PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLIN с FLIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLIN с FLIN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLIN (VanEck Vectors India Growth Leaders ETF) and FLIN (Franklin FTSE India ETF) are both Asia Pacific Equities funds - GLIN tracks the MarketGrader India All-Cap Growth Leaders Index while FLIN tracks the FTSE India RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GLIN returned 4.57%/yr vs 3.56%/yr for FLIN. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. GLIN charges 0.82%/yr vs 0.19%/yr for FLIN.

Доходность

Сравнение доходности GLIN и FLIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) и Franklin FTSE India ETF (FLIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLIN показывает доходность -3.75%, что значительно выше, чем у FLIN с доходностью -11.92%.

GLIN

1 день
-0.93%
1 месяц
-0.07%
С начала года
-3.75%
6 месяцев
-1.14%
1 год
-4.43%
3 года*
10.32%
5 лет*
4.57%
10 лет*
2.09%

FLIN

1 день
-1.51%
1 месяц
-2.58%
С начала года
-11.92%
6 месяцев
-10.85%
1 год
-11.63%
3 года*
5.53%
5 лет*
3.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLIN и FLIN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF		-3.75%-5.47%15.64%36.13%-21.46%29.57%-0.29%-21.49%-30.12%
FLIN
Franklin FTSE India ETF		-11.92%2.40%10.33%20.58%-7.96%24.96%14.50%4.77%-6.70%

Correlation

The correlation between GLIN and FLIN is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2018 г.

0.84

The correlation between GLIN and FLIN has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GLIN и FLIN

Секторы
GLIN
FLIN

Финансовые услуги

35.5%
27.2%

Промышленность

20.5%
10.3%

Потребительский циклический сектор

14.2%
12.0%

Сырьевые материалы

8.7%
9.2%

Здравоохранение

8.4%
6.5%

Коммуникационные услуги

5.2%
4.6%

Коммунальные услуги

3.5%
5.3%

Энергетика

2.3%
9.5%

Технологии

1.9%
8.4%

Потребительский защитный сектор

0.5%
5.8%

Недвижимость

0.0%
1.3%

Финансовые услуги

GLIN
35.5%
FLIN
27.2%

Промышленность

GLIN
20.5%
FLIN
10.3%

Потребительский циклический сектор

GLIN
14.2%
FLIN
12.0%

Сырьевые материалы

GLIN
8.7%
FLIN
9.2%

Здравоохранение

GLIN
8.4%
FLIN
6.5%

Коммуникационные услуги

GLIN
5.2%
FLIN
4.6%

Коммунальные услуги

GLIN
3.5%
FLIN
5.3%

Энергетика

GLIN
2.3%
FLIN
9.5%

Технологии

GLIN
1.9%
FLIN
8.4%

Потребительский защитный сектор

GLIN
0.5%
FLIN
5.8%

Недвижимость

GLIN
0.0%
FLIN
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors India Growth Leaders ETF

Franklin FTSE India ETF

Часто сравнивают с GLIN:
GLIN с INDYGLIN с EPIGLIN с INCOGLIN с INDFGLIN с INDLGLIN с SMINGLIN с XID.TO
Часто сравнивают с FLIN:
FLIN с INDAFLIN с EPIFLIN с NFTYFLIN с INDYFLIN с FRIN.LFLIN с SMINFLIN с VOO

Доходность на риск

GLIN vs. FLIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLIN
Ранг доходности на риск GLIN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIN: 55
Ранг коэф-та Мартина
FLIN
Ранг доходности на риск FLIN: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLIN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLIN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLIN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLIN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLIN: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLIN c FLIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) и Franklin FTSE India ETF (FLIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLINFLINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
-0.78

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.25
-1.06

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.88

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

-0.62

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.71

-1.54

+0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLIN vs. FLIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLIN на текущий момент составляет -0.26, что выше коэффициента Шарпа FLIN равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLIN и FLIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLINFLINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

-0.78

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.23

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.26

-0.36

Просадки

Сравнение просадок GLIN и FLIN

Максимальная просадка GLIN за все время составила -79.36%, что больше максимальной просадки FLIN в -41.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLIN и FLIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLINFLINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.36%

-41.90%

-37.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.56%

-18.79%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.77%

-22.85%

-3.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.97%

-22.85%

-8.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.29%

-18.91%

-26.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.97%

-8.01%

-42.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.28%

7.57%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности GLIN и FLIN

VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с Franklin FTSE India ETF (FLIN) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что GLIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLINFLINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

5.21%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.21%

12.81%

+2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.48%

14.92%

+2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

15.74%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.68%

20.45%

+3.23%

Сравнение комиссий GLIN и FLIN

GLIN берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии FLIN в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLIN и FLIN

Дивидендная доходность GLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности FLIN в 0.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLIN
Franklin FTSE India ETF		0.64%0.56%1.58%0.73%0.73%2.26%0.68%0.90%0.92%0.00%0.00%0.00%
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF		0.88%0.84%3.58%0.96%1.70%0.00%0.24%1.42%0.12%0.10%1.39%3.11%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, GLIN and FLIN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GLIN has higher volatility (6.70%) compared to FLIN (5.21%). In terms of maximum drawdown, GLIN dropped -79.36% vs FLIN's -41.90%.

On 5-year performance, GLIN leads with 4.57% vs 3.56% for FLIN. On fees, FLIN is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLIN has been the lower-risk option at 5.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GLIN has performed better with a 4.57% return vs 3.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLIN is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.82% for GLIN.

GLIN has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.64% for FLIN.

GLIN tracks MarketGrader India All-Cap Growth Leaders Index, while FLIN tracks FTSE India RIC Capped Index. They also come from different issuers: VanEck and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.82% for GLIN and 0.19% for FLIN.

GLIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLIN и FLIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор