PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GLIN с INDL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GLIN и INDL составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности GLIN и INDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) и Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-25.48%
-56.86%
GLIN
INDL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLIN:

1.25

INDL:

0.63

Коэф-т Сортино

GLIN:

1.70

INDL:

0.97

Коэф-т Омега

GLIN:

1.25

INDL:

1.14

Коэф-т Кальмара

GLIN:

0.44

INDL:

0.24

Коэф-т Мартина

GLIN:

6.34

INDL:

2.37

Индекс Язвы

GLIN:

3.38%

INDL:

7.46%

Дневная вол-ть

GLIN:

17.19%

INDL:

28.19%

Макс. просадка

GLIN:

-79.39%

INDL:

-95.67%

Текущая просадка

GLIN:

-39.15%

INDL:

-69.96%

Доходность по периодам

С начала года, GLIN показывает доходность 17.17%, что значительно выше, чем у INDL с доходностью 11.09%. За последние 10 лет акции GLIN превзошли акции INDL по среднегодовой доходности: 2.72% против -1.60% соответственно.


GLIN

С начала года

17.17%

1 месяц

2.26%

6 месяцев

2.38%

1 год

18.95%

5 лет

10.70%

10 лет

2.72%

INDL

С начала года

11.09%

1 месяц

0.05%

6 месяцев

-7.10%

1 год

13.76%

5 лет

-1.29%

10 лет

-1.60%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GLIN и INDL

GLIN берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии INDL в 1.33%.


INDL
Direxion Daily India Bull 3x Shares
График комиссии INDL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.33%
График комиссии GLIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.82%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GLIN c INDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) и Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GLIN, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.250.63
Коэффициент Сортино GLIN, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.700.97
Коэффициент Омега GLIN, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.251.14
Коэффициент Кальмара GLIN, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.440.24
Коэффициент Мартина GLIN, с текущим значением в 6.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.342.37
GLIN
INDL

Показатель коэффициента Шарпа GLIN на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа INDL равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLIN и INDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.25
0.63
GLIN
INDL

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLIN и INDL

GLIN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INDL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF
0.00%0.96%1.70%0.00%0.24%1.29%0.12%0.10%1.39%3.11%0.97%0.44%
INDL
Direxion Daily India Bull 3x Shares
2.13%1.64%0.09%2.35%0.00%0.68%0.18%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLIN и INDL

Максимальная просадка GLIN за все время составила -79.39%, что меньше максимальной просадки INDL в -95.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLIN и INDL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-39.15%
-69.96%
GLIN
INDL

Волатильность

Сравнение волатильности GLIN и INDL

Текущая волатильность для VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) составляет 3.70%, в то время как у Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что GLIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.70%
7.63%
GLIN
INDL
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab