PortfoliosLab logo
Сравнение GLIN с INDL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GLIN и INDL составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности GLIN и INDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) и Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.56%
-59.23%
GLIN
INDL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLIN:

-0.21

INDL:

-0.16

Коэф-т Сортино

GLIN:

-0.15

INDL:

-0.01

Коэф-т Омега

GLIN:

0.98

INDL:

1.00

Коэф-т Кальмара

GLIN:

-0.08

INDL:

-0.06

Коэф-т Мартина

GLIN:

-0.36

INDL:

-0.27

Индекс Язвы

GLIN:

11.56%

INDL:

17.84%

Дневная вол-ть

GLIN:

19.69%

INDL:

31.12%

Макс. просадка

GLIN:

-79.39%

INDL:

-95.67%

Текущая просадка

GLIN:

-46.56%

INDL:

-71.62%

Доходность по периодам

С начала года, GLIN показывает доходность -11.02%, что значительно ниже, чем у INDL с доходностью -2.41%. За последние 10 лет акции GLIN превзошли акции INDL по среднегодовой доходности: 1.08% против -2.12% соответственно.


GLIN

С начала года

-11.02%

1 месяц

1.44%

6 месяцев

-11.70%

1 год

-5.26%

5 лет

15.59%

10 лет

1.08%

INDL

С начала года

-2.41%

1 месяц

2.86%

6 месяцев

-9.88%

1 год

-5.96%

5 лет

29.72%

10 лет

-2.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GLIN и INDL

GLIN берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии INDL в 1.33%.


График комиссии INDL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
INDL: 1.33%
График комиссии GLIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GLIN: 0.82%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLIN и INDL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GLIN
Ранг риск-скорректированной доходности GLIN, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLIN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIN, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIN, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

INDL
Ранг риск-скорректированной доходности INDL, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLIN c INDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) и Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GLIN, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GLIN: -0.21
INDL: -0.16
Коэффициент Сортино GLIN, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GLIN: -0.15
INDL: -0.01
Коэффициент Омега GLIN, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GLIN: 0.98
INDL: 1.00
Коэффициент Кальмара GLIN, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GLIN: -0.08
INDL: -0.06
Коэффициент Мартина GLIN, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GLIN: -0.36
INDL: -0.27

Показатель коэффициента Шарпа GLIN на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа INDL равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLIN и INDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.21
-0.16
GLIN
INDL

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLIN и INDL

Дивидендная доходность GLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности INDL в 2.85%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF
4.02%3.58%0.96%1.70%0.00%0.24%1.29%0.12%0.10%1.39%3.11%0.97%
INDL
Direxion Daily India Bull 3x Shares
2.85%2.79%1.64%0.09%2.35%0.00%0.68%0.18%0.31%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLIN и INDL

Максимальная просадка GLIN за все время составила -79.39%, что меньше максимальной просадки INDL в -95.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLIN и INDL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.56%
-71.62%
GLIN
INDL

Волатильность

Сравнение волатильности GLIN и INDL

Текущая волатильность для VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) составляет 8.95%, в то время как у Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) волатильность равна 13.71%. Это указывает на то, что GLIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.95%
13.71%
GLIN
INDL