PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GLIN с SMIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLIN с SMIN

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN).

GLIN и SMIN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLIN - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketGrader India All-Cap Growth Leaders Index. Фонд был запущен 24 авг. 2010 г.. SMIN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Small Cap Index. Фонд был запущен 8 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLIN или SMIN.

Корреляция

Корреляция между GLIN и SMIN составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GLIN и SMIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLIN:

-0.01

SMIN:

0.21

Коэф-т Сортино

GLIN:

0.16

SMIN:

0.50

Коэф-т Омега

GLIN:

1.02

SMIN:

1.07

Коэф-т Кальмара

GLIN:

0.01

SMIN:

0.25

Коэф-т Мартина

GLIN:

0.03

SMIN:

0.59

Индекс Язвы

GLIN:

12.30%

SMIN:

10.38%

Дневная вол-ть

GLIN:

20.74%

SMIN:

22.07%

Макс. просадка

GLIN:

-79.39%

SMIN:

-60.50%

Текущая просадка

GLIN:

-43.63%

SMIN:

-10.02%

Доходность по периодам

С начала года, GLIN показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у SMIN с доходностью -3.99%. За последние 10 лет акции GLIN уступали акциям SMIN по среднегодовой доходности: 1.62% против 9.82% соответственно.

GLIN

С начала года

-6.14%

1 месяц

9.38%

6 месяцев

-4.67%

1 год

-0.21%

5 лет

18.25%

10 лет

1.62%

SMIN

С начала года

-3.99%

1 месяц

7.50%

6 месяцев

-1.02%

1 год

4.57%

5 лет

26.60%

10 лет

9.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GLIN и SMIN

GLIN берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии SMIN в 0.76%.

GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLIN и SMIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GLIN
Ранг риск-скорректированной доходности GLIN, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLIN, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIN, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIN, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIN, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIN, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
SMIN
Ранг риск-скорректированной доходности SMIN, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMIN, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIN, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIN, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIN, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIN, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLIN c SMIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GLIN на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа SMIN равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLIN и SMIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLIN и SMIN

Дивидендная доходность GLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности SMIN в 7.13%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF		3.81%3.58%0.96%1.70%0.00%0.24%1.29%0.12%0.10%1.39%3.11%0.97%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		7.13%6.84%0.41%0.01%1.27%1.06%1.75%1.68%0.89%2.30%0.93%0.34%

Просадки

Сравнение просадок GLIN и SMIN

Максимальная просадка GLIN за все время составила -79.39%, что больше максимальной просадки SMIN в -60.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLIN и SMIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GLIN и SMIN

VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) с волатильностью 7.81%. Это указывает на то, что GLIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...