PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLL с GOOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GLL и GOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Gold (GLL) и Alphabet Inc (GOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLL показывает доходность -8.34%, что значительно ниже, чем у GOOG с доходностью 14.91%. За последние 10 лет акции GLL уступали акциям GOOG по среднегодовой доходности: -21.60% против 24.97% соответственно.


GLL

1 день
-8.23%
1 месяц
-4.58%
6 месяцев
27.03%
С начала года
-8.34%
1 год
-44.18%
3 года*
-40.64%
5 лет*
-29.76%
10 лет*
-21.60%
Всё время*
-22.20%

GOOG

1 день
-4.05%
1 месяц
-1.31%
6 месяцев
8.18%
С начала года
14.91%
1 год
84.91%
3 года*
41.39%
5 лет*
21.53%
10 лет*
24.97%
Всё время*
22.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$51.72M$42.12M$59.98M
$8.74B$7.22B$8.11B

Сравнение доходности по годам GLL и GOOG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLL
ProShares UltraShort Gold
-8.34%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%1.66%-41.47%-26.95%5.39%-23.67%
GOOG
Alphabet Inc
14.91%65.42%35.62%58.83%-38.67%65.17%31.03%29.10%-1.03%35.58%

Correlation

The correlation between GLL and GOOG is -0.19, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.19

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.12

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.11

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2014 г.

-0.03

The correlation between GLL and GOOG shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Gold

Alphabet Inc

Доходность на риск

GLL vs. GOOG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

GLL
Ранг доходности на риск GLL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 44
Ранг коэф-та Мартина

GOOG
Ранг доходности на риск GOOG: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOG: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOG: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOG: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOG: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOG: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GLL c GOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GLLGOOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.45

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

4.11

-4.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.00

11.39

-12.39

GLL vs. GOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLL на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа GOOG равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLL и GOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLL и GOOG

Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и GOOG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GLLGOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.24%

-44.60%

-54.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.23%

-20.75%

-43.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.95%

-29.35%

-58.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.76%

-44.60%

-45.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.76%

-44.60%

-51.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.86%

-9.70%

-89.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.24%

-8.93%

-76.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.30%

7.48%

+36.82%

Волатильность

Сравнение волатильности GLL и GOOG

ProShares UltraShort Gold (GLL) и Alphabet Inc (GOOG) имеют волатильность 14.46% и 14.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GLLGOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.46%

14.25%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.46%

25.23%

+14.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.85%

32.06%

+23.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.07%

31.93%

+5.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.57%

29.41%

+3.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLL и GOOG

GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.


ПозицияTTM20252024
GLL
ProShares UltraShort Gold
0.00%0.00%0.00%
GOOG
Alphabet Inc
0.24%0.26%0.32%

Часто задаваемые вопросы


GLL and GOOG have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLL has higher volatility (14.46%) compared to GOOG (14.25%). In terms of maximum drawdown, GLL dropped -99.24% vs GOOG's -44.60%.

GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLL и GOOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор