PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLL с GOOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLL с GOOG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GLL (ProShares UltraShort Gold) is Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%), while GOOG (Alphabet Inc) is a stock. Over the past 10 years, GLL returned -23.48%/yr vs 26.38%/yr for GOOG. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности GLL и GOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Gold (GLL) и Alphabet Inc (GOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLL показывает доходность -15.95%, что значительно ниже, чем у GOOG с доходностью 17.76%. За последние 10 лет акции GLL уступали акциям GOOG по среднегодовой доходности: -23.48% против 26.38% соответственно.

GLL

1 день
-1.70%
1 месяц
3.39%
С начала года
-15.95%
6 месяцев
-19.96%
1 год
-48.55%
3 года*
-41.54%
5 лет*
-29.06%
10 лет*
-23.48%

GOOG

1 день
3.82%
1 месяц
-3.90%
С начала года
17.76%
6 месяцев
16.14%
1 год
118.75%
3 года*
43.26%
5 лет*
24.88%
10 лет*
26.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLL и GOOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLL
ProShares UltraShort Gold		-15.95%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%1.66%-41.47%-26.95%5.39%-23.67%
GOOG
Alphabet Inc		17.76%65.42%35.62%58.83%-38.67%65.17%31.03%29.10%-1.03%35.58%

Correlation

The correlation between GLL and GOOG is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2014 г.

-0.03

The correlation between GLL and GOOG shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Gold

Alphabet Inc

Часто сравнивают с GLL:
GLL с UGLGLL с GLDGLL с GC=FGLL с AGQGLL с FNGDGLL с DRIPGLL с YANG
Часто сравнивают с GOOG:
GOOG с MSFTGOOG с GOOGLGOOG с AMZNGOOG с AAPLGOOG с SPYGOOG с METAGOOG с QQQ

Доходность на риск

GLL vs. GOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLL
Ранг доходности на риск GLL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 44
Ранг коэф-та Мартина
GOOG
Ранг доходности на риск GOOG: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOG: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOG: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOG: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOG: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLL c GOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLLGOOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
4.16

-5.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.51
5.54

-7.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.67

-0.84

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

5.76

-6.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

20.87

-22.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLL vs. GOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLL на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа GOOG равного 4.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLL и GOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLLGOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

4.16

-5.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.81

0.80

-1.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

0.91

-1.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

0.83

-1.50

Просадки

Сравнение просадок GLL и GOOG

Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и GOOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLLGOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.24%

-44.60%

-54.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.10%

-20.75%

-44.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.95%

-29.35%

-58.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.76%

-44.60%

-45.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.76%

-44.60%

-51.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.96%

-7.46%

-91.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.13%

-8.89%

-76.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.87%

5.71%

+36.16%

Волатильность

Сравнение волатильности GLL и GOOG

ProShares UltraShort Gold (GLL) имеет более высокую волатильность в 11.07% по сравнению с Alphabet Inc (GOOG) с волатильностью 8.94%. Это указывает на то, что GLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLLGOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.07%

8.94%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.43%

20.48%

+23.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.37%

28.75%

+23.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.89%

31.14%

+4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.12%

29.01%

+3.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLL и GOOG

GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.

ПозицияTTM20252024
GLL
ProShares UltraShort Gold		0.00%0.00%0.00%
GOOG
Alphabet Inc		0.23%0.26%0.32%

Часто задаваемые вопросы

GLL and GOOG have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLL has higher volatility (11.07%) compared to GOOG (8.94%). In terms of maximum drawdown, GLL dropped -99.24% vs GOOG's -44.60%.

GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (4.16 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLL и GOOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор