PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLL с GOOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLL с GOOG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Gold (GLL) и Alphabet Inc (GOOG).

GLL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности GLL и GOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Gold (GLL) и Alphabet Inc (GOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLL и GOOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLL
ProShares UltraShort Gold		-25.47%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%1.66%-41.47%-26.95%5.39%-23.67%
GOOG
Alphabet Inc		-5.96%65.42%35.62%58.83%-38.67%65.17%31.03%29.10%-1.03%35.58%

Доходность по периодам

С начала года, GLL показывает доходность -25.47%, что значительно ниже, чем у GOOG с доходностью -5.96%. За последние 10 лет акции GLL уступали акциям GOOG по среднегодовой доходности: -24.76% против 23.01% соответственно.

GLL

1 день
-3.42%
1 месяц
21.74%
С начала года
-25.47%
6 месяцев
-41.15%
1 год
-61.72%
3 года*
-43.38%
5 лет*
-33.32%
10 лет*
-24.76%

GOOG

1 день
2.80%
1 месяц
-3.67%
С начала года
-5.96%
6 месяцев
20.27%
1 год
86.25%
3 года*
41.93%
5 лет*
22.70%
10 лет*
23.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Gold

Alphabet Inc

Часто сравнивают с GLL:
GLL с UGLGLL с GLDGLL с GC=FGLL с AGQGLL с FNGDGLL с DRIPGLL с YANG
Часто сравнивают с GOOG:
GOOG с MSFTGOOG с GOOGLGOOG с AMZNGOOG с AAPLGOOG с SPYGOOG с METAGOOG с QQQ

Доходность на риск

GLL vs. GOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLL
Ранг доходности на риск GLL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 22
Ранг коэф-та Мартина
GOOG
Ранг доходности на риск GOOG: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOG: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOG: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOG: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOG: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOG: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLL c GOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLLGOOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.13

2.88

-4.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.13

3.83

-5.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.77

1.48

-0.71

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.86

4.31

-5.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.39

16.52

-17.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLL vs. GOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLL на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа GOOG равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLL и GOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLLGOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.13

2.88

-4.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.94

0.74

-1.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.78

0.80

-1.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

0.76

-1.46

Корреляция

Корреляция между GLL и GOOG составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLL и GOOG

GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

TTM20252024
GLL
ProShares UltraShort Gold		0.00%0.00%0.00%
GOOG
Alphabet Inc		0.28%0.26%0.32%

Просадки

Сравнение просадок GLL и GOOG

Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и GOOG.

Загрузка...

Показатели просадок

GLLGOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.24%

-44.60%

-54.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.53%

-20.75%

-50.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.76%

-44.60%

-45.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.76%

-44.60%

-51.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.07%

-14.44%

-84.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.99%

-8.97%

-76.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.20%

5.41%

+38.79%

Волатильность

Сравнение волатильности GLL и GOOG

ProShares UltraShort Gold (GLL) имеет более высокую волатильность в 20.37% по сравнению с Alphabet Inc (GOOG) с волатильностью 9.18%. Это указывает на то, что GLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLLGOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.37%

9.18%

+11.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.49%

19.48%

+27.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.80%

30.20%

+24.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.41%

30.70%

+4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.99%

28.74%

+3.25%