PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLL с GOOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLL с GOOG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GLL (ProShares UltraShort Gold) is Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%), while GOOG (Alphabet Inc) is a stock. Over the past 10 years, GLL returned -20.80%/yr vs 26.28%/yr for GOOG. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности GLL и GOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Gold (GLL) и Alphabet Inc (GOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLL показывает доходность 4.59%, что значительно ниже, чем у GOOG с доходностью 10.10%. За последние 10 лет акции GLL уступали акциям GOOG по среднегодовой доходности: -20.80% против 26.28% соответственно.

GLL

1 день
5.97%
1 месяц
25.98%
С начала года
4.59%
6 месяцев
12.64%
1 год
-38.04%
3 года*
-38.14%
5 лет*
-27.61%
10 лет*
-20.80%

GOOG

1 день
-0.30%
1 месяц
-9.00%
С начала года
10.10%
6 месяцев
9.45%
1 год
106.29%
3 года*
41.44%
5 лет*
22.34%
10 лет*
26.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLL и GOOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLL
ProShares UltraShort Gold		4.59%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%1.66%-41.47%-26.95%5.39%-23.67%
GOOG
Alphabet Inc		10.10%65.42%35.62%58.83%-38.67%65.17%31.03%29.10%-1.03%35.58%

Correlation

The correlation between GLL and GOOG is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2014 г.

-0.03

The correlation between GLL and GOOG shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Gold

Alphabet Inc

Часто сравнивают с GLL:
GLL с UGLGLL с GLDGLL с GC=FGLL с AGQGLL с FNGDGLL с DRIPGLL с YANG
Часто сравнивают с GOOG:
GOOG с MSFTGOOG с GOOGLGOOG с AMZNGOOG с AAPLGOOG с SPYGOOG с METAGOOG с QQQ

Доходность на риск

GLL vs. GOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLL
Ранг доходности на риск GLL: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 55
Ранг коэф-та Мартина
GOOG
Ранг доходности на риск GOOG: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOG: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOG: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOG: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOG: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLL c GOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLLGOOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
3.68

-4.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.93
4.92

-5.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.60

-0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

5.15

-5.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

17.50

-18.38

GLL vs. GOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLL на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа GOOG равного 3.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLL и GOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLL и GOOG

Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и GOOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLLGOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.24%

-44.60%

-54.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.10%

-20.75%

-44.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.95%

-29.35%

-58.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.76%

-44.60%

-45.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.76%

-44.60%

-51.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.70%

-13.48%

-85.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.16%

-8.90%

-76.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.16%

6.10%

+37.06%

Волатильность

Сравнение волатильности GLL и GOOG

ProShares UltraShort Gold (GLL) имеет более высокую волатильность в 16.87% по сравнению с Alphabet Inc (GOOG) с волатильностью 9.63%. Это указывает на то, что GLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLLGOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.87%

9.63%

+7.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.26%

20.96%

+26.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.71%

29.09%

+25.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.50%

31.31%

+5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.36%

29.06%

+3.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLL и GOOG

GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.

ПозицияTTM20252024
GLL
ProShares UltraShort Gold		0.00%0.00%0.00%
GOOG
Alphabet Inc		0.25%0.26%0.32%

Часто задаваемые вопросы

GLL and GOOG have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLL has higher volatility (16.87%) compared to GOOG (9.63%). In terms of maximum drawdown, GLL dropped -99.24% vs GOOG's -44.60%.

GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.68 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLL и GOOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор