PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLL с DIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLL с DIA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GLL (ProShares UltraShort Gold) and DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) are both exchange-traded funds - GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%), while DIA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLL returned -22.08%/yr vs 13.40%/yr for DIA. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. GLL charges 0.95%/yr vs 0.16%/yr for DIA.

Доходность

Сравнение доходности GLL и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Gold (GLL) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLL показывает доходность -5.47%, что значительно ниже, чем у DIA с доходностью 7.27%. За последние 10 лет акции GLL уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: -22.08% против 13.40% соответственно.

GLL

1 день
0.00%
1 месяц
23.29%
С начала года
-5.47%
6 месяцев
-6.08%
1 год
-41.70%
3 года*
-39.64%
5 лет*
-27.61%
10 лет*
-22.08%

DIA

1 день
0.73%
1 месяц
3.26%
С начала года
7.27%
6 месяцев
6.43%
1 год
21.01%
3 года*
16.29%
5 лет*
10.14%
10 лет*
13.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLL и DIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLL
ProShares UltraShort Gold		-5.47%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%1.66%-41.47%-26.95%5.39%-23.67%
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		7.27%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%

Correlation

The correlation between GLL and DIA is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2008 г.

-0.04

The correlation between GLL and DIA shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.03 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Gold

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

Часто сравнивают с GLL:
GLL с UGLGLL с GLDGLL с GC=FGLL с AGQGLL с FNGDGLL с DRIPGLL с YANG
Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI

Доходность на риск

GLL vs. DIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLL
Ранг доходности на риск GLL: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 55
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLL c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLLDIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
1.69

-2.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.12
2.46

-3.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.30

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

2.16

-2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

8.35

-9.33

GLL vs. DIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLL на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа DIA равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLL и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLL и DIA

Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и DIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLLDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.24%

-51.87%

-47.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.10%

-9.76%

-55.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.95%

-15.95%

-72.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.76%

-20.76%

-69.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.76%

-36.70%

-59.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.83%

-0.70%

-98.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.13%

-7.14%

-77.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.47%

2.53%

+39.94%

Волатильность

Сравнение волатильности GLL и DIA

ProShares UltraShort Gold (GLL) имеет более высокую волатильность в 15.23% по сравнению с State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что GLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLLDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.23%

4.32%

+10.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.29%

9.78%

+36.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.94%

12.52%

+41.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.34%

14.85%

+21.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.38%

17.56%

+14.82%

Сравнение комиссий GLL и DIA

GLL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLL и DIA

GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		1.37%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%
GLL
ProShares UltraShort Gold		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLL and DIA have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLL has higher volatility (15.23%) compared to DIA (4.32%). In terms of maximum drawdown, GLL dropped -99.24% vs DIA's -51.87%.

On 10-year performance, DIA leads with 13.40% vs -22.08% for GLL. On fees, DIA is cheaper at 0.16% per year. On volatility, DIA has been the lower-risk option at 4.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DIA has performed better with a 13.40% return vs -22.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.

DIA has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.00% for GLL.

GLL is categorized as Leveraged Commodities, while DIA is Large Cap Blend Equities. GLL tracks Bloomberg Gold (-200%), while DIA tracks Dow Jones Industrial Average. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for GLL and 0.16% for DIA.

DIA currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLL и DIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор