PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLL с OILU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GLL и OILU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Gold (GLL) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLL показывает доходность -8.34%, что значительно ниже, чем у OILU с доходностью 71.73%.


GLL

1 день
-8.23%
1 месяц
-4.58%
6 месяцев
27.03%
С начала года
-8.34%
1 год
-44.18%
3 года*
-40.64%
5 лет*
-29.76%
10 лет*
-21.60%
Всё время*
-22.20%

OILU

1 день
-6.98%
1 месяц
22.67%
6 месяцев
11.63%
С начала года
71.73%
1 год
83.19%
3 года*
-2.72%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
10.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$51.72M$42.12M$59.98M
$7.83M$7.76M$7.68M

Сравнение доходности по годам GLL и OILU


2026 (YTD)20252024202320222021
GLL
ProShares UltraShort Gold
-8.34%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%-1.08%
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN
71.73%-16.50%-21.65%-32.50%151.08%-16.79%

Correlation

The correlation between GLL and OILU is 0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.02

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г.

-0.13

The correlation between GLL and OILU shifts across timeframes, from -0.13 (all time) to 0.02 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Gold

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

GLL vs. OILU — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

GLL
Ранг доходности на риск GLL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 44
Ранг коэф-та Мартина

OILU
Ранг доходности на риск OILU: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILU: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILU: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILU: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILU: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GLL c OILU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GLLOILUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.22

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

1.80

-2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.00

4.38

-5.38

GLL vs. OILU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLL на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа OILU равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLL и OILU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLL и OILU

Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки OILU в -81.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и OILU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GLLOILUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.24%

-81.00%

-18.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.23%

-46.49%

-17.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.95%

-69.09%

-18.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.86%

-53.81%

-45.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.24%

-50.69%

-34.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.30%

19.07%

+25.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GLL и OILU

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Gold (GLL) составляет 14.46%, в то время как у MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) волатильность равна 20.53%. Это указывает на то, что GLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GLLOILUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.46%

20.53%

-6.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.46%

51.48%

-12.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.85%

64.61%

-8.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.07%

80.79%

-43.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.57%

80.79%

-48.22%

Сравнение комиссий GLL и OILU

И GLL, и OILU имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLL и OILU

Ни GLL, ни OILU не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


GLL and OILU have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILU has higher volatility (20.53%) compared to GLL (14.46%). In terms of maximum drawdown, GLL dropped -99.24% vs OILU's -81.00%.

On 3-year performance, OILU leads with -2.72% vs -40.64% for GLL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, GLL has been the lower-risk option at 14.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, OILU has performed better with a -2.72% return vs -40.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLL and OILU have the same expense ratio: 0.95% per year.

GLL and OILU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

GLL is categorized as Leveraged Commodities, while OILU is Leveraged Equities. GLL tracks Bloomberg Gold (-200%), while OILU tracks Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index. They also come from different issuers: ProShares and BMO.

OILU currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLL и OILU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор