PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLL с DXD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLL с DXD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLL (ProShares UltraShort Gold) and DXD (ProShares UltraShort Dow30) are both exchange-traded funds - GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%), while DXD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Index (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, GLL returned -23.37%/yr vs -24.63%/yr for DXD. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GLL и DXD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares UltraShort Dow30 (DXD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLL показывает доходность -14.49%, что значительно ниже, чем у DXD с доходностью -9.74%. За последние 10 лет акции GLL превзошли акции DXD по среднегодовой доходности: -23.37% против -24.63% соответственно.

GLL

1 день
2.05%
1 месяц
3.37%
С начала года
-14.49%
6 месяцев
-18.72%
1 год
-48.24%
3 года*
-41.46%
5 лет*
-28.82%
10 лет*
-23.37%

DXD

1 день
2.28%
1 месяц
-6.78%
С начала года
-9.74%
6 месяцев
-9.98%
1 год
-27.07%
3 года*
-20.70%
5 лет*
-14.66%
10 лет*
-24.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLL и DXD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLL
ProShares UltraShort Gold		-14.49%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%1.66%-41.47%-26.95%5.39%-23.67%
DXD
ProShares UltraShort Dow30		-9.74%-21.11%-16.07%-18.77%7.09%-35.18%-44.57%-35.33%3.07%-38.64%

Correlation

The correlation between GLL and DXD is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2008 г.

0.04

The correlation between GLL and DXD shifts across timeframes, from 0.03 (10 years) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Gold

ProShares UltraShort Dow30

Часто сравнивают с GLL:
GLL с UGLGLL с GLDGLL с GC=FGLL с AGQGLL с FNGDGLL с DRIPGLL с YANG
Часто сравнивают с DXD:
DXD с DOGDXD с SDOWDXD с DIADXD с QLDDXD с UDOWDXD с XLGDXD с SPY

Доходность на риск

GLL vs. DXD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLL
Ранг доходности на риск GLL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 33
Ранг коэф-та Мартина
DXD
Ранг доходности на риск DXD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXD: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLL c DXD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares UltraShort Dow30 (DXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLLDXDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.92
-1.12

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.50
-1.57

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.82

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

-0.90

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

-1.45

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLL vs. DXD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLL на текущий момент составляет -0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXD равному -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLL и DXD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLLDXDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.92

-1.12

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.81

-0.50

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

-0.71

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

-0.64

-0.03

Просадки

Сравнение просадок GLL и DXD

Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, примерно равная максимальной просадке DXD в -99.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и DXD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLLDXDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.24%

-99.70%

+0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.10%

-30.09%

-35.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.95%

-56.40%

-31.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.76%

-64.99%

-24.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.76%

-94.60%

-1.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.94%

-99.70%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.13%

-82.30%

-2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.74%

18.64%

+23.10%

Волатильность

Сравнение волатильности GLL и DXD

ProShares UltraShort Gold (GLL) имеет более высокую волатильность в 11.07% по сравнению с ProShares UltraShort Dow30 (DXD) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что GLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLLDXDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.07%

5.98%

+5.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.43%

18.80%

+25.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.38%

24.30%

+28.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.90%

29.49%

+6.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.12%

34.91%

-2.79%

Сравнение комиссий GLL и DXD

И GLL, и DXD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLL и DXD

GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DXD
ProShares UltraShort Dow30		4.10%4.25%5.91%3.87%0.25%0.00%0.31%1.76%1.15%0.12%
GLL
ProShares UltraShort Gold		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLL and DXD have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLL has higher volatility (11.07%) compared to DXD (5.98%). In terms of maximum drawdown, GLL dropped -99.24% vs DXD's -99.70%.

On 10-year performance, GLL leads with -23.37% vs -24.63% for DXD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, DXD has been the lower-risk option at 5.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLL has performed better with a -23.37% return vs -24.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLL and DXD have the same expense ratio: 0.95% per year.

DXD has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 0.00% for GLL.

GLL is categorized as Leveraged Commodities, while DXD is Leveraged Equities. GLL tracks Bloomberg Gold (-200%), while DXD tracks Dow Jones Industrial Average Index (-200%).

GLL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.92 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLL и DXD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор