Сравнение GLL с GDX
GLL (ProShares UltraShort Gold) and GDX (VanEck Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%), while GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLL returned -20.63%/yr vs 10.14%/yr for GDX. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. GLL charges 0.95%/yr vs 0.51%/yr for GDX.
Доходность
Сравнение доходности GLL и GDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLL показывает доходность 5.05%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью -16.75%. За последние 10 лет акции GLL уступали акциям GDX по среднегодовой доходности: -20.63% против 10.14% соответственно.
GLL
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- 18.00%
- 6 месяцев
- 19.80%
- С начала года
- 5.05%
- 1 год
- -37.00%
- 3 года*
- -37.43%
- 5 лет*
- -27.00%
- 10 лет*
- -20.63%
GDX
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- -18.16%
- 6 месяцев
- -26.48%
- С начала года
- -16.75%
- 1 год
- 38.79%
- 3 года*
- 32.25%
- 5 лет*
- 17.67%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение доходности по годам GLL и GDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | 5.05% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -2.12% | 1.66% | -41.47% | -26.95% | 5.39% | -23.67% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | -16.75% | 154.77% | 10.63% | 9.98% | -9.01% | -9.52% | 23.66% | 39.84% | -8.77% | 11.99% |
Correlation
The correlation between GLL and GDX is -0.82, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2008 г. | -0.77 |
The correlation between GLL and GDX has been stable across timeframes, ranging from -0.82 to -0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLL vs. GDX — Ранг доходности на риск
GLL
GDX
Сравнение GLL c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLL | GDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.17 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 1.02 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 2.38 | -3.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLL и GDX
Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и GDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLL | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.24% | -80.34% | -18.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.10% | -38.36% | -26.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.95% | -38.36% | -49.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.76% | -46.51% | -43.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.76% | -49.79% | -45.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.70% | -38.36% | -60.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.20% | -40.38% | -44.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.38% | 16.35% | +28.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLL и GDX
ProShares UltraShort Gold (GLL) имеет более высокую волатильность в 12.83% по сравнению с VanEck Gold Miners ETF (GDX) с волатильностью 11.88%. Это указывает на то, что GLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLL | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.83% | 11.88% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.49% | 39.98% | +6.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.17% | 48.15% | +7.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.73% | 37.09% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.44% | 37.37% | -4.93% |
Сравнение комиссий GLL и GDX
GLL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GDX в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLL и GDX
GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.89% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
GLL ProShares UltraShort Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLL and GDX have a correlation of -0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLL has higher volatility (12.83%) compared to GDX (11.88%). In terms of maximum drawdown, GLL dropped -99.24% vs GDX's -80.34%.
On 10-year performance, GDX leads with 10.14% vs -20.63% for GLL. On fees, GDX is cheaper at 0.51% per year. On volatility, GDX has been the lower-risk option at 11.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GDX has performed better with a 10.14% return vs -20.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDX is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.
GDX has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.00% for GLL.
GLL is categorized as Leveraged Commodities, while GDX is Gold. GLL tracks Bloomberg Gold (-200%), while GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. They also come from different issuers: ProShares and VanEck. Their fees differ too: 0.95% for GLL and 0.51% for GDX.
GDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLL и GDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор