Сравнение GLL с GOOG
GLL (ProShares UltraShort Gold) is Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%), while GOOG (Alphabet Inc) is a stock. Over the past 10 years, GLL returned -21.60%/yr vs 24.97%/yr for GOOG. Their -0.03 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.
Доходность
Сравнение доходности GLL и GOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLL показывает доходность -8.34%, что значительно ниже, чем у GOOG с доходностью 14.91%. За последние 10 лет акции GLL уступали акциям GOOG по среднегодовой доходности: -21.60% против 24.97% соответственно.
GLL
- 1 день
- -8.23%
- 1 месяц
- -4.58%
- 6 месяцев
- 27.03%
- С начала года
- -8.34%
- 1 год
- -44.18%
- 3 года*
- -40.64%
- 5 лет*
- -29.76%
- 10 лет*
- -21.60%
- Всё время*
- -22.20%
GOOG
- 1 день
- -4.05%
- 1 месяц
- -1.31%
- 6 месяцев
- 8.18%
- С начала года
- 14.91%
- 1 год
- 84.91%
- 3 года*
- 41.39%
- 5 лет*
- 21.53%
- 10 лет*
- 24.97%
- Всё время*
- 22.91%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $51.72M | $42.12M | $59.98M | |
GOOG Alphabet Inc | $8.74B | $7.22B | $8.11B |
Сравнение доходности по годам GLL и GOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | -8.34% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -2.12% | 1.66% | -41.47% | -26.95% | 5.39% | -23.67% |
GOOG Alphabet Inc | 14.91% | 65.42% | 35.62% | 58.83% | -38.67% | 65.17% | 31.03% | 29.10% | -1.03% | 35.58% |
Correlation
The correlation between GLL and GOOG is -0.19, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.19 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.12 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.11 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2014 г. | -0.03 |
The correlation between GLL and GOOG shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLL vs. GOOG — Ранг доходности на риск
GLL
GOOG
Сравнение GLL c GOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLL | GOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.45 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 4.11 | -4.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 11.39 | -12.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLL и GOOG
Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и GOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLL | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.24% | -44.60% | -54.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.23% | -20.75% | -43.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.95% | -29.35% | -58.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.76% | -44.60% | -45.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.76% | -44.60% | -51.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.86% | -9.70% | -89.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.24% | -8.93% | -76.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.30% | 7.48% | +36.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLL и GOOG
ProShares UltraShort Gold (GLL) и Alphabet Inc (GOOG) имеют волатильность 14.46% и 14.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLL | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.46% | 14.25% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.46% | 25.23% | +14.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.85% | 32.06% | +23.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.07% | 31.93% | +5.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.57% | 29.41% | +3.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLL и GOOG
GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOG Alphabet Inc | 0.24% | 0.26% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
GLL and GOOG have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLL has higher volatility (14.46%) compared to GOOG (14.25%). In terms of maximum drawdown, GLL dropped -99.24% vs GOOG's -44.60%.
GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLL и GOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор