Сравнение GLL с DZZ
GLL (ProShares UltraShort Gold) and DZZ (DB Gold Double Short Exchange Traded Notes) are both Leveraged Commodities funds - GLL tracks the Bloomberg Gold (-200%) while DZZ tracks the Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, GLL returned -23.48%/yr vs -10.94%/yr for DZZ. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. GLL charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for DZZ.
Доходность
Сравнение доходности GLL и DZZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLL показывает доходность -15.95%, что значительно выше, чем у DZZ с доходностью -50.78%. За последние 10 лет акции GLL уступали акциям DZZ по среднегодовой доходности: -23.48% против -10.94% соответственно.
GLL
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- 3.39%
- С начала года
- -15.95%
- 6 месяцев
- -19.96%
- 1 год
- -48.55%
- 3 года*
- -41.54%
- 5 лет*
- -29.06%
- 10 лет*
- -23.48%
DZZ
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- -19.92%
- С начала года
- -50.78%
- 6 месяцев
- -42.90%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- -8.41%
- 5 лет*
- -5.74%
- 10 лет*
- -10.94%
Сравнение доходности по годам GLL и DZZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | -15.95% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -2.12% | 1.66% | -41.47% | -26.95% | 5.39% | -23.67% |
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | -50.78% | 132.78% | -35.06% | -8.14% | 2.79% | 0.56% | -37.13% | -26.64% | 8.21% | -21.81% |
Correlation
The correlation between GLL and DZZ is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2008 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between GLL and DZZ has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLL vs. DZZ — Ранг доходности на риск
GLL
DZZ
Сравнение GLL c DZZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLL | DZZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.21 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 0.05 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 0.07 | -1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLL | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | 0.02 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.81 | -0.07 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.73 | -0.17 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.68 | -0.24 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок GLL и DZZ
Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, примерно равная максимальной просадке DZZ в -96.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и DZZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLL | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.24% | -96.64% | -2.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.10% | -80.84% | +15.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.95% | -80.84% | -7.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.76% | -80.84% | -8.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.76% | -80.84% | -14.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.96% | -95.40% | -3.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.13% | -82.30% | -2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.87% | 53.43% | -11.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLL и DZZ
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Gold (GLL) составляет 11.07%, в то время как у DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) волатильность равна 30.48%. Это указывает на то, что GLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DZZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLL | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.07% | 30.48% | -19.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.43% | 59.82% | -15.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.37% | 169.50% | -117.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.89% | 83.65% | -47.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.12% | 64.06% | -31.94% |
Сравнение комиссий GLL и DZZ
GLL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DZZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLL и DZZ
Ни GLL, ни DZZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLL and DZZ have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DZZ has higher volatility (30.48%) compared to GLL (11.07%). In terms of maximum drawdown, GLL dropped -99.24% vs DZZ's -96.64%.
On 10-year performance, DZZ leads with -10.94% vs -23.48% for GLL. On fees, DZZ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GLL has been the lower-risk option at 11.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DZZ has performed better with a -10.94% return vs -23.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DZZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.
GLL and DZZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GLL tracks Bloomberg Gold (-200%), while DZZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%). They also come from different issuers: ProShares and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.95% for GLL and 0.75% for DZZ.
DZZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLL и DZZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор