Сравнение GLL с DZZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Gold (GLL) и DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ).
GLL и DZZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. DZZ - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GLL и DZZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLL и DZZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | -25.47% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -2.12% | 1.66% | -41.47% | -26.95% | 5.39% | -23.67% |
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | -30.86% | 132.78% | -35.06% | -8.14% | 2.79% | 0.56% | -37.13% | -26.64% | 8.21% | -21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, GLL показывает доходность -25.47%, что значительно выше, чем у DZZ с доходностью -30.86%. За последние 10 лет акции GLL уступали акциям DZZ по среднегодовой доходности: -24.76% против -8.56% соответственно.
GLL
- 1 день
- -3.42%
- 1 месяц
- 21.74%
- С начала года
- -25.47%
- 6 месяцев
- -41.15%
- 1 год
- -61.72%
- 3 года*
- -43.38%
- 5 лет*
- -33.32%
- 10 лет*
- -24.76%
DZZ
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 9.48%
- С начала года
- -30.86%
- 6 месяцев
- 75.80%
- 1 год
- 62.84%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- -3.13%
- 10 лет*
- -8.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLL и DZZ
GLL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DZZ в 0.75%.
Доходность на риск
GLL vs. DZZ — Ранг доходности на риск
GLL
DZZ
Сравнение GLL c DZZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLL | DZZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | 0.38 | -1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | 2.37 | -4.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.31 | -0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 0.84 | -1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 1.44 | -2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLL | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.13 | 0.38 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.94 | -0.04 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.78 | -0.14 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | -0.21 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между GLL и DZZ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLL и DZZ
Ни GLL, ни DZZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GLL и DZZ
Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, примерно равная максимальной просадке DZZ в -96.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и DZZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLL | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.24% | -96.64% | -2.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.53% | -74.95% | +3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.76% | -74.95% | -14.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.76% | -80.59% | -15.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.07% | -93.53% | -5.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.99% | -82.19% | -2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.20% | 43.55% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLL и DZZ
ProShares UltraShort Gold (GLL) имеет более высокую волатильность в 20.37% по сравнению с DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) с волатильностью 15.37%. Это указывает на то, что GLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DZZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLL | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.37% | 15.37% | +5.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.49% | 126.04% | -79.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.80% | 168.01% | -113.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.41% | 82.52% | -47.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.99% | 63.36% | -31.37% |