Сравнение GLIN с SMIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN).
GLIN и SMIN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLIN - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketGrader India All-Cap Growth Leaders Index. Фонд был запущен 24 авг. 2010 г.. SMIN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Small Cap Index. Фонд был запущен 8 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLIN или SMIN.
Основные характеристики
| GLIN | SMIN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.01% | 19.66% |
| Дох-ть за 1 год | 34.71% | 30.90% |
| Дох-ть за 3 года | 7.86% | 10.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.38% | 19.58% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.99% | 10.69% |
| Коэф-т Шарпа | 2.09 | 1.78 |
| Коэф-т Сортино | 2.65 | 2.16 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 0.66 | 2.99 |
| Коэф-т Мартина | 14.75 | 10.95 |
| Индекс Язвы | 2.44% | 2.88% |
| Дневная вол-ть | 17.20% | 17.77% |
| Макс. просадка | -79.39% | -60.50% |
| Текущая просадка | -38.19% | -3.98% |
Корреляция
Корреляция между GLIN и SMIN составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GLIN и SMIN
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GLIN показывает доходность 19.01%, а SMIN немного выше – 19.66%. За последние 10 лет акции GLIN уступали акциям SMIN по среднегодовой доходности: 1.99% против 10.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLIN и SMIN
GLIN берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии SMIN в 0.76%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GLIN c SMIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLIN и SMIN
Дивидендная доходность GLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности SMIN в 0.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLIN VanEck Vectors India Growth Leaders ETF | 0.81% | 0.96% | 1.70% | 0.00% | 0.24% | 1.29% | 0.12% | 0.10% | 1.39% | 3.11% | 0.97% | 0.44% |
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | 0.29% | 0.41% | 0.01% | 1.27% | 1.07% | 1.74% | 1.68% | 0.89% | 2.30% | 0.93% | 0.34% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок GLIN и SMIN
Максимальная просадка GLIN за все время составила -79.39%, что больше максимальной просадки SMIN в -60.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLIN и SMIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GLIN и SMIN
Текущая волатильность для VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) составляет 3.54%, в то время как у iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что GLIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.