PortfoliosLab logo
Сравнение GLIN с EPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GLIN и EPI составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности GLIN и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.56%
130.99%
GLIN
EPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLIN:

-0.21

EPI:

0.04

Коэф-т Сортино

GLIN:

-0.15

EPI:

0.17

Коэф-т Омега

GLIN:

0.98

EPI:

1.02

Коэф-т Кальмара

GLIN:

-0.08

EPI:

0.04

Коэф-т Мартина

GLIN:

-0.36

EPI:

0.08

Индекс Язвы

GLIN:

11.56%

EPI:

9.37%

Дневная вол-ть

GLIN:

19.69%

EPI:

17.74%

Макс. просадка

GLIN:

-79.39%

EPI:

-66.21%

Текущая просадка

GLIN:

-46.56%

EPI:

-11.55%

Доходность по периодам

С начала года, GLIN показывает доходность -11.02%, что значительно ниже, чем у EPI с доходностью -0.97%. За последние 10 лет акции GLIN уступали акциям EPI по среднегодовой доходности: 1.08% против 9.18% соответственно.


GLIN

С начала года

-11.02%

1 месяц

1.44%

6 месяцев

-11.70%

1 год

-5.26%

5 лет

15.59%

10 лет

1.08%

EPI

С начала года

-0.97%

1 месяц

2.00%

6 месяцев

-4.00%

1 год

-0.60%

5 лет

22.50%

10 лет

9.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GLIN и EPI

GLIN берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.


График комиссии EPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EPI: 0.84%
График комиссии GLIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GLIN: 0.82%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLIN и EPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GLIN
Ранг риск-скорректированной доходности GLIN, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLIN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIN, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIN, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

EPI
Ранг риск-скорректированной доходности EPI, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLIN c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GLIN, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GLIN: -0.21
EPI: 0.04
Коэффициент Сортино GLIN, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GLIN: -0.15
EPI: 0.17
Коэффициент Омега GLIN, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GLIN: 0.98
EPI: 1.02
Коэффициент Кальмара GLIN, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GLIN: -0.08
EPI: 0.04
Коэффициент Мартина GLIN, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GLIN: -0.36
EPI: 0.08

Показатель коэффициента Шарпа GLIN на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа EPI равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLIN и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.21
0.04
GLIN
EPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLIN и EPI

Дивидендная доходность GLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности EPI в 0.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF
4.02%3.58%0.96%1.70%0.00%0.24%1.29%0.12%0.10%1.39%3.11%0.97%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund
0.27%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%1.02%

Просадки

Сравнение просадок GLIN и EPI

Максимальная просадка GLIN за все время составила -79.39%, что больше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLIN и EPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.56%
-11.55%
GLIN
EPI

Волатильность

Сравнение волатильности GLIN и EPI

VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) имеет более высокую волатильность в 8.95% по сравнению с WisdomTree India Earnings Fund (EPI) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что GLIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.95%
8.03%
GLIN
EPI