PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLL с GDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLL с GDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GLL (ProShares UltraShort Gold) and GDX (VanEck Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%), while GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLL returned -23.48%/yr vs 14.11%/yr for GDX. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. GLL charges 0.95%/yr vs 0.51%/yr for GDX.

Доходность

Сравнение доходности GLL и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Gold (GLL) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLL показывает доходность -15.95%, что значительно ниже, чем у GDX с доходностью 0.73%. За последние 10 лет акции GLL уступали акциям GDX по среднегодовой доходности: -23.48% против 14.11% соответственно.

GLL

1 день
-1.70%
1 месяц
3.39%
С начала года
-15.95%
6 месяцев
-19.96%
1 год
-48.55%
3 года*
-41.54%
5 лет*
-29.06%
10 лет*
-23.48%

GDX

1 день
1.65%
1 месяц
0.69%
С начала года
0.73%
6 месяцев
6.93%
1 год
63.55%
3 года*
41.54%
5 лет*
19.08%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLL и GDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLL
ProShares UltraShort Gold		-15.95%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%1.66%-41.47%-26.95%5.39%-23.67%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.73%154.77%10.63%9.98%-9.01%-9.52%23.66%39.84%-8.77%11.99%

Correlation

The correlation between GLL and GDX is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2008 г.

-0.77

The correlation between GLL and GDX has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Gold

VanEck Gold Miners ETF

Часто сравнивают с GLL:
GLL с UGLGLL с GLDGLL с GC=FGLL с AGQGLL с FNGDGLL с DRIPGLL с YANG
Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с IAUGDX с GDXUGDX с RINGGDX с SLV

Доходность на риск

GLL vs. GDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLL
Ранг доходности на риск GLL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 44
Ранг коэф-та Мартина
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLL c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLLGDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
1.40

-2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.51
1.81

-3.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.25

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

2.07

-2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

5.27

-6.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLL vs. GDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLL на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа GDX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLL и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLLGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

1.40

-2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.81

0.53

-1.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

0.38

-1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

0.13

-0.80

Просадки

Сравнение просадок GLL и GDX

Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и GDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLLGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.24%

-80.34%

-18.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.10%

-30.84%

-34.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.95%

-30.84%

-57.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.76%

-46.51%

-43.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.76%

-49.79%

-45.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.96%

-25.41%

-73.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.13%

-40.43%

-44.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.87%

12.09%

+29.78%

Волатильность

Сравнение волатильности GLL и GDX

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Gold (GLL) составляет 11.07%, в то время как у VanEck Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 15.49%. Это указывает на то, что GLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLLGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.07%

15.49%

-4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.43%

37.51%

+6.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.37%

45.49%

+6.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.89%

36.40%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.12%

37.17%

-5.05%

Сравнение комиссий GLL и GDX

GLL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GDX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLL и GDX

GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.73%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%
GLL
ProShares UltraShort Gold		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLL and GDX have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDX has higher volatility (15.49%) compared to GLL (11.07%). In terms of maximum drawdown, GLL dropped -99.24% vs GDX's -80.34%.

On 10-year performance, GDX leads with 14.11% vs -23.48% for GLL. On fees, GDX is cheaper at 0.51% per year. On volatility, GLL has been the lower-risk option at 11.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GDX has performed better with a 14.11% return vs -23.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDX is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.

GDX has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.00% for GLL.

GLL is categorized as Leveraged Commodities, while GDX is Gold. GLL tracks Bloomberg Gold (-200%), while GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. They also come from different issuers: ProShares and VanEck. Their fees differ too: 0.95% for GLL and 0.51% for GDX.

GDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLL и GDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор