PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLL с FARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLL с FARX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GLL (ProShares UltraShort Gold) and FARX (Frontier Asset Absolute Return ETF) are both exchange-traded funds - GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%), while FARX is a Multistrategy fund actively managed by Frontier. GLL is passively managed, while FARX is actively managed. Over the past year, GLL returned -39.64% vs 16.87% for FARX. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. GLL charges 0.95%/yr vs 1.00%/yr for FARX.

Доходность

Сравнение доходности GLL и FARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Gold (GLL) и Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLL показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у FARX с доходностью 7.40%.

GLL

1 день
3.82%
1 месяц
18.89%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
7.14%
1 год
-39.64%
3 года*
-39.33%
5 лет*
-28.52%
10 лет*
-21.26%

FARX

1 день
-0.76%
1 месяц
-1.54%
С начала года
7.40%
6 месяцев
6.75%
1 год
16.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLL и FARX

2026 (YTD)20252024
GLL
ProShares UltraShort Gold		-1.30%-62.81%-2.12%
FARX
Frontier Asset Absolute Return ETF		7.40%10.61%0.04%

Correlation

The correlation between GLL and FARX is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г.

-0.61

The correlation between GLL and FARX has been stable across timeframes, ranging from -0.64 to -0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Gold

Frontier Asset Absolute Return ETF

Часто сравнивают с GLL:
GLL с UGLGLL с GLDGLL с GC=FGLL с AGQGLL с FNGDGLL с DRIPGLL с YANG
Часто сравнивают с FARX:
FARX с FOPCFARX с FGSMFARX с FLCEFARX с FINTFARX с FCBDFARX с MAPPFARX с TOAK

Доходность на риск

GLL vs. FARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLL
Ранг доходности на риск GLL: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 55
Ранг коэф-та Мартина
FARX
Ранг доходности на риск FARX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FARX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FARX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FARX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FARX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FARX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLL c FARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLLFARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73
2.33

-3.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.01
3.14

-4.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.45

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

6.06

-6.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

18.41

-19.33

GLL vs. FARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLL на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа FARX равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLL и FARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLL и FARX

Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки FARX в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и FARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLLFARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.24%

-5.83%

-93.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.10%

-2.80%

-62.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.95%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.77%

-2.30%

-96.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.15%

-1.05%

-84.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.09%

0.92%

+42.17%

Волатильность

Сравнение волатильности GLL и FARX

ProShares UltraShort Gold (GLL) имеет более высокую волатильность в 16.15% по сравнению с Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что GLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLLFARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.15%

2.33%

+13.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.91%

5.85%

+41.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.37%

7.28%

+47.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.40%

7.04%

+29.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.31%

7.04%

+25.27%

Сравнение комиссий GLL и FARX

GLL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FARX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLL и FARX

GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FARX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%.

ПозицияTTM20252024
FARX
Frontier Asset Absolute Return ETF		2.95%3.25%0.19%
GLL
ProShares UltraShort Gold		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLL and FARX have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLL has higher volatility (16.15%) compared to FARX (2.33%). In terms of maximum drawdown, GLL dropped -99.24% vs FARX's -5.83%.

On 1-year performance, FARX leads with 16.87% vs -39.64% for GLL. On fees, GLL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FARX has been the lower-risk option at 2.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FARX has performed better with a 16.87% return vs -39.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for FARX.

FARX has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 0.00% for GLL.

GLL is categorized as Leveraged Commodities, while FARX is Multistrategy. They also come from different issuers: ProShares and Frontier. Their fees differ too: 0.95% for GLL and 1.00% for FARX.

FARX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLL и FARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор