Сравнение GLL с DXD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares UltraShort Dow30 (DXD).
GLL и DXD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. DXD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GLL и DXD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLL и DXD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | -22.83% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -2.12% | 1.66% | -41.47% | -26.95% | 5.39% | -23.67% |
DXD ProShares UltraShort Dow30 | 7.86% | -21.11% | -16.07% | -18.77% | 7.09% | -35.18% | -44.57% | -35.33% | 3.07% | -38.64% |
Доходность по периодам
С начала года, GLL показывает доходность -22.83%, что значительно ниже, чем у DXD с доходностью 7.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GLL имеют среднегодовую доходность -24.50%, а акции DXD немного впереди с -23.42%.
GLL
- 1 день
- -7.30%
- 1 месяц
- 22.90%
- С начала года
- -22.83%
- 6 месяцев
- -39.36%
- 1 год
- -60.18%
- 3 года*
- -42.72%
- 5 лет*
- -32.85%
- 10 лет*
- -24.50%
DXD
- 1 день
- -4.93%
- 1 месяц
- 11.45%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- -17.91%
- 3 года*
- -16.52%
- 5 лет*
- -13.47%
- 10 лет*
- -23.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLL и DXD
И GLL, и DXD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
GLL vs. DXD — Ранг доходности на риск
GLL
DXD
Сравнение GLL c DXD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares UltraShort Dow30 (DXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLL | DXD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | -0.54 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | -0.58 | -1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.92 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.45 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -0.61 | -0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLL | DXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | -0.54 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.93 | -0.46 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.77 | -0.67 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.69 | -0.63 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между GLL и DXD составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLL и DXD
GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DXD ProShares UltraShort Dow30 | 3.43% | 4.25% | 5.91% | 3.87% | 0.25% | 0.00% | 0.31% | 1.76% | 1.15% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок GLL и DXD
Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, примерно равная максимальной просадке DXD в -99.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и DXD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLL | DXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.24% | -99.69% | +0.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.53% | -43.03% | -28.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.76% | -63.50% | -26.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.76% | -94.37% | -1.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.04% | -99.64% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.99% | -82.15% | -2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.01% | 32.18% | +11.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLL и DXD
ProShares UltraShort Gold (GLL) имеет более высокую волатильность в 21.53% по сравнению с ProShares UltraShort Dow30 (DXD) с волатильностью 9.94%. Это указывает на то, что GLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLL | DXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.53% | 9.94% | +11.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.40% | 18.65% | +27.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.76% | 33.43% | +21.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.40% | 29.39% | +6.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.98% | 34.85% | -2.87% |