Сравнение GLL с GDX
GLL (ProShares UltraShort Gold) and GDX (VanEck Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%), while GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLL returned -20.80%/yr vs 11.91%/yr for GDX. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. GLL charges 0.95%/yr vs 0.51%/yr for GDX.
Доходность
Сравнение доходности GLL и GDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLL показывает доходность 4.59%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью -13.03%. За последние 10 лет акции GLL уступали акциям GDX по среднегодовой доходности: -20.80% против 11.91% соответственно.
GLL
- 1 день
- 5.97%
- 1 месяц
- 25.98%
- С начала года
- 4.59%
- 6 месяцев
- 12.64%
- 1 год
- -38.04%
- 3 года*
- -38.14%
- 5 лет*
- -27.61%
- 10 лет*
- -20.80%
GDX
- 1 день
- -3.95%
- 1 месяц
- -12.27%
- С начала года
- -13.03%
- 6 месяцев
- -16.85%
- 1 год
- 44.87%
- 3 года*
- 37.39%
- 5 лет*
- 18.40%
- 10 лет*
- 11.91%
Сравнение доходности по годам GLL и GDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | 4.59% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -2.12% | 1.66% | -41.47% | -26.95% | 5.39% | -23.67% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | -13.03% | 154.77% | 10.63% | 9.98% | -9.01% | -9.52% | 23.66% | 39.84% | -8.77% | 11.99% |
Correlation
The correlation between GLL and GDX is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2008 г. | -0.77 |
The correlation between GLL and GDX has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLL vs. GDX — Ранг доходности на риск
GLL
GDX
Сравнение GLL c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLL | GDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.19 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 1.24 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 3.22 | -4.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLL и GDX
Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и GDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLL | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.24% | -80.34% | -18.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.10% | -36.28% | -28.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.95% | -36.28% | -51.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.76% | -46.51% | -43.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.76% | -49.79% | -45.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.70% | -35.61% | -63.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.16% | -40.40% | -44.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.16% | 13.95% | +29.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLL и GDX
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Gold (GLL) составляет 16.87%, в то время как у VanEck Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 17.96%. Это указывает на то, что GLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLL | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.87% | 17.96% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.26% | 40.17% | +7.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.71% | 47.80% | +6.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.50% | 36.93% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.36% | 37.39% | -5.03% |
Сравнение комиссий GLL и GDX
GLL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GDX в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLL и GDX
GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.85% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
GLL ProShares UltraShort Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLL and GDX have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDX has higher volatility (17.96%) compared to GLL (16.87%). In terms of maximum drawdown, GLL dropped -99.24% vs GDX's -80.34%.
On 10-year performance, GDX leads with 11.91% vs -20.80% for GLL. On fees, GDX is cheaper at 0.51% per year. On volatility, GLL has been the lower-risk option at 16.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GDX has performed better with a 11.91% return vs -20.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDX is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.
GDX has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.00% for GLL.
GLL is categorized as Leveraged Commodities, while GDX is Gold. GLL tracks Bloomberg Gold (-200%), while GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. They also come from different issuers: ProShares and VanEck. Their fees differ too: 0.95% for GLL and 0.51% for GDX.
GDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLL и GDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор