PortfoliosLab logo
Сравнение GLIN с INCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GLIN и INCO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности GLIN и INCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) и Columbia India Consumer ETF (INCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.68%
309.57%
GLIN
INCO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLIN:

-0.08

INCO:

0.23

Коэф-т Сортино

GLIN:

0.02

INCO:

0.46

Коэф-т Омега

GLIN:

1.00

INCO:

1.05

Коэф-т Кальмара

GLIN:

-0.03

INCO:

0.14

Коэф-т Мартина

GLIN:

-0.13

INCO:

0.28

Индекс Язвы

GLIN:

11.50%

INCO:

13.04%

Дневная вол-ть

GLIN:

19.47%

INCO:

15.89%

Макс. просадка

GLIN:

-79.39%

INCO:

-47.69%

Текущая просадка

GLIN:

-44.98%

INCO:

-15.04%

Доходность по периодам

С начала года, GLIN показывает доходность -8.38%, что значительно ниже, чем у INCO с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции GLIN уступали акциям INCO по среднегодовой доходности: 1.58% против 9.50% соответственно.


GLIN

С начала года

-8.38%

1 месяц

3.73%

6 месяцев

-10.83%

1 год

-1.20%

5 лет

16.64%

10 лет

1.58%

INCO

С начала года

0.36%

1 месяц

7.62%

6 месяцев

-5.39%

1 год

3.57%

5 лет

19.99%

10 лет

9.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GLIN и INCO

GLIN берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии INCO в 0.75%.


График комиссии GLIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GLIN: 0.82%
График комиссии INCO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
INCO: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLIN и INCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GLIN
Ранг риск-скорректированной доходности GLIN, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLIN, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIN, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIN, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

INCO
Ранг риск-скорректированной доходности INCO, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INCO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCO, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLIN c INCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) и Columbia India Consumer ETF (INCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GLIN, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GLIN: -0.08
INCO: 0.23
Коэффициент Сортино GLIN, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GLIN: 0.02
INCO: 0.46
Коэффициент Омега GLIN, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GLIN: 1.00
INCO: 1.05
Коэффициент Кальмара GLIN, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GLIN: -0.04
INCO: 0.14
Коэффициент Мартина GLIN, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GLIN: -0.13
INCO: 0.28

Показатель коэффициента Шарпа GLIN на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа INCO равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLIN и INCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08
0.23
GLIN
INCO

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLIN и INCO

Дивидендная доходность GLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности INCO в 2.87%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF
3.91%3.58%0.96%1.70%0.00%0.24%1.29%0.12%0.10%1.39%3.11%0.97%
INCO
Columbia India Consumer ETF
2.87%2.88%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%0.00%0.08%

Просадки

Сравнение просадок GLIN и INCO

Максимальная просадка GLIN за все время составила -79.39%, что больше максимальной просадки INCO в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLIN и INCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.81%
-15.04%
GLIN
INCO

Волатильность

Сравнение волатильности GLIN и INCO

VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) имеет более высокую волатильность в 8.48% по сравнению с Columbia India Consumer ETF (INCO) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что GLIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.48%
7.23%
GLIN
INCO