Сравнение GLL с DGZ
GLL (ProShares UltraShort Gold) and DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) are both exchange-traded funds - GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%), while DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, GLL returned -20.80%/yr vs -7.50%/yr for DGZ. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. GLL charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for DGZ.
Доходность
Сравнение доходности GLL и DGZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLL показывает доходность 4.59%, что значительно ниже, чем у DGZ с доходностью 9.14%. За последние 10 лет акции GLL уступали акциям DGZ по среднегодовой доходности: -20.80% против -7.50% соответственно.
GLL
- 1 день
- 5.97%
- 1 месяц
- 25.98%
- С начала года
- 4.59%
- 6 месяцев
- 12.64%
- 1 год
- -38.04%
- 3 года*
- -38.14%
- 5 лет*
- -27.61%
- 10 лет*
- -20.80%
DGZ
- 1 день
- -4.08%
- 1 месяц
- 22.69%
- С начала года
- 9.14%
- 6 месяцев
- 15.72%
- 1 год
- -10.15%
- 3 года*
- -15.43%
- 5 лет*
- -9.99%
- 10 лет*
- -7.50%
Сравнение доходности по годам GLL и DGZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | 4.59% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -2.12% | 1.66% | -41.47% | -26.95% | 5.39% | -23.67% |
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 9.14% | -32.55% | -16.46% | -4.75% | 4.93% | 1.53% | -20.80% | -13.42% | 4.88% | -11.36% |
Correlation
The correlation between GLL and DGZ is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2008 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between GLL and DGZ has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLL vs. DGZ — Ранг доходности на риск
GLL
DGZ
Сравнение GLL c DGZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLL | DGZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.04 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.27 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | -0.46 | -0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLL и DGZ
Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки DGZ в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и DGZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLL | DGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.24% | -86.32% | -12.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.10% | -38.32% | -26.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.95% | -59.54% | -28.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.76% | -61.54% | -28.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.76% | -71.49% | -24.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.70% | -81.30% | -17.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.16% | -57.80% | -27.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.16% | 22.26% | +20.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLL и DGZ
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Gold (GLL) составляет 16.87%, в то время как у DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) волатильность равна 44.67%. Это указывает на то, что GLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLL | DGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.87% | 44.67% | -27.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.26% | 58.82% | -11.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.71% | 69.74% | -15.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.50% | 36.54% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.36% | 28.20% | +4.16% |
Сравнение комиссий GLL и DGZ
GLL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DGZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLL и DGZ
Ни GLL, ни DGZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLL and DGZ have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGZ has higher volatility (44.67%) compared to GLL (16.87%). In terms of maximum drawdown, GLL dropped -99.24% vs DGZ's -86.32%.
On 10-year performance, DGZ leads with -7.50% vs -20.80% for GLL. On fees, DGZ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GLL has been the lower-risk option at 16.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DGZ has performed better with a -7.50% return vs -20.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DGZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.
GLL and DGZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GLL is categorized as Leveraged Commodities, while DGZ is Inverse Commodities. GLL tracks Bloomberg Gold (-200%), while DGZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). They also come from different issuers: ProShares and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.95% for GLL and 0.75% for DGZ.
DGZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLL и DGZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор