PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GLIN с INDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLIN с INDY

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) и iShares India 50 ETF (INDY).

GLIN и INDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLIN - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketGrader India All-Cap Growth Leaders Index. Фонд был запущен 24 авг. 2010 г.. INDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P CNX Nifty Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLIN или INDY.

Корреляция

Корреляция между GLIN и INDY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GLIN и INDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) и iShares India 50 ETF (INDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLIN:

-0.06

INDY:

0.52

Коэф-т Сортино

GLIN:

0.18

INDY:

0.88

Коэф-т Омега

GLIN:

1.03

INDY:

1.12

Коэф-т Кальмара

GLIN:

0.01

INDY:

0.49

Коэф-т Мартина

GLIN:

0.06

INDY:

1.01

Индекс Язвы

GLIN:

12.27%

INDY:

8.48%

Дневная вол-ть

GLIN:

20.74%

INDY:

15.21%

Макс. просадка

GLIN:

-79.39%

INDY:

-44.74%

Текущая просадка

GLIN:

-44.05%

INDY:

-5.53%

Доходность по периодам

С начала года, GLIN показывает доходность -6.83%, что значительно ниже, чем у INDY с доходностью 6.22%. За последние 10 лет акции GLIN уступали акциям INDY по среднегодовой доходности: 1.60% против 7.48% соответственно.

GLIN

С начала года

-6.83%

1 месяц

8.73%

6 месяцев

-6.30%

1 год

-1.21%

5 лет

18.09%

10 лет

1.60%

INDY

С начала года

6.22%

1 месяц

7.21%

6 месяцев

4.40%

1 год

7.88%

5 лет

17.49%

10 лет

7.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GLIN и INDY

GLIN берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии INDY в 0.94%.

INDY
iShares India 50 ETF
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLIN и INDY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GLIN
Ранг риск-скорректированной доходности GLIN, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLIN, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIN, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIN, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIN, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIN, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
INDY
Ранг риск-скорректированной доходности INDY, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDY, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLIN c INDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) и iShares India 50 ETF (INDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GLIN на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа INDY равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLIN и INDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLIN и INDY

Дивидендная доходность GLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности INDY в 0.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF		3.84%3.58%0.96%1.70%0.00%0.24%1.29%0.12%0.10%1.39%3.11%0.97%
INDY
iShares India 50 ETF		0.23%0.24%0.38%3.75%7.12%0.08%0.58%0.59%0.27%0.48%0.57%0.52%

Просадки

Сравнение просадок GLIN и INDY

Максимальная просадка GLIN за все время составила -79.39%, что больше максимальной просадки INDY в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLIN и INDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GLIN и INDY

VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с iShares India 50 ETF (INDY) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что GLIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...