PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GLIN с INDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLIN с INDL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GLIN (VanEck Vectors India Growth Leaders ETF) and INDL (Direxion Daily India Bull 3x Shares) are both exchange-traded funds - GLIN is a India Equities fund tracking the MarketGrader India All-Cap Growth Leaders Index, while INDL is a Leveraged Equities fund tracking the Indus India Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, GLIN returned 1.44%/yr vs -1.24%/yr for INDL. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. GLIN charges 0.82%/yr vs 1.33%/yr for INDL.

Доходность

Сравнение доходности GLIN и INDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) и Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLIN показывает доходность -2.47%, что значительно выше, чем у INDL с доходностью -22.75%. За последние 10 лет акции GLIN превзошли акции INDL по среднегодовой доходности: 1.44% против -1.24% соответственно.

GLIN

1 день
-1.01%
1 месяц
-2.72%
6 месяцев
-2.35%
С начала года
-2.47%
1 год
-4.61%
3 года*
8.40%
5 лет*
4.05%
10 лет*
1.44%

INDL

1 день
-0.39%
1 месяц
-3.66%
6 месяцев
-20.07%
С начала года
-22.75%
1 год
-28.56%
3 года*
-2.52%
5 лет*
-1.39%
10 лет*
-1.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLIN и INDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF		-2.47%-5.47%15.64%36.13%-21.46%29.57%-0.29%-21.49%-37.41%66.53%
INDL
Direxion Daily India Bull 3x Shares		-22.75%-3.21%7.56%26.06%-22.88%40.26%-36.43%3.15%-34.29%127.98%

Correlation

The correlation between GLIN and INDL is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2010 г.

0.83

The correlation between GLIN and INDL has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GLIN и INDL

Секторы
GLIN
INDL

Финансовые услуги

35.2%
28.9%

Промышленность

21.1%
10.6%

Потребительский циклический сектор

14.6%
12.0%

Сырьевые материалы

8.2%
8.6%

Здравоохранение

7.9%
6.1%

Коммуникационные услуги

5.1%
5.1%

Коммунальные услуги

3.6%
4.4%

Энергетика

2.1%
9.1%

Технологии

2.0%
8.0%

Потребительский защитный сектор

0.6%
5.8%

Недвижимость

0.0%
1.3%

Финансовые услуги

GLIN
35.2%
INDL
28.9%

Промышленность

GLIN
21.1%
INDL
10.6%

Потребительский циклический сектор

GLIN
14.6%
INDL
12.0%

Сырьевые материалы

GLIN
8.2%
INDL
8.6%

Здравоохранение

GLIN
7.9%
INDL
6.1%

Коммуникационные услуги

GLIN
5.1%
INDL
5.1%

Коммунальные услуги

GLIN
3.6%
INDL
4.4%

Энергетика

GLIN
2.1%
INDL
9.1%

Технологии

GLIN
2.0%
INDL
8.0%

Потребительский защитный сектор

GLIN
0.6%
INDL
5.8%

Недвижимость

GLIN
0.0%
INDL
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors India Growth Leaders ETF

Direxion Daily India Bull 3x Shares

Часто сравнивают с GLIN:
GLIN с FLINGLIN с INDYGLIN с EPIGLIN с INCOGLIN с INDFGLIN с SMINGLIN с XID.TO
Часто сравнивают с INDL:
INDL с INDAINDL с BRZUINDL с TQQQINDL с INDYINDL с FLININDL с IAKINDL с MORT

Доходность на риск

GLIN vs. INDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLIN
Ранг доходности на риск GLIN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIN: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIN: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIN: 55
Ранг коэф-та Мартина
INDL
Ранг доходности на риск INDL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDL: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLIN c INDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) и Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLININDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
-0.95

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
-1.35

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.85

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

-0.80

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

-1.60

+0.69

GLIN vs. INDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLIN на текущий момент составляет -0.25, что выше коэффициента Шарпа INDL равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLIN и INDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLIN и INDL

Максимальная просадка GLIN за все время составила -79.36%, что меньше максимальной просадки INDL в -95.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLIN и INDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLININDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.36%

-95.67%

+16.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.07%

-35.65%

+18.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.77%

-47.64%

+20.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.97%

-47.64%

+16.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.80%

-91.96%

+17.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.56%

-78.25%

+33.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.90%

-66.42%

+15.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.27%

18.43%

-13.16%

Волатильность

Сравнение волатильности GLIN и INDL

Текущая волатильность для VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) составляет 5.29%, в то время как у Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что GLIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLININDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

7.58%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.74%

26.21%

-10.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.24%

30.18%

-11.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

30.77%

-12.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.64%

52.37%

-28.73%

Сравнение комиссий GLIN и INDL

GLIN берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии INDL в 1.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLIN и INDL

Дивидендная доходность GLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности INDL в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF		0.86%0.84%3.58%0.96%1.70%0.00%0.24%1.42%0.12%0.10%1.39%3.11%
INDL
Direxion Daily India Bull 3x Shares		1.45%1.42%2.79%1.65%0.09%2.35%0.00%0.68%0.18%0.31%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLIN and INDL have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INDL has higher volatility (7.58%) compared to GLIN (5.29%). In terms of maximum drawdown, GLIN dropped -79.36% vs INDL's -95.67%.

On 10-year performance, GLIN leads with 1.44% vs -1.24% for INDL. On fees, GLIN is cheaper at 0.82% per year. On volatility, GLIN has been the lower-risk option at 5.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLIN has performed better with a 1.44% return vs -1.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLIN is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 1.33% for INDL.

INDL has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.86% for GLIN.

GLIN is categorized as India Equities, while INDL is Leveraged Equities. GLIN tracks MarketGrader India All-Cap Growth Leaders Index, while INDL tracks Indus India Index (300%). They also come from different issuers: VanEck and Direxion. Their fees differ too: 0.82% for GLIN and 1.33% for INDL.

GLIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLIN и INDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор