -32.50% | 151.08% | -17.87% |
Доходность по периодам
С начала года, GLL показывает доходность -25.47%, что значительно ниже, чем у OILU с доходностью 112.51%.
GLL
- 1 день
- -3.42%
- 1 месяц
- 21.74%
- С начала года
- -25.47%
- 6 месяцев
- -41.15%
- 1 год
- -61.72%
- 3 года*
- -43.38%
- 5 лет*
- -33.32%
- 10 лет*
- -24.76%
OILU
- 1 день
- -10.60%
- 1 месяц
- 12.27%
- С начала года
- 112.51%
- 6 месяцев
- 100.08%
- 1 год
- 45.27%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLL и OILU
И GLL, и OILU имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
GLL vs. OILU — Ранг доходности на риск
GLL
OILU
Сравнение GLL c OILU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLL | OILU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | 0.59 | -1.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | 1.19 | -3.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.17 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 0.91 | -1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 1.54 | -2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLL | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.13 | 0.59 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 0.20 | -0.90 |
Корреляция
Корреляция между GLL и OILU составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLL и OILU
Ни GLL, ни OILU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GLL и OILU
Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки OILU в -81.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и OILU.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLL | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.24% | -81.00% | -18.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.53% | -52.04% | -19.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.07% | -42.85% | -56.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.99% | -50.72% | -34.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.20% | 30.74% | +13.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLL и OILU
ProShares UltraShort Gold (GLL) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) имеют волатильность 20.37% и 19.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLL | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.37% | 19.90% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.49% | 43.84% | +2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.80% | 77.03% | -22.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.41% | 81.31% | -45.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.99% | 81.31% | -49.32% |