Сравнение GLL с KOLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD).
GLL и KOLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. KOLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GLL и KOLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLL и KOLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | -22.83% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -2.12% | 1.66% | -41.47% | -26.95% | 5.39% | -23.67% |
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | -38.45% | -17.48% | -11.34% | 249.82% | -88.62% | -74.44% | 22.05% | 82.94% | -46.48% | 72.02% |
Доходность по периодам
С начала года, GLL показывает доходность -22.83%, что значительно выше, чем у KOLD с доходностью -38.45%. За последние 10 лет акции GLL превзошли акции KOLD по среднегодовой доходности: -24.50% против -29.03% соответственно.
GLL
- 1 день
- -7.30%
- 1 месяц
- 22.90%
- С начала года
- -22.83%
- 6 месяцев
- -39.36%
- 1 год
- -60.18%
- 3 года*
- -42.72%
- 5 лет*
- -32.85%
- 10 лет*
- -24.50%
KOLD
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -7.42%
- С начала года
- -38.45%
- 6 месяцев
- -37.60%
- 1 год
- 10.94%
- 3 года*
- -15.68%
- 5 лет*
- -43.73%
- 10 лет*
- -29.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLL и KOLD
И GLL, и KOLD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
GLL vs. KOLD — Ранг доходности на риск
GLL
KOLD
Сравнение GLL c KOLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLL | KOLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | 0.09 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | 1.02 | -3.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.13 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 0.11 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 0.27 | -1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLL | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | 0.09 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.93 | -0.37 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.77 | -0.29 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.69 | -0.15 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между GLL и KOLD составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLL и KOLD
Ни GLL, ни KOLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GLL и KOLD
Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, примерно равная максимальной просадке KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и KOLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLL | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.24% | -99.45% | +0.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.53% | -72.50% | +0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.76% | -98.91% | +9.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.76% | -99.45% | +3.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.04% | -97.48% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.99% | -69.15% | -15.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.01% | 31.16% | +12.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLL и KOLD
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Gold (GLL) составляет 21.53%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) волатильность равна 29.18%. Это указывает на то, что GLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLL | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.53% | 29.18% | -7.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.40% | 101.24% | -54.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.76% | 120.63% | -65.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.40% | 118.49% | -83.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.98% | 101.91% | -69.93% |