PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLL с DGZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GLL и DGZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Gold (GLL) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLL и DGZ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLL
ProShares UltraShort Gold
-25.47%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%1.66%-41.47%-26.95%5.39%-23.67%
DGZ
DB Gold Short Exchange Traded Notes
-11.04%-32.55%-16.46%-4.75%4.93%1.53%-20.80%-13.42%4.88%-11.36%

Доходность по периодам

С начала года, GLL показывает доходность -25.47%, что значительно ниже, чем у DGZ с доходностью -11.04%. За последние 10 лет акции GLL уступали акциям DGZ по среднегодовой доходности: -24.76% против -10.19% соответственно.


GLL

1 день
-3.42%
1 месяц
21.74%
С начала года
-25.47%
6 месяцев
-41.15%
1 год
-61.72%
3 года*
-43.38%
5 лет*
-33.32%
10 лет*
-24.76%

DGZ

1 день
-2.16%
1 месяц
8.03%
С начала года
-11.04%
6 месяцев
-17.69%
1 год
-29.96%
3 года*
-19.98%
5 лет*
-14.29%
10 лет*
-10.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Gold

DB Gold Short Exchange Traded Notes

Сравнение комиссий GLL и DGZ

GLL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DGZ в 0.75%.


Доходность на риск

GLL vs. DGZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLL
Ранг доходности на риск GLL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 22
Ранг коэф-та Мартина

DGZ
Ранг доходности на риск DGZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGZ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGZ: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLL c DGZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLLDGZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.13

-0.62

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.13

-0.72

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.77

0.91

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.86

-0.72

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.39

-1.36

-0.03

GLL vs. DGZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLL на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа DGZ равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLL и DGZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLLDGZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.13

-0.62

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.94

-0.51

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.78

-0.44

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

-0.39

-0.31

Корреляция

Корреляция между GLL и DGZ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLL и DGZ

Ни GLL, ни DGZ не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GLL и DGZ

Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки DGZ в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и DGZ.


Загрузка...

Показатели просадок


GLLDGZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.24%

-86.32%

-12.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.53%

-41.53%

-30.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.76%

-61.54%

-28.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.76%

-71.49%

-24.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.07%

-84.76%

-14.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.99%

-57.49%

-27.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.20%

21.99%

+22.21%

Волатильность

Сравнение волатильности GLL и DGZ

ProShares UltraShort Gold (GLL) имеет более высокую волатильность в 20.37% по сравнению с DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) с волатильностью 16.14%. Это указывает на то, что GLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GLLDGZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.37%

16.14%

+4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.49%

43.94%

+2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.80%

48.54%

+6.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.41%

28.23%

+7.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.99%

23.04%

+8.95%