Сравнение GLL с DZZ
GLL (ProShares UltraShort Gold) and DZZ (DB Gold Double Short Exchange Traded Notes) are both Leveraged Commodities funds - GLL tracks the Bloomberg Gold (-200%) while DZZ tracks the Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, GLL returned -20.80%/yr vs -9.91%/yr for DZZ. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. GLL charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for DZZ.
Доходность
Сравнение доходности GLL и DZZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLL показывает доходность 4.59%, что значительно выше, чем у DZZ с доходностью -51.95%. За последние 10 лет акции GLL уступали акциям DZZ по среднегодовой доходности: -20.80% против -9.91% соответственно.
GLL
- 1 день
- 5.97%
- 1 месяц
- 25.98%
- С начала года
- 4.59%
- 6 месяцев
- 12.64%
- 1 год
- -38.04%
- 3 года*
- -38.14%
- 5 лет*
- -27.61%
- 10 лет*
- -20.80%
DZZ
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -11.72%
- С начала года
- -51.95%
- 6 месяцев
- -48.17%
- 1 год
- -1.60%
- 3 года*
- -10.11%
- 5 лет*
- -8.30%
- 10 лет*
- -9.91%
Сравнение доходности по годам GLL и DZZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | 4.59% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -2.12% | 1.66% | -41.47% | -26.95% | 5.39% | -23.67% |
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | -51.95% | 132.78% | -35.06% | -8.14% | 2.79% | 0.56% | -37.13% | -26.64% | 8.21% | -21.81% |
Correlation
The correlation between GLL and DZZ is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2008 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between GLL and DZZ has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLL vs. DZZ — Ранг доходности на риск
GLL
DZZ
Сравнение GLL c DZZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLL | DZZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.20 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.02 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | -0.03 | -0.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLL и DZZ
Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, примерно равная максимальной просадке DZZ в -96.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и DZZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLL | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.24% | -96.64% | -2.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.10% | -81.05% | +15.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.95% | -81.05% | -6.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.76% | -81.05% | -8.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.76% | -81.05% | -14.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.70% | -95.51% | -3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.16% | -82.33% | -2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.16% | 56.45% | -13.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLL и DZZ
ProShares UltraShort Gold (GLL) имеет более высокую волатильность в 16.87% по сравнению с DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) с волатильностью 15.06%. Это указывает на то, что GLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DZZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLL | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.87% | 15.06% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.26% | 60.08% | -12.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.71% | 169.82% | -115.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.50% | 83.80% | -47.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.36% | 64.05% | -31.69% |
Сравнение комиссий GLL и DZZ
GLL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DZZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLL и DZZ
Ни GLL, ни DZZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLL and DZZ have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLL has higher volatility (16.87%) compared to DZZ (15.06%). In terms of maximum drawdown, GLL dropped -99.24% vs DZZ's -96.64%.
On 10-year performance, DZZ leads with -9.91% vs -20.80% for GLL. On fees, DZZ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DZZ has been the lower-risk option at 15.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DZZ has performed better with a -9.91% return vs -20.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DZZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.
GLL and DZZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GLL tracks Bloomberg Gold (-200%), while DZZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%). They also come from different issuers: ProShares and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.95% for GLL and 0.75% for DZZ.
DZZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLL и DZZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор