PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLIN с INCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLIN с INCO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GLIN (VanEck Vectors India Growth Leaders ETF) and INCO (Columbia India Consumer ETF) are both Asia Pacific Equities funds - GLIN tracks the MarketGrader India All-Cap Growth Leaders Index while INCO tracks the Indxx India Consumer Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLIN returned 2.21%/yr vs 8.34%/yr for INCO. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLIN charges 0.82%/yr vs 0.75%/yr for INCO.

Доходность

Сравнение доходности GLIN и INCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) и Columbia India Consumer ETF (INCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLIN показывает доходность -2.06%, что значительно выше, чем у INCO с доходностью -10.75%. За последние 10 лет акции GLIN уступали акциям INCO по среднегодовой доходности: 2.21% против 8.34% соответственно.

GLIN

1 день
1.76%
1 месяц
-0.37%
С начала года
-2.06%
6 месяцев
-0.37%
1 год
-2.06%
3 года*
11.02%
5 лет*
4.93%
10 лет*
2.21%

INCO

1 день
1.72%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-10.75%
6 месяцев
-9.88%
1 год
-9.38%
3 года*
7.06%
5 лет*
5.92%
10 лет*
8.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLIN и INCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF		-2.06%-5.47%15.64%36.13%-21.46%29.57%-0.29%-21.49%-37.41%66.53%
INCO
Columbia India Consumer ETF		-10.75%0.59%12.70%34.63%-7.01%19.28%14.55%-4.22%-10.81%53.28%

Correlation

The correlation between GLIN and INCO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2011 г.

0.73

The correlation between GLIN and INCO has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GLIN и INCO

Секторы
GLIN
INCO

Финансовые услуги

35.5%

-

Промышленность

20.5%
1.4%

Потребительский циклический сектор

14.2%
59.3%

Сырьевые материалы

8.7%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Коммуникационные услуги

5.2%

-

Коммунальные услуги

3.5%

-

Энергетика

2.3%

-

Технологии

1.9%
1.9%

Потребительский защитный сектор

0.5%
37.5%

Недвижимость

0.0%

-

Финансовые услуги

GLIN
35.5%
INCO

-

Промышленность

GLIN
20.5%
INCO
1.4%

Потребительский циклический сектор

GLIN
14.2%
INCO
59.3%

Сырьевые материалы

GLIN
8.7%
INCO

-

Здравоохранение

GLIN
8.4%
INCO

-

Коммуникационные услуги

GLIN
5.2%
INCO

-

Коммунальные услуги

GLIN
3.5%
INCO

-

Энергетика

GLIN
2.3%
INCO

-

Технологии

GLIN
1.9%
INCO
1.9%

Потребительский защитный сектор

GLIN
0.5%
INCO
37.5%

Недвижимость

GLIN
0.0%
INCO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors India Growth Leaders ETF

Columbia India Consumer ETF

Часто сравнивают с GLIN:
GLIN с FLINGLIN с INDYGLIN с EPIGLIN с INDFGLIN с INDLGLIN с SMINGLIN с XID.TO
Часто сравнивают с INCO:
INCO с INDAINCO с INDYINCO с FLININCO с EPIINCO с SMININCO с INQQINCO с NDIV

Доходность на риск

GLIN vs. INCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLIN
Ранг доходности на риск GLIN: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIN: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIN: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIN: 88
Ранг коэф-та Мартина
INCO
Ранг доходности на риск INCO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCO: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLIN c INCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) и Columbia India Consumer ETF (INCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLININCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
-0.56

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
-0.71

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.92

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

-0.44

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.33

-1.13

+0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLIN vs. INCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLIN на текущий момент составляет -0.12, что выше коэффициента Шарпа INCO равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLIN и INCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLININCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

-0.56

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.35

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.41

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.42

-0.51

Просадки

Сравнение просадок GLIN и INCO

Максимальная просадка GLIN за все время составила -79.36%, что больше максимальной просадки INCO в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLIN и INCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLININCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.36%

-47.69%

-31.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.56%

-21.37%

+2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.77%

-29.98%

+3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.97%

-29.98%

-0.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.80%

-47.69%

-27.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.33%

-24.00%

-20.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.97%

-10.58%

-40.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.29%

8.35%

-2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности GLIN и INCO

VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Columbia India Consumer ETF (INCO) с волатильностью 5.78%. Это указывает на то, что GLIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLININCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

5.78%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.31%

14.38%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.54%

16.86%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.19%

16.90%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.68%

20.31%

+3.37%

Сравнение комиссий GLIN и INCO

GLIN берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии INCO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLIN и INCO

Дивидендная доходность GLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как INCO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF		0.86%0.84%3.58%0.96%1.70%0.00%0.24%1.42%0.12%0.10%1.39%3.11%
INCO
Columbia India Consumer ETF		0.00%0.00%2.88%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLIN and INCO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLIN has higher volatility (6.61%) compared to INCO (5.78%). In terms of maximum drawdown, GLIN dropped -79.36% vs INCO's -47.69%.

On 10-year performance, INCO leads with 8.34% vs 2.21% for GLIN. On fees, INCO is cheaper at 0.75% per year. On volatility, INCO has been the lower-risk option at 5.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, INCO has performed better with a 8.34% return vs 2.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INCO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.82% for GLIN.

GLIN has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.00% for INCO.

GLIN tracks MarketGrader India All-Cap Growth Leaders Index, while INCO tracks Indxx India Consumer Index. They also come from different issuers: VanEck and Ameriprise Financial. Their fees differ too: 0.82% for GLIN and 0.75% for INCO.

GLIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLIN и INCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор