PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GLIN с INDL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLIN с INDL

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) и Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL).

GLIN и INDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLIN - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketGrader India All-Cap Growth Leaders Index. Фонд был запущен 24 авг. 2010 г.. INDL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Indus India Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLIN или INDL.

Корреляция

Корреляция между GLIN и INDL составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GLIN и INDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) и Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLIN:

-0.01

INDL:

-0.01

Коэф-т Сортино

GLIN:

0.16

INDL:

0.26

Коэф-т Омега

GLIN:

1.02

INDL:

1.04

Коэф-т Кальмара

GLIN:

0.01

INDL:

0.01

Коэф-т Мартина

GLIN:

0.03

INDL:

0.05

Индекс Язвы

GLIN:

12.30%

INDL:

18.58%

Дневная вол-ть

GLIN:

20.74%

INDL:

32.88%

Макс. просадка

GLIN:

-79.39%

INDL:

-95.67%

Текущая просадка

GLIN:

-43.63%

INDL:

-69.82%

Доходность по периодам

С начала года, GLIN показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у INDL с доходностью 3.76%. За последние 10 лет акции GLIN превзошли акции INDL по среднегодовой доходности: 1.62% против -1.90% соответственно.

GLIN

С начала года

-6.14%

1 месяц

9.38%

6 месяцев

-4.67%

1 год

-0.21%

5 лет

18.25%

10 лет

1.62%

INDL

С начала года

3.76%

1 месяц

12.99%

6 месяцев

2.62%

1 год

-0.48%

5 лет

33.79%

10 лет

-1.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GLIN и INDL

GLIN берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии INDL в 1.33%.

INDL
Direxion Daily India Bull 3x Shares
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLIN и INDL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GLIN
Ранг риск-скорректированной доходности GLIN, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLIN, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIN, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIN, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIN, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIN, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
INDL
Ранг риск-скорректированной доходности INDL, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDL, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLIN c INDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) и Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GLIN на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа INDL равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLIN и INDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLIN и INDL

Дивидендная доходность GLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности INDL в 2.68%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF		3.81%3.58%0.96%1.70%0.00%0.24%1.29%0.12%0.10%1.39%3.11%0.97%
INDL
Direxion Daily India Bull 3x Shares		2.68%2.79%1.64%0.09%2.35%0.00%0.68%0.18%0.31%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLIN и INDL

Максимальная просадка GLIN за все время составила -79.39%, что меньше максимальной просадки INDL в -95.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLIN и INDL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GLIN и INDL

Текущая волатильность для VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) составляет 8.58%, в то время как у Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) волатильность равна 13.36%. Это указывает на то, что GLIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...