PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLIN с INDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLIN с INDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLIN (VanEck Vectors India Growth Leaders ETF) and INDL (Direxion Daily India Bull 3x Shares) are both exchange-traded funds - GLIN is a Asia Pacific Equities fund tracking the MarketGrader India All-Cap Growth Leaders Index, while INDL is a Leveraged Equities fund tracking the Indus India Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, GLIN returned 2.09%/yr vs -0.90%/yr for INDL. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. GLIN charges 0.82%/yr vs 1.33%/yr for INDL.

Доходность

Сравнение доходности GLIN и INDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) и Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLIN показывает доходность -3.75%, что значительно выше, чем у INDL с доходностью -26.16%. За последние 10 лет акции GLIN превзошли акции INDL по среднегодовой доходности: 2.09% против -0.90% соответственно.

GLIN

1 день
-0.93%
1 месяц
-0.07%
С начала года
-3.75%
6 месяцев
-1.14%
1 год
-4.43%
3 года*
10.32%
5 лет*
4.57%
10 лет*
2.09%

INDL

1 день
-2.82%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-26.16%
6 месяцев
-24.88%
1 год
-29.05%
3 года*
-0.65%
5 лет*
-3.27%
10 лет*
-0.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLIN и INDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF		-3.75%-5.47%15.64%36.13%-21.46%29.57%-0.29%-21.49%-37.41%66.53%
INDL
Direxion Daily India Bull 3x Shares		-26.16%-3.21%7.56%26.06%-22.88%40.26%-36.43%3.15%-34.29%127.98%

Correlation

The correlation between GLIN and INDL is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2010 г.

0.83

The correlation between GLIN and INDL has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GLIN и INDL

Секторы
GLIN
INDL

Финансовые услуги

35.5%
28.3%

Промышленность

20.5%
10.3%

Потребительский циклический сектор

14.2%
12.4%

Сырьевые материалы

8.7%
8.6%

Здравоохранение

8.4%
6.1%

Коммуникационные услуги

5.2%
4.6%

Коммунальные услуги

3.5%
4.5%

Энергетика

2.3%
9.4%

Технологии

1.9%
8.2%

Потребительский защитный сектор

0.5%
6.3%

Недвижимость

0.0%
1.4%

Финансовые услуги

GLIN
35.5%
INDL
28.3%

Промышленность

GLIN
20.5%
INDL
10.3%

Потребительский циклический сектор

GLIN
14.2%
INDL
12.4%

Сырьевые материалы

GLIN
8.7%
INDL
8.6%

Здравоохранение

GLIN
8.4%
INDL
6.1%

Коммуникационные услуги

GLIN
5.2%
INDL
4.6%

Коммунальные услуги

GLIN
3.5%
INDL
4.5%

Энергетика

GLIN
2.3%
INDL
9.4%

Технологии

GLIN
1.9%
INDL
8.2%

Потребительский защитный сектор

GLIN
0.5%
INDL
6.3%

Недвижимость

GLIN
0.0%
INDL
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors India Growth Leaders ETF

Direxion Daily India Bull 3x Shares

Часто сравнивают с GLIN:
GLIN с FLINGLIN с INDYGLIN с EPIGLIN с INCOGLIN с INDFGLIN с SMINGLIN с XID.TO
Часто сравнивают с INDL:
INDL с INDAINDL с BRZUINDL с INDYINDL с TQQQINDL с FLININDL с IAKINDL с MORT

Доходность на риск

GLIN vs. INDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLIN
Ранг доходности на риск GLIN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIN: 55
Ранг коэф-та Мартина
INDL
Ранг доходности на риск INDL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLIN c INDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) и Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLININDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
-0.99

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.25
-1.42

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.84

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

-0.77

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.71

-1.66

+0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLIN vs. INDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLIN на текущий момент составляет -0.26, что выше коэффициента Шарпа INDL равного -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLIN и INDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLININDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

-0.99

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

-0.11

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

-0.02

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

-0.12

+0.03

Просадки

Сравнение просадок GLIN и INDL

Максимальная просадка GLIN за все время составила -79.36%, что меньше максимальной просадки INDL в -95.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLIN и INDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLININDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.36%

-95.67%

+16.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.56%

-37.82%

+19.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.77%

-47.64%

+20.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.97%

-47.64%

+16.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.80%

-91.96%

+17.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.29%

-79.21%

+33.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.97%

-66.35%

+15.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.28%

17.53%

-11.25%

Волатильность

Сравнение волатильности GLIN и INDL

Текущая волатильность для VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) составляет 6.70%, в то время как у Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) волатильность равна 10.30%. Это указывает на то, что GLIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLININDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

10.30%

-3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.21%

25.42%

-10.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.48%

29.50%

-12.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

30.56%

-12.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.68%

52.73%

-29.05%

Сравнение комиссий GLIN и INDL

GLIN берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии INDL в 1.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLIN и INDL

Дивидендная доходность GLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности INDL в 1.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF		0.88%0.84%3.58%0.96%1.70%0.00%0.24%1.42%0.12%0.10%1.39%3.11%
INDL
Direxion Daily India Bull 3x Shares		1.71%1.42%2.79%1.65%0.09%2.35%0.00%0.68%0.18%0.31%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, GLIN and INDL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

INDL has higher volatility (10.30%) compared to GLIN (6.70%). In terms of maximum drawdown, GLIN dropped -79.36% vs INDL's -95.67%.

On 10-year performance, GLIN leads with 2.09% vs -0.90% for INDL. On fees, GLIN is cheaper at 0.82% per year. On volatility, GLIN has been the lower-risk option at 6.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLIN has performed better with a 2.09% return vs -0.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLIN is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 1.33% for INDL.

INDL has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 0.88% for GLIN.

GLIN is categorized as Asia Pacific Equities, while INDL is Leveraged Equities. GLIN tracks MarketGrader India All-Cap Growth Leaders Index, while INDL tracks Indus India Index (300%). They also come from different issuers: VanEck and Direxion. Their fees differ too: 0.82% for GLIN and 1.33% for INDL.

GLIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLIN и INDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор