PortfoliosLab logo
Сравнение GLIN с SMIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GLIN и SMIN составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности GLIN и SMIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.62%
239.93%
GLIN
SMIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLIN:

-0.08

SMIN:

0.16

Коэф-т Сортино

GLIN:

0.02

SMIN:

0.34

Коэф-т Омега

GLIN:

1.00

SMIN:

1.05

Коэф-т Кальмара

GLIN:

-0.03

SMIN:

0.14

Коэф-т Мартина

GLIN:

-0.13

SMIN:

0.34

Индекс Язвы

GLIN:

11.50%

SMIN:

9.81%

Дневная вол-ть

GLIN:

19.47%

SMIN:

21.16%

Макс. просадка

GLIN:

-79.39%

SMIN:

-60.50%

Текущая просадка

GLIN:

-44.98%

SMIN:

-12.22%

Доходность по периодам

С начала года, GLIN показывает доходность -8.38%, что значительно ниже, чем у SMIN с доходностью -6.33%. За последние 10 лет акции GLIN уступали акциям SMIN по среднегодовой доходности: 1.58% против 10.01% соответственно.


GLIN

С начала года

-8.38%

1 месяц

3.73%

6 месяцев

-10.83%

1 год

-1.20%

5 лет

16.64%

10 лет

1.58%

SMIN

С начала года

-6.33%

1 месяц

3.66%

6 месяцев

-6.15%

1 год

2.13%

5 лет

26.21%

10 лет

10.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GLIN и SMIN

GLIN берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии SMIN в 0.76%.


График комиссии GLIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GLIN: 0.82%
График комиссии SMIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SMIN: 0.76%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLIN и SMIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GLIN
Ранг риск-скорректированной доходности GLIN, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLIN, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIN, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIN, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

SMIN
Ранг риск-скорректированной доходности SMIN, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMIN, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIN, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIN, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIN, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIN, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLIN c SMIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GLIN, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GLIN: -0.08
SMIN: 0.16
Коэффициент Сортино GLIN, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GLIN: 0.02
SMIN: 0.34
Коэффициент Омега GLIN, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GLIN: 1.00
SMIN: 1.05
Коэффициент Кальмара GLIN, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GLIN: -0.04
SMIN: 0.14
Коэффициент Мартина GLIN, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GLIN: -0.13
SMIN: 0.34

Показатель коэффициента Шарпа GLIN на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа SMIN равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLIN и SMIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08
0.16
GLIN
SMIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLIN и SMIN

Дивидендная доходность GLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности SMIN в 7.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF
3.91%3.58%0.96%1.70%0.00%0.24%1.29%0.12%0.10%1.39%3.11%0.97%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF
7.31%6.84%0.41%0.01%1.27%1.07%1.74%1.68%0.89%2.30%0.93%0.34%

Просадки

Сравнение просадок GLIN и SMIN

Максимальная просадка GLIN за все время составила -79.39%, что больше максимальной просадки SMIN в -60.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLIN и SMIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.81%
-12.22%
GLIN
SMIN

Волатильность

Сравнение волатильности GLIN и SMIN

Текущая волатильность для VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) составляет 8.48%, в то время как у iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) волатильность равна 8.94%. Это указывает на то, что GLIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.48%
8.94%
GLIN
SMIN