PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLL с KOLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLL с KOLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLL (ProShares UltraShort Gold) and KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) are both Leveraged Commodities funds from ProShares - GLL tracks the Bloomberg Gold (-200%) while KOLD tracks the Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, GLL returned -23.37%/yr vs -26.46%/yr for KOLD. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GLL и KOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLL показывает доходность -14.49%, что значительно выше, чем у KOLD с доходностью -37.03%. За последние 10 лет акции GLL превзошли акции KOLD по среднегодовой доходности: -23.37% против -26.46% соответственно.

GLL

1 день
2.05%
1 месяц
3.37%
С начала года
-14.49%
6 месяцев
-18.72%
1 год
-48.24%
3 года*
-41.46%
5 лет*
-28.82%
10 лет*
-23.37%

KOLD

1 день
-4.10%
1 месяц
-9.53%
С начала года
-37.03%
6 месяцев
-5.09%
1 год
-1.55%
3 года*
-20.65%
5 лет*
-40.59%
10 лет*
-26.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLL и KOLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLL
ProShares UltraShort Gold		-14.49%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%1.66%-41.47%-26.95%5.39%-23.67%
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas		-37.03%-17.48%-11.34%249.82%-88.62%-74.44%22.05%82.94%-46.48%72.02%

Correlation

The correlation between GLL and KOLD is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2011 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Gold

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

Часто сравнивают с GLL:
GLL с UGLGLL с GLDGLL с GC=FGLL с AGQGLL с FNGDGLL с DRIPGLL с YANG
Часто сравнивают с KOLD:
KOLD с BOILKOLD с ^GSPCKOLD с NGKOLD с DRIPKOLD с SCOKOLD с UNLKOLD с NGS

Доходность на риск

GLL vs. KOLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLL
Ранг доходности на риск GLL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 33
Ранг коэф-та Мартина
KOLD
Ранг доходности на риск KOLD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOLD: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLL c KOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLLKOLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.92
-0.01

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.50
0.82

-2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.11

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

-0.02

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

-0.04

-1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLL vs. KOLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLL на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа KOLD равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLL и KOLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLLKOLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.92

-0.01

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.81

-0.34

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

-0.26

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

-0.14

-0.53

Просадки

Сравнение просадок GLL и KOLD

Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, примерно равная максимальной просадке KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и KOLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLLKOLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.24%

-99.45%

+0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.10%

-72.50%

+7.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.95%

-84.34%

-3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.76%

-98.45%

+8.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.76%

-99.45%

+3.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.94%

-97.43%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.13%

-69.49%

-15.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.74%

36.01%

+5.73%

Волатильность

Сравнение волатильности GLL и KOLD

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Gold (GLL) составляет 11.07%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) волатильность равна 24.65%. Это указывает на то, что GLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLLKOLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.07%

24.65%

-13.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.43%

99.37%

-54.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.38%

113.51%

-61.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.90%

118.76%

-82.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.12%

101.76%

-69.64%

Сравнение комиссий GLL и KOLD

И GLL, и KOLD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLL и KOLD

Ни GLL, ни KOLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GLL and KOLD have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KOLD has higher volatility (24.65%) compared to GLL (11.07%). In terms of maximum drawdown, GLL dropped -99.24% vs KOLD's -99.45%.

On 10-year performance, GLL leads with -23.37% vs -26.46% for KOLD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, GLL has been the lower-risk option at 11.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLL has performed better with a -23.37% return vs -26.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLL and KOLD have the same expense ratio: 0.95% per year.

GLL and KOLD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

GLL tracks Bloomberg Gold (-200%), while KOLD tracks Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%).

KOLD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLL и KOLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор