PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLL с OILU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GLL и OILU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Gold (GLL) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLL и OILU


2026 (YTD)20252024202320222021
GLL
ProShares UltraShort Gold
-25.47%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%-0.14%
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN
112.51%-16.50%-21.65%-32.50%151.08%-17.87%

Доходность по периодам

С начала года, GLL показывает доходность -25.47%, что значительно ниже, чем у OILU с доходностью 112.51%.


GLL

1 день
-3.42%
1 месяц
21.74%
С начала года
-25.47%
6 месяцев
-41.15%
1 год
-61.72%
3 года*
-43.38%
5 лет*
-33.32%
10 лет*
-24.76%

OILU

1 день
-10.60%
1 месяц
12.27%
С начала года
112.51%
6 месяцев
100.08%
1 год
45.27%
3 года*
7.13%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Gold

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN

Сравнение комиссий GLL и OILU

И GLL, и OILU имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

GLL vs. OILU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLL
Ранг доходности на риск GLL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 22
Ранг коэф-та Мартина

OILU
Ранг доходности на риск OILU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILU: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILU: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILU: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILU: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILU: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLL c OILU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLLOILUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.13

0.59

-1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.13

1.19

-3.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.77

1.17

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.86

0.91

-1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.39

1.54

-2.93

GLL vs. OILU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLL на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа OILU равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLL и OILU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLLOILUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.13

0.59

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

0.20

-0.90

Корреляция

Корреляция между GLL и OILU составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLL и OILU

Ни GLL, ни OILU не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GLL и OILU

Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки OILU в -81.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и OILU.


Загрузка...

Показатели просадок


GLLOILUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.24%

-81.00%

-18.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.53%

-52.04%

-19.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.07%

-42.85%

-56.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.99%

-50.72%

-34.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.20%

30.74%

+13.46%

Волатильность

Сравнение волатильности GLL и OILU

ProShares UltraShort Gold (GLL) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) имеют волатильность 20.37% и 19.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GLLOILUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.37%

19.90%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.49%

43.84%

+2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.80%

77.03%

-22.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.41%

81.31%

-45.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.99%

81.31%

-49.32%