PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLL с KOLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GLL и KOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLL и KOLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLL
ProShares UltraShort Gold
-22.83%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%1.66%-41.47%-26.95%5.39%-23.67%
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas
-38.45%-17.48%-11.34%249.82%-88.62%-74.44%22.05%82.94%-46.48%72.02%

Доходность по периодам

С начала года, GLL показывает доходность -22.83%, что значительно выше, чем у KOLD с доходностью -38.45%. За последние 10 лет акции GLL превзошли акции KOLD по среднегодовой доходности: -24.50% против -29.03% соответственно.


GLL

1 день
-7.30%
1 месяц
22.90%
С начала года
-22.83%
6 месяцев
-39.36%
1 год
-60.18%
3 года*
-42.72%
5 лет*
-32.85%
10 лет*
-24.50%

KOLD

1 день
-0.73%
1 месяц
-7.42%
С начала года
-38.45%
6 месяцев
-37.60%
1 год
10.94%
3 года*
-15.68%
5 лет*
-43.73%
10 лет*
-29.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Gold

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

Сравнение комиссий GLL и KOLD

И GLL, и KOLD имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

GLL vs. KOLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLL
Ранг доходности на риск GLL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 22
Ранг коэф-та Мартина

KOLD
Ранг доходности на риск KOLD: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOLD: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLL c KOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLLKOLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.10

0.09

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.03

1.02

-3.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.78

1.13

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.86

0.11

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.39

0.27

-1.66

GLL vs. KOLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLL на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа KOLD равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLL и KOLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLLKOLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.10

0.09

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.93

-0.37

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.77

-0.29

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.69

-0.15

-0.55

Корреляция

Корреляция между GLL и KOLD составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLL и KOLD

Ни GLL, ни KOLD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GLL и KOLD

Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, примерно равная максимальной просадке KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и KOLD.


Загрузка...

Показатели просадок


GLLKOLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.24%

-99.45%

+0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.53%

-72.50%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.76%

-98.91%

+9.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.76%

-99.45%

+3.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.04%

-97.48%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.99%

-69.15%

-15.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.01%

31.16%

+12.85%

Волатильность

Сравнение волатильности GLL и KOLD

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Gold (GLL) составляет 21.53%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) волатильность равна 29.18%. Это указывает на то, что GLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GLLKOLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.53%

29.18%

-7.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.40%

101.24%

-54.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.76%

120.63%

-65.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.40%

118.49%

-83.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.98%

101.91%

-69.93%