Сравнение GLL с OILU
GLL (ProShares UltraShort Gold) and OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%), while OILU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GLL returned -40.64%/yr vs -2.72%/yr for OILU. Their -0.13 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GLL и OILU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLL показывает доходность -8.34%, что значительно ниже, чем у OILU с доходностью 71.73%.
GLL
- 1 день
- -8.23%
- 1 месяц
- -4.58%
- 6 месяцев
- 27.03%
- С начала года
- -8.34%
- 1 год
- -44.18%
- 3 года*
- -40.64%
- 5 лет*
- -29.76%
- 10 лет*
- -21.60%
- Всё время*
- -22.20%
OILU
- 1 день
- -6.98%
- 1 месяц
- 22.67%
- 6 месяцев
- 11.63%
- С начала года
- 71.73%
- 1 год
- 83.19%
- 3 года*
- -2.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.21%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $51.72M | $42.12M | $59.98M | |
| $7.83M | $7.76M | $7.68M |
Сравнение доходности по годам GLL и OILU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | -8.34% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -2.12% | -1.08% |
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN | 71.73% | -16.50% | -21.65% | -32.50% | 151.08% | -16.79% |
Correlation
The correlation between GLL and OILU is 0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.02 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г. | -0.13 |
The correlation between GLL and OILU shifts across timeframes, from -0.13 (all time) to 0.02 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLL vs. OILU — Ранг доходности на риск
GLL
OILU
Сравнение GLL c OILU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLL | OILU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.22 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 1.80 | -2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 4.38 | -5.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLL и OILU
Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки OILU в -81.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и OILU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLL | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.24% | -81.00% | -18.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.23% | -46.49% | -17.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.95% | -69.09% | -18.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.86% | -53.81% | -45.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.24% | -50.69% | -34.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.30% | 19.07% | +25.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLL и OILU
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Gold (GLL) составляет 14.46%, в то время как у MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) волатильность равна 20.53%. Это указывает на то, что GLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLL | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.46% | 20.53% | -6.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.46% | 51.48% | -12.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.85% | 64.61% | -8.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.07% | 80.79% | -43.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.57% | 80.79% | -48.22% |
Сравнение комиссий GLL и OILU
И GLL, и OILU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLL и OILU
Ни GLL, ни OILU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLL and OILU have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OILU has higher volatility (20.53%) compared to GLL (14.46%). In terms of maximum drawdown, GLL dropped -99.24% vs OILU's -81.00%.
On 3-year performance, OILU leads with -2.72% vs -40.64% for GLL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, GLL has been the lower-risk option at 14.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, OILU has performed better with a -2.72% return vs -40.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLL and OILU have the same expense ratio: 0.95% per year.
GLL and OILU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GLL is categorized as Leveraged Commodities, while OILU is Leveraged Equities. GLL tracks Bloomberg Gold (-200%), while OILU tracks Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index. They also come from different issuers: ProShares and BMO.
OILU currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLL и OILU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор