Сравнение GLIN с GSG
GLIN (VanEck Vectors India Growth Leaders ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - GLIN is a India Equities fund tracking the MarketGrader India All-Cap Growth Leaders Index, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLIN returned 1.44%/yr vs 7.61%/yr for GSG. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. GLIN charges 0.82%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности GLIN и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLIN показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 33.95%. За последние 10 лет акции GLIN уступали акциям GSG по среднегодовой доходности: 1.44% против 7.61% соответственно.
GLIN
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -2.72%
- 6 месяцев
- -2.35%
- С начала года
- -2.47%
- 1 год
- -4.61%
- 3 года*
- 8.40%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- 1.44%
GSG
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 4.15%
- 6 месяцев
- 29.74%
- С начала года
- 33.95%
- 1 год
- 37.41%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение доходности по годам GLIN и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLIN VanEck Vectors India Growth Leaders ETF | -2.47% | -5.47% | 15.64% | 36.13% | -21.46% | 29.57% | -0.29% | -21.49% | -37.41% | 66.53% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 33.95% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 24.08% | 38.77% | -23.94% | 15.62% | -13.88% | 3.89% |
Correlation
The correlation between GLIN and GSG is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2010 г. | 0.19 |
The correlation between GLIN and GSG shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLIN vs. GSG — Ранг доходности на риск
GLIN
GSG
Сравнение GLIN c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLIN | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.29 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 2.00 | -2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 6.66 | -7.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLIN и GSG
Максимальная просадка GLIN за все время составила -79.36%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLIN и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLIN | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.36% | -89.62% | +10.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.07% | -18.81% | +1.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.77% | -18.81% | -7.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.97% | -29.12% | -1.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.80% | -57.64% | -17.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.56% | -59.56% | +15.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.90% | -63.68% | +12.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.27% | 5.63% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLIN и GSG
Текущая волатильность для VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) составляет 5.29%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что GLIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLIN | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 7.17% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.74% | 21.54% | -5.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.24% | 23.48% | -5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.35% | 22.80% | -4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.64% | 22.00% | +1.64% |
Сравнение комиссий GLIN и GSG
GLIN берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLIN и GSG
Дивидендная доходность GLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLIN VanEck Vectors India Growth Leaders ETF | 0.86% | 0.84% | 3.58% | 0.96% | 1.70% | 0.00% | 0.24% | 1.42% | 0.12% | 0.10% | 1.39% | 3.11% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLIN and GSG have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSG has higher volatility (7.17%) compared to GLIN (5.29%). In terms of maximum drawdown, GLIN dropped -79.36% vs GSG's -89.62%.
On 10-year performance, GSG leads with 7.61% vs 1.44% for GLIN. On fees, GSG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GLIN has been the lower-risk option at 5.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GSG has performed better with a 7.61% return vs 1.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.82% for GLIN.
GLIN has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.00% for GSG.
GLIN is categorized as India Equities, while GSG is Commodities. GLIN tracks MarketGrader India All-Cap Growth Leaders Index, while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.82% for GLIN and 0.75% for GSG.
GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLIN и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор