PortfoliosLab logo
Сравнение GLIN с INDF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GLIN и INDF составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности GLIN и INDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) и Nifty India Financials ETF (INDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
67.14%
86.57%
GLIN
INDF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLIN:

-0.08

INDF:

0.85

Коэф-т Сортино

GLIN:

0.02

INDF:

1.23

Коэф-т Омега

GLIN:

1.00

INDF:

1.17

Коэф-т Кальмара

GLIN:

-0.03

INDF:

1.08

Коэф-т Мартина

GLIN:

-0.13

INDF:

2.18

Индекс Язвы

GLIN:

11.50%

INDF:

7.40%

Дневная вол-ть

GLIN:

19.47%

INDF:

19.06%

Макс. просадка

GLIN:

-79.39%

INDF:

-25.58%

Текущая просадка

GLIN:

-44.98%

INDF:

-0.74%

Доходность по периодам

С начала года, GLIN показывает доходность -8.38%, что значительно ниже, чем у INDF с доходностью 11.38%.


GLIN

С начала года

-8.38%

1 месяц

3.73%

6 месяцев

-10.83%

1 год

-1.20%

5 лет

16.64%

10 лет

1.58%

INDF

С начала года

11.38%

1 месяц

5.28%

6 месяцев

5.99%

1 год

16.29%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GLIN и INDF

GLIN берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии INDF в 0.75%.


График комиссии GLIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GLIN: 0.82%
График комиссии INDF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
INDF: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLIN и INDF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GLIN
Ранг риск-скорректированной доходности GLIN, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLIN, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIN, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIN, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

INDF
Ранг риск-скорректированной доходности INDF, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDF, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDF, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDF, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDF, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDF, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLIN c INDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) и Nifty India Financials ETF (INDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GLIN, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GLIN: -0.08
INDF: 0.85
Коэффициент Сортино GLIN, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GLIN: 0.02
INDF: 1.23
Коэффициент Омега GLIN, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GLIN: 1.00
INDF: 1.17
Коэффициент Кальмара GLIN, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GLIN: -0.06
INDF: 1.08
Коэффициент Мартина GLIN, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GLIN: -0.13
INDF: 2.18

Показатель коэффициента Шарпа GLIN на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа INDF равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLIN и INDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08
0.85
GLIN
INDF

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLIN и INDF

Дивидендная доходность GLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности INDF в 5.53%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF
3.91%3.58%0.96%1.70%0.00%0.24%1.29%0.12%0.10%1.39%3.11%0.97%
INDF
Nifty India Financials ETF
5.53%6.15%8.84%3.12%1.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLIN и INDF

Максимальная просадка GLIN за все время составила -79.39%, что больше максимальной просадки INDF в -25.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLIN и INDF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.87%
-0.74%
GLIN
INDF

Волатильность

Сравнение волатильности GLIN и INDF

VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) имеет более высокую волатильность в 8.48% по сравнению с Nifty India Financials ETF (INDF) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что GLIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.48%
7.07%
GLIN
INDF