PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GLIN с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLIN с UGA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GLIN (VanEck Vectors India Growth Leaders ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - GLIN is a India Equities fund tracking the MarketGrader India All-Cap Growth Leaders Index, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLIN returned 1.44%/yr vs 17.13%/yr for UGA. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. GLIN charges 0.82%/yr vs 0.75%/yr for UGA.

Доходность

Сравнение доходности GLIN и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLIN показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 88.71%. За последние 10 лет акции GLIN уступали акциям UGA по среднегодовой доходности: 1.44% против 17.13% соответственно.

GLIN

1 день
-1.01%
1 месяц
-2.72%
6 месяцев
-2.35%
С начала года
-2.47%
1 год
-4.61%
3 года*
8.40%
5 лет*
4.05%
10 лет*
1.44%

UGA

1 день
-0.85%
1 месяц
16.18%
6 месяцев
81.39%
С начала года
88.71%
1 год
85.57%
3 года*
21.50%
5 лет*
26.58%
10 лет*
17.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLIN и UGA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF		-2.47%-5.47%15.64%36.13%-21.46%29.57%-0.29%-21.49%-37.41%66.53%
UGA
United States Gasoline Fund LP		88.71%-2.00%3.77%1.27%46.34%68.49%-24.88%41.25%-28.07%1.69%

Correlation

The correlation between GLIN and UGA is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2010 г.

0.14

The correlation between GLIN and UGA shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors India Growth Leaders ETF

United States Gasoline Fund LP

Часто сравнивают с GLIN:
GLIN с FLINGLIN с INDYGLIN с EPIGLIN с INCOGLIN с INDFGLIN с INDLGLIN с SMIN
Часто сравнивают с UGA:
UGA с URAUGA с FCGUGA с QQQUGA с USOUGA с VOOUGA с SPYUGA с FNGS

Доходность на риск

GLIN vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLIN
Ранг доходности на риск GLIN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIN: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIN: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIN: 55
Ранг коэф-та Мартина
UGA
Ранг доходности на риск UGA: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLIN c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLINUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
2.40

-2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
2.90

-3.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.38

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

4.23

-4.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

11.76

-12.66

GLIN vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLIN на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа UGA равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLIN и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLIN и UGA

Максимальная просадка GLIN за все время составила -79.36%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLIN и UGA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLINUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.36%

-86.59%

+7.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.07%

-20.32%

+3.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.77%

-26.68%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.97%

-38.11%

+7.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.80%

-75.89%

+1.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.56%

-5.75%

-38.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.90%

-36.61%

-14.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.27%

7.30%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GLIN и UGA

Текущая волатильность для VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) составляет 5.29%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что GLIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLINUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

11.35%

-6.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.74%

31.71%

-15.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.24%

35.83%

-17.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

34.67%

-16.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.64%

37.23%

-13.59%

Сравнение комиссий GLIN и UGA

GLIN берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLIN и UGA

Дивидендная доходность GLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF		0.86%0.84%3.58%0.96%1.70%0.00%0.24%1.42%0.12%0.10%1.39%3.11%
UGA
United States Gasoline Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLIN and UGA have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGA has higher volatility (11.35%) compared to GLIN (5.29%). In terms of maximum drawdown, GLIN dropped -79.36% vs UGA's -86.59%.

On 10-year performance, UGA leads with 17.13% vs 1.44% for GLIN. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GLIN has been the lower-risk option at 5.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UGA has performed better with a 17.13% return vs 1.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.82% for GLIN.

GLIN has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.00% for UGA.

GLIN is categorized as India Equities, while UGA is Oil & Gas. GLIN tracks MarketGrader India All-Cap Growth Leaders Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: VanEck and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.82% for GLIN and 0.75% for UGA.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLIN и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор