PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GLIN с SMIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLIN с SMIN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GLIN (VanEck Vectors India Growth Leaders ETF) and SMIN (iShares MSCI India Small-Cap ETF) are both India Equities funds - GLIN tracks the MarketGrader India All-Cap Growth Leaders Index while SMIN tracks the MSCI India Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLIN returned 1.44%/yr vs 9.43%/yr for SMIN. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. GLIN charges 0.82%/yr vs 0.74%/yr for SMIN.

Доходность

Сравнение доходности GLIN и SMIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLIN показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у SMIN с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции GLIN уступали акциям SMIN по среднегодовой доходности: 1.44% против 9.43% соответственно.

GLIN

1 день
-1.01%
1 месяц
-2.72%
6 месяцев
-2.35%
С начала года
-2.47%
1 год
-4.61%
3 года*
8.40%
5 лет*
4.05%
10 лет*
1.44%

SMIN

1 день
-0.37%
1 месяц
1.69%
6 месяцев
2.75%
С начала года
-0.09%
1 год
-8.95%
3 года*
8.59%
5 лет*
6.63%
10 лет*
9.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLIN и SMIN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF		-2.47%-5.47%15.64%36.13%-21.46%29.57%-0.29%-21.49%-37.41%66.53%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		-0.09%-6.68%16.78%35.41%-14.23%44.43%19.59%-5.21%-25.55%62.36%

Correlation

The correlation between GLIN and SMIN is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2012 г.

0.83

The correlation between GLIN and SMIN has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GLIN и SMIN

Секторы
GLIN
SMIN

Финансовые услуги

35.2%
16.3%

Промышленность

21.1%
22.4%

Потребительский циклический сектор

14.6%
14.0%

Сырьевые материалы

8.2%
10.7%

Здравоохранение

7.9%
14.3%

Коммуникационные услуги

5.1%
1.4%

Коммунальные услуги

3.6%
2.8%

Энергетика

2.1%
0.8%

Технологии

2.0%
7.9%

Потребительский защитный сектор

0.6%
3.9%

Недвижимость

0.0%
3.2%

Финансовые услуги

GLIN
35.2%
SMIN
16.3%

Промышленность

GLIN
21.1%
SMIN
22.4%

Потребительский циклический сектор

GLIN
14.6%
SMIN
14.0%

Сырьевые материалы

GLIN
8.2%
SMIN
10.7%

Здравоохранение

GLIN
7.9%
SMIN
14.3%

Коммуникационные услуги

GLIN
5.1%
SMIN
1.4%

Коммунальные услуги

GLIN
3.6%
SMIN
2.8%

Энергетика

GLIN
2.1%
SMIN
0.8%

Технологии

GLIN
2.0%
SMIN
7.9%

Потребительский защитный сектор

GLIN
0.6%
SMIN
3.9%

Недвижимость

GLIN
0.0%
SMIN
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors India Growth Leaders ETF

iShares MSCI India Small-Cap ETF

Часто сравнивают с GLIN:
GLIN с FLINGLIN с INDYGLIN с EPIGLIN с INCOGLIN с INDFGLIN с INDLGLIN с XID.TO
Часто сравнивают с SMIN:
SMIN с INDASMIN с EPISMIN с FLINSMIN с INCOSMIN с NFTYSMIN с EWSSMIN с INDF

Доходность на риск

GLIN vs. SMIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLIN
Ранг доходности на риск GLIN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIN: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIN: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIN: 55
Ранг коэф-та Мартина
SMIN
Ранг доходности на риск SMIN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIN: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLIN c SMIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLINSMINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
-0.47

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
-0.59

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.94

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

-0.37

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

-0.82

-0.08

GLIN vs. SMIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLIN на текущий момент составляет -0.25, что выше коэффициента Шарпа SMIN равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLIN и SMIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLIN и SMIN

Максимальная просадка GLIN за все время составила -79.36%, что больше максимальной просадки SMIN в -60.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLIN и SMIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLINSMINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.36%

-60.50%

-18.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.07%

-24.13%

+7.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.77%

-27.58%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.97%

-27.58%

-3.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.80%

-60.50%

-14.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.56%

-12.62%

-31.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.90%

-14.61%

-36.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.27%

11.32%

-6.05%

Волатильность

Сравнение волатильности GLIN и SMIN

VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что GLIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLINSMINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

4.99%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.74%

15.91%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.24%

19.02%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

18.96%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.64%

22.82%

+0.82%

Сравнение комиссий GLIN и SMIN

GLIN берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии SMIN в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLIN и SMIN

Дивидендная доходность GLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности SMIN в 2.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF		0.86%0.84%3.58%0.96%1.70%0.00%0.24%1.42%0.12%0.10%1.39%3.11%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		2.01%2.01%6.84%0.41%0.01%1.27%1.06%1.75%1.68%0.89%2.30%0.93%

Часто задаваемые вопросы

GLIN and SMIN have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLIN has higher volatility (5.29%) compared to SMIN (4.99%). In terms of maximum drawdown, GLIN dropped -79.36% vs SMIN's -60.50%.

On 10-year performance, SMIN leads with 9.43% vs 1.44% for GLIN. On fees, SMIN is cheaper at 0.74% per year. On volatility, SMIN has been the lower-risk option at 4.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMIN has performed better with a 9.43% return vs 1.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMIN is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.82% for GLIN.

SMIN has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 0.86% for GLIN.

GLIN tracks MarketGrader India All-Cap Growth Leaders Index, while SMIN tracks MSCI India Small Cap Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.82% for GLIN and 0.74% for SMIN.

GLIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLIN и SMIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор