Сравнение GLL с DXD
GLL (ProShares UltraShort Gold) and DXD (ProShares UltraShort Dow30) are both exchange-traded funds - GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%), while DXD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Index (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, GLL returned -21.60%/yr vs -24.92%/yr for DXD. Their 0.05 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GLL и DXD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLL показывает доходность -8.34%, что значительно выше, чем у DXD с доходностью -21.01%. За последние 10 лет акции GLL превзошли акции DXD по среднегодовой доходности: -21.60% против -24.92% соответственно.
GLL
- 1 день
- -8.23%
- 1 месяц
- -4.58%
- 6 месяцев
- 27.03%
- С начала года
- -8.34%
- 1 год
- -44.18%
- 3 года*
- -40.64%
- 5 лет*
- -29.76%
- 10 лет*
- -21.60%
- Всё время*
- -22.20%
DXD
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -4.48%
- 6 месяцев
- -16.62%
- С начала года
- -21.01%
- 1 год
- -32.18%
- 3 года*
- -22.58%
- 5 лет*
- -16.28%
- 10 лет*
- -24.92%
- Всё время*
- -23.44%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $14.97M | $12.23M | $30.13M | |
| $51.72M | $42.12M | $59.98M |
Сравнение доходности по годам GLL и DXD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | -8.34% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -2.12% | 1.66% | -41.47% | -26.95% | 5.39% | -23.67% |
DXD ProShares UltraShort Dow30 | -21.01% | -21.11% | -16.07% | -18.77% | 7.09% | -35.18% | -44.57% | -35.33% | 3.07% | -38.64% |
Correlation
The correlation between GLL and DXD is 0.29, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.29 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2008 г. | 0.05 |
Over the past year, GLL and DXD have become more correlated (0.29) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLL vs. DXD — Ранг доходности на риск
GLL
DXD
Сравнение GLL c DXD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares UltraShort Dow30 (DXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLL | DXD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.79 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.99 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | -1.87 | +0.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLL и DXD
Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, примерно равная максимальной просадке DXD в -99.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и DXD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLL | DXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.24% | -99.73% | +0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.23% | -32.65% | -31.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.95% | -60.97% | -26.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.76% | -68.66% | -21.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.76% | -94.60% | -1.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.86% | -99.73% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.24% | -82.44% | -2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.30% | 17.27% | +27.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLL и DXD
ProShares UltraShort Gold (GLL) имеет более высокую волатильность в 14.46% по сравнению с ProShares UltraShort Dow30 (DXD) с волатильностью 8.39%. Это указывает на то, что GLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLL | DXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.46% | 8.39% | +6.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.46% | 20.20% | +19.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.85% | 25.20% | +30.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.07% | 29.64% | +7.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.57% | 34.93% | -2.36% |
Сравнение комиссий GLL и DXD
И GLL, и DXD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLL и DXD
GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXD ProShares UltraShort Dow30 | 4.31% | 4.25% | 5.91% | 3.87% | 0.25% | 0.00% | 0.31% | 1.76% | 1.15% | 0.12% |
GLL ProShares UltraShort Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLL and DXD have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLL has higher volatility (14.46%) compared to DXD (8.39%). In terms of maximum drawdown, GLL dropped -99.24% vs DXD's -99.73%.
On 10-year performance, GLL leads with -21.60% vs -24.92% for DXD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, DXD has been the lower-risk option at 8.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GLL has performed better with a -21.60% return vs -24.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLL and DXD have the same expense ratio: 0.95% per year.
DXD has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 0.00% for GLL.
GLL is categorized as Leveraged Commodities, while DXD is Leveraged Equities. GLL tracks Bloomberg Gold (-200%), while DXD tracks Dow Jones Industrial Average Index (-200%).
GLL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.79 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLL и DXD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор