Сравнение GLL с CXRN
GLL (ProShares UltraShort Gold) and CXRN (Teucrium 2x Daily Corn ETF) are both Leveraged Commodities funds. GLL is passively managed, while CXRN is actively managed. Over the past year, GLL returned -48.24% vs -23.31% for CXRN. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GLL и CXRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLL показывает доходность -14.49%, что значительно ниже, чем у CXRN с доходностью -13.42%.
GLL
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 3.37%
- С начала года
- -14.49%
- 6 месяцев
- -18.72%
- 1 год
- -48.24%
- 3 года*
- -41.46%
- 5 лет*
- -28.82%
- 10 лет*
- -23.37%
CXRN
- 1 день
- -4.40%
- 1 месяц
- -21.78%
- С начала года
- -13.42%
- 6 месяцев
- -14.31%
- 1 год
- -23.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLL и CXRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | -14.49% | -62.81% | 1.85% |
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | -13.42% | -25.68% | 7.40% |
Correlation
The correlation between GLL and CXRN is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLL vs. CXRN — Ранг доходности на риск
GLL
CXRN
Сравнение GLL c CXRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLL | CXRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.91 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.93 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -1.67 | +0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLL | CXRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.92 | -0.64 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | -0.61 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок GLL и CXRN
Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки CXRN в -46.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и CXRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLL | CXRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.24% | -46.71% | -52.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.10% | -25.27% | -39.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.94% | -46.16% | -52.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.13% | -30.08% | -55.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.74% | 13.97% | +27.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLL и CXRN
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Gold (GLL) составляет 11.07%, в то время как у Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) волатильность равна 15.39%. Это указывает на то, что GLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CXRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLL | CXRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.07% | 15.39% | -4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.43% | 26.75% | +17.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.38% | 36.32% | +16.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.90% | 36.90% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.12% | 36.90% | -4.78% |
Сравнение комиссий GLL и CXRN
И GLL, и CXRN имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLL и CXRN
GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CXRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | 2.61% | 3.30% | 0.13% |
GLL ProShares UltraShort Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLL and CXRN have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CXRN has higher volatility (15.39%) compared to GLL (11.07%). In terms of maximum drawdown, GLL dropped -99.24% vs CXRN's -46.71%.
On 1-year performance, CXRN leads with -23.31% vs -48.24% for GLL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, GLL has been the lower-risk option at 11.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CXRN has performed better with a -23.31% return vs -48.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLL and CXRN have the same expense ratio: 0.95% per year.
CXRN has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 0.00% for GLL.
They also come from different issuers: ProShares and Teucrium.
CXRN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.64 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLL и CXRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор