PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GLIN с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLIN с SMH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GLIN (VanEck Vectors India Growth Leaders ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - GLIN is a India Equities fund tracking the MarketGrader India All-Cap Growth Leaders Index, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLIN returned 1.44%/yr vs 35.15%/yr for SMH. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. GLIN charges 0.82%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности GLIN и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLIN показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 57.98%. За последние 10 лет акции GLIN уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 1.44% против 35.15% соответственно.

GLIN

1 день
-1.01%
1 месяц
-2.72%
6 месяцев
-2.35%
С начала года
-2.47%
1 год
-4.61%
3 года*
8.40%
5 лет*
4.05%
10 лет*
1.44%

SMH

1 день
-3.70%
1 месяц
-7.64%
6 месяцев
43.52%
С начала года
57.98%
1 год
97.28%
3 года*
53.38%
5 лет*
36.57%
10 лет*
35.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLIN и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF		-2.47%-5.47%15.64%36.13%-21.46%29.57%-0.29%-21.49%-37.41%66.53%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		57.98%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%

Correlation

The correlation between GLIN and SMH is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2010 г.

0.40

Сравнение распределения секторов GLIN и SMH

Секторы
GLIN
SMH

Финансовые услуги

35.2%

-

Промышленность

21.1%

-

Потребительский циклический сектор

14.6%

-

Сырьевые материалы

8.2%

-

Здравоохранение

7.9%

-

Коммуникационные услуги

5.1%

-

Коммунальные услуги

3.6%

-

Энергетика

2.1%

-

Технологии

2.0%
100.0%

Потребительский защитный сектор

0.6%

-

Недвижимость

0.0%

-

Финансовые услуги

GLIN
35.2%
SMH

-

Промышленность

GLIN
21.1%
SMH

-

Потребительский циклический сектор

GLIN
14.6%
SMH

-

Сырьевые материалы

GLIN
8.2%
SMH

-

Здравоохранение

GLIN
7.9%
SMH

-

Коммуникационные услуги

GLIN
5.1%
SMH

-

Коммунальные услуги

GLIN
3.6%
SMH

-

Энергетика

GLIN
2.1%
SMH

-

Технологии

GLIN
2.0%
SMH
100.0%

Потребительский защитный сектор

GLIN
0.6%
SMH

-

Недвижимость

GLIN
0.0%
SMH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors India Growth Leaders ETF

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с GLIN:
GLIN с FLINGLIN с INDYGLIN с EPIGLIN с INCOGLIN с INDFGLIN с INDLGLIN с SMIN
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

GLIN vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLIN
Ранг доходности на риск GLIN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIN: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIN: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIN: 55
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLIN c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLINSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
2.65

-2.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
2.97

-3.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.41

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

6.54

-6.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

20.41

-21.31

GLIN vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLIN на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLIN и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLIN и SMH

Максимальная просадка GLIN за все время составила -79.36%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLIN и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLINSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.36%

-84.96%

+5.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.07%

-14.95%

-2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.77%

-35.74%

+8.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.97%

-45.30%

+14.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.80%

-45.30%

-29.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.56%

-14.95%

-29.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.90%

-40.93%

-9.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.27%

4.78%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности GLIN и SMH

Текущая волатильность для VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) составляет 5.29%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 17.01%. Это указывает на то, что GLIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLINSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

17.01%

-11.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.74%

31.61%

-15.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.24%

36.97%

-18.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

36.21%

-17.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.64%

33.16%

-9.52%

Сравнение комиссий GLIN и SMH

GLIN берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLIN и SMH

Дивидендная доходность GLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности SMH в 0.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF		0.86%0.84%3.58%0.96%1.70%0.00%0.24%1.42%0.12%0.10%1.39%3.11%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.19%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

GLIN and SMH have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (17.01%) compared to GLIN (5.29%). In terms of maximum drawdown, GLIN dropped -79.36% vs SMH's -84.96%.

On 10-year performance, SMH leads with 35.15% vs 1.44% for GLIN. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GLIN has been the lower-risk option at 5.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMH has performed better with a 35.15% return vs 1.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.82% for GLIN.

GLIN has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.19% for SMH.

GLIN is categorized as India Equities, while SMH is Semiconductors. GLIN tracks MarketGrader India All-Cap Growth Leaders Index, while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Their fees differ too: 0.82% for GLIN and 0.35% for SMH.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLIN и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор