Сравнение GLL с DGZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Gold (GLL) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ).
GLL и DGZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. DGZ - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GLL и DGZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLL и DGZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | -25.47% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -2.12% | 1.66% | -41.47% | -26.95% | 5.39% | -23.67% |
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | -11.04% | -32.55% | -16.46% | -4.75% | 4.93% | 1.53% | -20.80% | -13.42% | 4.88% | -11.36% |
Доходность по периодам
С начала года, GLL показывает доходность -25.47%, что значительно ниже, чем у DGZ с доходностью -11.04%. За последние 10 лет акции GLL уступали акциям DGZ по среднегодовой доходности: -24.76% против -10.19% соответственно.
GLL
- 1 день
- -3.42%
- 1 месяц
- 21.74%
- С начала года
- -25.47%
- 6 месяцев
- -41.15%
- 1 год
- -61.72%
- 3 года*
- -43.38%
- 5 лет*
- -33.32%
- 10 лет*
- -24.76%
DGZ
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- 8.03%
- С начала года
- -11.04%
- 6 месяцев
- -17.69%
- 1 год
- -29.96%
- 3 года*
- -19.98%
- 5 лет*
- -14.29%
- 10 лет*
- -10.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLL и DGZ
GLL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DGZ в 0.75%.
Доходность на риск
GLL vs. DGZ — Ранг доходности на риск
GLL
DGZ
Сравнение GLL c DGZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLL | DGZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | -0.62 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | -0.72 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.91 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.72 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -1.36 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLL | DGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.13 | -0.62 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.94 | -0.51 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.78 | -0.44 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | -0.39 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между GLL и DGZ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLL и DGZ
Ни GLL, ни DGZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GLL и DGZ
Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки DGZ в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и DGZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLL | DGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.24% | -86.32% | -12.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.53% | -41.53% | -30.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.76% | -61.54% | -28.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.76% | -71.49% | -24.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.07% | -84.76% | -14.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.99% | -57.49% | -27.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.20% | 21.99% | +22.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLL и DGZ
ProShares UltraShort Gold (GLL) имеет более высокую волатильность в 20.37% по сравнению с DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) с волатильностью 16.14%. Это указывает на то, что GLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLL | DGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.37% | 16.14% | +4.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.49% | 43.94% | +2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.80% | 48.54% | +6.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.41% | 28.23% | +7.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.99% | 23.04% | +8.95% |