PortfoliosLab logo
Сравнение GLIN с INDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GLIN и INDY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности GLIN и INDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) и iShares India 50 ETF (INDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.61%
133.61%
GLIN
INDY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLIN:

-0.08

INDY:

0.34

Коэф-т Сортино

GLIN:

0.02

INDY:

0.57

Коэф-т Омега

GLIN:

1.00

INDY:

1.08

Коэф-т Кальмара

GLIN:

-0.03

INDY:

0.28

Коэф-т Мартина

GLIN:

-0.13

INDY:

0.59

Индекс Язвы

GLIN:

11.50%

INDY:

8.29%

Дневная вол-ть

GLIN:

19.47%

INDY:

14.44%

Макс. просадка

GLIN:

-79.39%

INDY:

-44.74%

Текущая просадка

GLIN:

-44.98%

INDY:

-7.63%

Доходность по периодам

С начала года, GLIN показывает доходность -8.38%, что значительно ниже, чем у INDY с доходностью 3.86%. За последние 10 лет акции GLIN уступали акциям INDY по среднегодовой доходности: 1.58% против 7.39% соответственно.


GLIN

С начала года

-8.38%

1 месяц

3.73%

6 месяцев

-10.83%

1 год

-1.20%

5 лет

16.64%

10 лет

1.58%

INDY

С начала года

3.86%

1 месяц

2.88%

6 месяцев

-1.55%

1 год

5.02%

5 лет

16.86%

10 лет

7.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GLIN и INDY

GLIN берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии INDY в 0.94%.


График комиссии INDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
INDY: 0.94%
График комиссии GLIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GLIN: 0.82%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLIN и INDY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GLIN
Ранг риск-скорректированной доходности GLIN, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLIN, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIN, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIN, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

INDY
Ранг риск-скорректированной доходности INDY, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDY, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDY, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDY, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDY, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLIN c INDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) и iShares India 50 ETF (INDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GLIN, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GLIN: -0.08
INDY: 0.34
Коэффициент Сортино GLIN, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GLIN: 0.02
INDY: 0.57
Коэффициент Омега GLIN, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GLIN: 1.00
INDY: 1.08
Коэффициент Кальмара GLIN, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GLIN: -0.03
INDY: 0.28
Коэффициент Мартина GLIN, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GLIN: -0.13
INDY: 0.59

Показатель коэффициента Шарпа GLIN на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа INDY равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLIN и INDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08
0.34
GLIN
INDY

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLIN и INDY

Дивидендная доходность GLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности INDY в 0.23%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF
3.91%3.58%0.96%1.70%0.00%0.24%1.29%0.12%0.10%1.39%3.11%0.97%
INDY
iShares India 50 ETF
0.23%0.24%0.39%3.75%7.12%0.08%0.58%0.59%0.27%0.48%0.57%0.52%

Просадки

Сравнение просадок GLIN и INDY

Максимальная просадка GLIN за все время составила -79.39%, что больше максимальной просадки INDY в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLIN и INDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.98%
-7.63%
GLIN
INDY

Волатильность

Сравнение волатильности GLIN и INDY

VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) имеет более высокую волатильность в 8.48% по сравнению с iShares India 50 ETF (INDY) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что GLIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.48%
6.37%
GLIN
INDY