PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLL с DXD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GLL и DXD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares UltraShort Dow30 (DXD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLL и DXD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLL
ProShares UltraShort Gold
-22.83%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%1.66%-41.47%-26.95%5.39%-23.67%
DXD
ProShares UltraShort Dow30
7.86%-21.11%-16.07%-18.77%7.09%-35.18%-44.57%-35.33%3.07%-38.64%

Доходность по периодам

С начала года, GLL показывает доходность -22.83%, что значительно ниже, чем у DXD с доходностью 7.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GLL имеют среднегодовую доходность -24.50%, а акции DXD немного впереди с -23.42%.


GLL

1 день
-7.30%
1 месяц
22.90%
С начала года
-22.83%
6 месяцев
-39.36%
1 год
-60.18%
3 года*
-42.72%
5 лет*
-32.85%
10 лет*
-24.50%

DXD

1 день
-4.93%
1 месяц
11.45%
С начала года
7.86%
6 месяцев
1.61%
1 год
-17.91%
3 года*
-16.52%
5 лет*
-13.47%
10 лет*
-23.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Gold

ProShares UltraShort Dow30

Сравнение комиссий GLL и DXD

И GLL, и DXD имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

GLL vs. DXD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLL
Ранг доходности на риск GLL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 22
Ранг коэф-та Мартина

DXD
Ранг доходности на риск DXD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXD: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXD: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLL c DXD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares UltraShort Dow30 (DXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLLDXDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.10

-0.54

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.03

-0.58

-1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.78

0.92

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.86

-0.45

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.39

-0.61

-0.78

GLL vs. DXD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLL на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа DXD равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLL и DXD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLLDXDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.10

-0.54

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.93

-0.46

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.77

-0.67

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.69

-0.63

-0.07

Корреляция

Корреляция между GLL и DXD составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLL и DXD

GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%.


TTM202520242023202220212020201920182017
GLL
ProShares UltraShort Gold
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DXD
ProShares UltraShort Dow30
3.43%4.25%5.91%3.87%0.25%0.00%0.31%1.76%1.15%0.12%

Просадки

Сравнение просадок GLL и DXD

Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, примерно равная максимальной просадке DXD в -99.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и DXD.


Загрузка...

Показатели просадок


GLLDXDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.24%

-99.69%

+0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.53%

-43.03%

-28.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.76%

-63.50%

-26.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.76%

-94.37%

-1.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.04%

-99.64%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.99%

-82.15%

-2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.01%

32.18%

+11.83%

Волатильность

Сравнение волатильности GLL и DXD

ProShares UltraShort Gold (GLL) имеет более высокую волатильность в 21.53% по сравнению с ProShares UltraShort Dow30 (DXD) с волатильностью 9.94%. Это указывает на то, что GLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GLLDXDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.53%

9.94%

+11.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.40%

18.65%

+27.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.76%

33.43%

+21.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.40%

29.39%

+6.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.98%

34.85%

-2.87%