Сравнение GLL с DXD
GLL (ProShares UltraShort Gold) and DXD (ProShares UltraShort Dow30) are both exchange-traded funds - GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%), while DXD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Index (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, GLL returned -20.63%/yr vs -24.44%/yr for DXD. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GLL и DXD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLL показывает доходность 5.05%, что значительно выше, чем у DXD с доходностью -15.57%. За последние 10 лет акции GLL превзошли акции DXD по среднегодовой доходности: -20.63% против -24.44% соответственно.
GLL
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- 18.00%
- 6 месяцев
- 19.80%
- С начала года
- 5.05%
- 1 год
- -37.00%
- 3 года*
- -37.43%
- 5 лет*
- -27.00%
- 10 лет*
- -20.63%
DXD
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -1.43%
- 6 месяцев
- -10.83%
- С начала года
- -15.57%
- 1 год
- -26.79%
- 3 года*
- -21.47%
- 5 лет*
- -15.76%
- 10 лет*
- -24.44%
Сравнение доходности по годам GLL и DXD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | 5.05% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -2.12% | 1.66% | -41.47% | -26.95% | 5.39% | -23.67% |
DXD ProShares UltraShort Dow30 | -15.57% | -21.11% | -16.07% | -18.77% | 7.09% | -35.18% | -44.57% | -35.33% | 3.07% | -38.64% |
Correlation
The correlation between GLL and DXD is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2008 г. | 0.05 |
Over the past year, GLL and DXD have become more correlated (0.27) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLL vs. DXD — Ранг доходности на риск
GLL
DXD
Сравнение GLL c DXD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares UltraShort Dow30 (DXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLL | DXD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.83 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.88 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | -1.56 | +0.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLL и DXD
Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, примерно равная максимальной просадке DXD в -99.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и DXD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLL | DXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.24% | -99.72% | +0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.10% | -30.71% | -34.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.95% | -59.14% | -28.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.76% | -67.19% | -22.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.76% | -94.35% | -1.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.70% | -99.72% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.20% | -82.39% | -2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.38% | 17.24% | +27.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLL и DXD
ProShares UltraShort Gold (GLL) имеет более высокую волатильность в 12.83% по сравнению с ProShares UltraShort Dow30 (DXD) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что GLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLL | DXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.83% | 4.67% | +8.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.49% | 19.46% | +27.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.17% | 24.59% | +30.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.73% | 29.57% | +7.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.44% | 34.85% | -2.41% |
Сравнение комиссий GLL и DXD
И GLL, и DXD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLL и DXD
GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXD ProShares UltraShort Dow30 | 4.03% | 4.25% | 5.91% | 3.87% | 0.25% | 0.00% | 0.31% | 1.76% | 1.15% | 0.12% |
GLL ProShares UltraShort Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLL and DXD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLL has higher volatility (12.83%) compared to DXD (4.67%). In terms of maximum drawdown, GLL dropped -99.24% vs DXD's -99.72%.
On 10-year performance, GLL leads with -20.63% vs -24.44% for DXD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, DXD has been the lower-risk option at 4.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GLL has performed better with a -20.63% return vs -24.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLL and DXD have the same expense ratio: 0.95% per year.
DXD has the higher dividend yield at 4.03%, compared with 0.00% for GLL.
GLL is categorized as Leveraged Commodities, while DXD is Leveraged Equities. GLL tracks Bloomberg Gold (-200%), while DXD tracks Dow Jones Industrial Average Index (-200%).
GLL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLL и DXD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор