PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLL с GDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GLL и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Gold (GLL) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLL показывает доходность 4.59%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью -13.03%. За последние 10 лет акции GLL уступали акциям GDX по среднегодовой доходности: -20.80% против 11.91% соответственно.


GLL

1 день
5.97%
1 месяц
25.98%
С начала года
4.59%
6 месяцев
12.64%
1 год
-38.04%
3 года*
-38.14%
5 лет*
-27.61%
10 лет*
-20.80%

GDX

1 день
-3.95%
1 месяц
-12.27%
С начала года
-13.03%
6 месяцев
-16.85%
1 год
44.87%
3 года*
37.39%
5 лет*
18.40%
10 лет*
11.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLL и GDX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLL
ProShares UltraShort Gold
4.59%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%1.66%-41.47%-26.95%5.39%-23.67%
GDX
VanEck Gold Miners ETF
-13.03%154.77%10.63%9.98%-9.01%-9.52%23.66%39.84%-8.77%11.99%

Correlation

The correlation between GLL and GDX is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2008 г.

-0.77

The correlation between GLL and GDX has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Gold

VanEck Gold Miners ETF

Доходность на риск

GLL vs. GDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLL
Ранг доходности на риск GLL: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 55
Ранг коэф-та Мартина

GDX
Ранг доходности на риск GDX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLL c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GLLGDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.19

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

1.24

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

3.22

-4.11

GLL vs. GDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLL на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа GDX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLL и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLL и GDX

Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и GDX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GLLGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.24%

-80.34%

-18.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.10%

-36.28%

-28.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.95%

-36.28%

-51.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.76%

-46.51%

-43.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.76%

-49.79%

-45.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.70%

-35.61%

-63.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.16%

-40.40%

-44.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.16%

13.95%

+29.21%

Волатильность

Сравнение волатильности GLL и GDX

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Gold (GLL) составляет 16.87%, в то время как у VanEck Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 17.96%. Это указывает на то, что GLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GLLGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.87%

17.96%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.26%

40.17%

+7.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.71%

47.80%

+6.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.50%

36.93%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.36%

37.39%

-5.03%

Сравнение комиссий GLL и GDX

GLL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GDX в 0.51%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLL и GDX

GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDX
VanEck Gold Miners ETF
0.85%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%
GLL
ProShares UltraShort Gold
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GLL and GDX have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDX has higher volatility (17.96%) compared to GLL (16.87%). In terms of maximum drawdown, GLL dropped -99.24% vs GDX's -80.34%.

On 10-year performance, GDX leads with 11.91% vs -20.80% for GLL. On fees, GDX is cheaper at 0.51% per year. On volatility, GLL has been the lower-risk option at 16.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GDX has performed better with a 11.91% return vs -20.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDX is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.

GDX has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.00% for GLL.

GLL is categorized as Leveraged Commodities, while GDX is Gold. GLL tracks Bloomberg Gold (-200%), while GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. They also come from different issuers: ProShares and VanEck. Their fees differ too: 0.95% for GLL and 0.51% for GDX.

GDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLL и GDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор