PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GLL с GDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLL с GDX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GLL (ProShares UltraShort Gold) and GDX (VanEck Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%), while GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLL returned -21.60%/yr vs 11.81%/yr for GDX. Their -0.77 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. GLL charges 0.95%/yr vs 0.51%/yr for GDX.

Доходность

Сравнение доходности GLL и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Gold (GLL) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLL показывает доходность -8.34%, что значительно ниже, чем у GDX с доходностью -2.44%. За последние 10 лет акции GLL уступали акциям GDX по среднегодовой доходности: -21.60% против 11.81% соответственно.

GLL

1 день
-8.23%
1 месяц
-4.58%
6 месяцев
27.03%
С начала года
-8.34%
1 год
-44.18%
3 года*
-40.64%
5 лет*
-29.76%
10 лет*
-21.60%
Всё время*
-22.20%

GDX

1 день
7.39%
1 месяц
6.27%
6 месяцев
-15.22%
С начала года
-2.44%
1 год
49.29%
3 года*
43.13%
5 лет*
21.96%
10 лет*
11.81%
Всё время*
5.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GDX

VanEck Gold Miners ETF
$1.47B$1.40B$1.77B

GLL

ProShares UltraShort Gold
$51.72M$42.12M$59.98M

Сравнение доходности по годам GLL и GDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLL
ProShares UltraShort Gold		-8.34%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%1.66%-41.47%-26.95%5.39%-23.67%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		-2.44%154.77%10.63%9.98%-9.01%-9.52%23.66%39.84%-8.77%11.99%

Correlation

The correlation between GLL and GDX is -0.82, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.82

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.81

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.80

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

-0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2008 г.

-0.77

The correlation between GLL and GDX has been stable across timeframes, ranging from -0.82 to -0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Gold

VanEck Gold Miners ETF

Часто сравнивают с GLL:
GLL с UGLGLL с GLDGLL с GC=FGLL с AGQGLL с FNGDGLL с DRIPGLL с YANG
Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с IAUGDX с GDXUGDX с SLVGDX с RING

Доходность на риск

GLL vs. GDX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GLL
Ранг доходности на риск GLL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 44
Ранг коэф-та Мартина
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GLL c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLLGDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.79
1.01

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.16
1.48

-2.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.20

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

1.27

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.00

2.70

-3.70

GLL vs. GDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLL на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа GDX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLL и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLL и GDX

Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и GDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLLGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.24%

-80.34%

-18.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.23%

-38.93%

-25.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.95%

-38.93%

-49.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.76%

-46.51%

-43.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.76%

-49.79%

-45.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.86%

-27.76%

-71.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.24%

-40.37%

-44.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.30%

18.30%

+26.00%

Волатильность

Сравнение волатильности GLL и GDX

ProShares UltraShort Gold (GLL) имеет более высокую волатильность в 14.46% по сравнению с VanEck Gold Miners ETF (GDX) с волатильностью 13.71%. Это указывает на то, что GLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLLGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.46%

13.71%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.46%

38.25%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.85%

48.91%

+6.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.07%

37.41%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.57%

37.42%

-4.85%

Сравнение комиссий GLL и GDX

GLL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GDX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLL и GDX

GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.76%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%
GLL
ProShares UltraShort Gold		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLL and GDX have a correlation of -0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLL has higher volatility (14.46%) compared to GDX (13.71%). In terms of maximum drawdown, GLL dropped -99.24% vs GDX's -80.34%.

On 10-year performance, GDX leads with 11.81% vs -21.60% for GLL. On fees, GDX is cheaper at 0.51% per year. On volatility, GDX has been the lower-risk option at 13.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GDX has performed better with a 11.81% return vs -21.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDX is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.

GDX has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.00% for GLL.

GLL is categorized as Leveraged Commodities, while GDX is Gold. GLL tracks Bloomberg Gold (-200%), while GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. They also come from different issuers: ProShares and VanEck. Their fees differ too: 0.95% for GLL and 0.51% for GDX.

GDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLL и GDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор