PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLIN с INDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLIN с INDY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GLIN (VanEck Vectors India Growth Leaders ETF) and INDY (iShares India 50 ETF) are both exchange-traded funds - GLIN is a Asia Pacific Equities fund tracking the MarketGrader India All-Cap Growth Leaders Index, while INDY is a Emerging Markets Equities fund tracking the Nifty 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLIN returned 2.82%/yr vs 6.94%/yr for INDY. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. GLIN charges 0.82%/yr vs 0.65%/yr for INDY.

Доходность

Сравнение доходности GLIN и INDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) и iShares India 50 ETF (INDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLIN показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у INDY с доходностью -12.36%. За последние 10 лет акции GLIN уступали акциям INDY по среднегодовой доходности: 2.82% против 6.94% соответственно.

GLIN

1 день
-2.40%
1 месяц
4.54%
С начала года
1.48%
6 месяцев
0.11%
1 год
0.38%
3 года*
11.98%
5 лет*
5.66%
10 лет*
2.82%

INDY

1 день
-1.49%
1 месяц
1.53%
С начала года
-12.36%
6 месяцев
-12.66%
1 год
-12.06%
3 года*
2.42%
5 лет*
2.23%
10 лет*
6.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLIN и INDY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF		1.48%-5.47%15.64%36.13%-21.46%29.57%-0.29%-21.49%-37.41%66.53%
INDY
iShares India 50 ETF		-12.36%4.97%3.47%16.88%-7.31%19.43%10.01%9.99%-4.32%36.15%

Correlation

The correlation between GLIN and INDY is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2010 г.

0.82

The correlation between GLIN and INDY has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GLIN и INDY

Секторы
GLIN
INDY

Финансовые услуги

35.5%
35.2%

Промышленность

20.5%
8.0%

Потребительский циклический сектор

14.5%
11.0%

Здравоохранение

8.2%
4.7%

Сырьевые материалы

8.1%
7.7%

Коммуникационные услуги

5.2%
5.2%

Коммунальные услуги

3.6%
2.9%

Энергетика

2.2%
11.0%

Технологии

2.0%
8.5%

Потребительский защитный сектор

0.6%
6.0%

Недвижимость

0.0%

-

Финансовые услуги

GLIN
35.5%
INDY
35.2%

Промышленность

GLIN
20.5%
INDY
8.0%

Потребительский циклический сектор

GLIN
14.5%
INDY
11.0%

Здравоохранение

GLIN
8.2%
INDY
4.7%

Сырьевые материалы

GLIN
8.1%
INDY
7.7%

Коммуникационные услуги

GLIN
5.2%
INDY
5.2%

Коммунальные услуги

GLIN
3.6%
INDY
2.9%

Энергетика

GLIN
2.2%
INDY
11.0%

Технологии

GLIN
2.0%
INDY
8.5%

Потребительский защитный сектор

GLIN
0.6%
INDY
6.0%

Недвижимость

GLIN
0.0%
INDY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors India Growth Leaders ETF

iShares India 50 ETF

Часто сравнивают с GLIN:
GLIN с FLINGLIN с EPIGLIN с INCOGLIN с INDFGLIN с INDLGLIN с SMINGLIN с XID.TO
Часто сравнивают с INDY:
INDY с INDAINDY с NFTYINDY с EPIINDY с FLININDY с VOOINDY с INCOINDY с XNIF.L

Доходность на риск

GLIN vs. INDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLIN
Ранг доходности на риск GLIN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIN: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIN: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIN: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIN: 99
Ранг коэф-та Мартина
INDY
Ранг доходности на риск INDY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDY: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLIN c INDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) и iShares India 50 ETF (INDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLININDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.02
-0.84

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.16
-1.18

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.87

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.02

-0.64

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.06

-1.35

+1.40

GLIN vs. INDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLIN на текущий момент составляет 0.02, что выше коэффициента Шарпа INDY равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLIN и INDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLIN и INDY

Максимальная просадка GLIN за все время составила -79.36%, что больше максимальной просадки INDY в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLIN и INDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLININDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.36%

-44.74%

-34.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.56%

-18.95%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.77%

-22.40%

-4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.97%

-22.40%

-8.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.80%

-43.50%

-31.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.32%

-18.17%

-24.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.93%

-12.24%

-38.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.38%

8.98%

-2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности GLIN и INDY

VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с iShares India 50 ETF (INDY) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что GLIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLININDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

4.06%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.84%

12.55%

+3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.07%

14.36%

+3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

14.98%

+3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.67%

19.53%

+4.14%

Сравнение комиссий GLIN и INDY

GLIN берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии INDY в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLIN и INDY

Дивидендная доходность GLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности INDY в 9.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF		0.83%0.84%3.58%0.96%1.70%0.00%0.24%1.42%0.12%0.10%1.39%3.11%
INDY
iShares India 50 ETF		9.50%8.11%0.24%0.38%3.75%7.12%0.08%0.58%0.55%0.27%0.48%0.57%

Часто задаваемые вопросы

GLIN and INDY have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLIN has higher volatility (6.25%) compared to INDY (4.06%). In terms of maximum drawdown, GLIN dropped -79.36% vs INDY's -44.74%.

On 10-year performance, INDY leads with 6.94% vs 2.82% for GLIN. On fees, INDY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, INDY has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, INDY has performed better with a 6.94% return vs 2.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.82% for GLIN.

INDY has the higher dividend yield at 9.50%, compared with 0.83% for GLIN.

GLIN is categorized as Asia Pacific Equities, while INDY is Emerging Markets Equities. GLIN tracks MarketGrader India All-Cap Growth Leaders Index, while INDY tracks Nifty 50 Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.82% for GLIN and 0.65% for INDY.

GLIN currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLIN и INDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор