PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GLIN с INDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLIN с INDY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GLIN (VanEck Vectors India Growth Leaders ETF) and INDY (iShares India 50 ETF) are both India Equities funds - GLIN tracks the MarketGrader India All-Cap Growth Leaders Index while INDY tracks the Nifty 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLIN returned 1.24%/yr vs 6.18%/yr for INDY. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. GLIN charges 0.82%/yr vs 0.65%/yr for INDY.

Доходность

Сравнение доходности GLIN и INDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) и iShares India 50 ETF (INDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLIN показывает доходность -0.66%, что значительно выше, чем у INDY с доходностью -9.98%. За последние 10 лет акции GLIN уступали акциям INDY по среднегодовой доходности: 1.24% против 6.18% соответственно.

GLIN

1 день
-0.67%
1 месяц
-0.46%
6 месяцев
-1.11%
С начала года
-0.66%
1 год
3.88%
3 года*
9.34%
5 лет*
3.83%
10 лет*
1.24%
Всё время*
-2.28%

INDY

1 день
-0.33%
1 месяц
0.64%
6 месяцев
-8.43%
С начала года
-9.98%
1 год
-6.58%
3 года*
2.09%
5 лет*
2.25%
10 лет*
6.18%
Всё время*
5.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GLIN

VanEck Vectors India Growth Leaders ETF
$296.32K$366.89K$445.83K

INDY

iShares India 50 ETF
$5.03M$4.48M$5.41M

Сравнение доходности по годам GLIN и INDY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF		-0.66%-5.47%15.64%36.13%-21.46%29.57%-0.29%-21.49%-37.41%66.53%
INDY
iShares India 50 ETF		-9.98%4.97%3.47%16.88%-7.31%19.43%10.01%9.99%-4.32%36.15%

Correlation

The correlation between GLIN and INDY is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.84

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.80

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.82

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2010 г.

0.82

The correlation between GLIN and INDY has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GLIN и INDY

Секторы
GLIN
INDY

Финансовые услуги

34.9%
37.0%

Промышленность

23.3%
8.1%

Потребительский циклический сектор

15.1%
11.2%

Здравоохранение

8.7%
4.9%

Сырьевые материалы

8.2%
7.1%

Коммуникационные услуги

5.1%
5.2%

Технологии

4.1%
7.4%

Коммунальные услуги

3.6%
2.7%

Энергетика

2.1%
10.6%

Потребительский защитный сектор

0.7%
5.8%

Недвижимость

0.0%

-

Финансовые услуги

GLIN
34.9%
INDY
37.0%

Промышленность

GLIN
23.3%
INDY
8.1%

Потребительский циклический сектор

GLIN
15.1%
INDY
11.2%

Здравоохранение

GLIN
8.7%
INDY
4.9%

Сырьевые материалы

GLIN
8.2%
INDY
7.1%

Коммуникационные услуги

GLIN
5.1%
INDY
5.2%

Технологии

GLIN
4.1%
INDY
7.4%

Коммунальные услуги

GLIN
3.6%
INDY
2.7%

Энергетика

GLIN
2.1%
INDY
10.6%

Потребительский защитный сектор

GLIN
0.7%
INDY
5.8%

Недвижимость

GLIN
0.0%
INDY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors India Growth Leaders ETF

iShares India 50 ETF

Часто сравнивают с GLIN:
GLIN с FLINGLIN с EPIGLIN с INCOGLIN с INDFGLIN с INDLGLIN с SMINGLIN с XID.TO
Часто сравнивают с INDY:
INDY с INDAINDY с NFTYINDY с EPIINDY с FLININDY с VOOINDY с INCOINDY с XNIF.L

Доходность на риск

GLIN vs. INDY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GLIN
Ранг доходности на риск GLIN: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIN: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIN: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIN: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIN: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIN: 1515
Ранг коэф-та Мартина
INDY
Ранг доходности на риск INDY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDY: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GLIN c INDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) и iShares India 50 ETF (INDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLININDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
-0.45

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
-0.57

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.94

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

-0.37

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.81

-0.72

+1.53

GLIN vs. INDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLIN на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа INDY равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLIN и INDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLIN и INDY

Максимальная просадка GLIN за все время составила -79.36%, что больше максимальной просадки INDY в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLIN и INDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLININDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.36%

-44.74%

-34.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.07%

-18.09%

+1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.77%

-22.40%

-4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.97%

-22.40%

-8.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.80%

-43.50%

-31.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.54%

-15.95%

-27.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.88%

-12.28%

-38.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

9.19%

-4.41%

Волатильность

Сравнение волатильности GLIN и INDY

VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с iShares India 50 ETF (INDY) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что GLIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLININDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

4.07%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.67%

12.54%

+3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

14.68%

+3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.38%

15.01%

+3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.65%

19.52%

+4.13%

Сравнение комиссий GLIN и INDY

GLIN берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии INDY в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLIN и INDY

Дивидендная доходность GLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности INDY в 9.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF		0.85%0.84%3.58%0.96%1.70%0.00%0.24%1.42%0.12%0.10%1.39%3.11%
INDY
iShares India 50 ETF		9.25%8.11%0.24%0.38%3.75%7.12%0.08%0.58%0.55%0.27%0.48%0.57%

Часто задаваемые вопросы

GLIN and INDY have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLIN has higher volatility (4.86%) compared to INDY (4.07%). In terms of maximum drawdown, GLIN dropped -79.36% vs INDY's -44.74%.

On 10-year performance, INDY leads with 6.18% vs 1.24% for GLIN. On fees, INDY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, INDY has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, INDY has performed better with a 6.18% return vs 1.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.82% for GLIN.

INDY has the higher dividend yield at 9.25%, compared with 0.85% for GLIN.

GLIN tracks MarketGrader India All-Cap Growth Leaders Index, while INDY tracks Nifty 50 Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.82% for GLIN and 0.65% for INDY.

GLIN currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLIN и INDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор