PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLIN с GDXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLIN с GDXJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLIN (VanEck Vectors India Growth Leaders ETF) and GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - GLIN is a Asia Pacific Equities fund tracking the MarketGrader India All-Cap Growth Leaders Index, while GDXJ is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLIN returned 2.09%/yr vs 13.07%/yr for GDXJ. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. GLIN charges 0.82%/yr vs 0.52%/yr for GDXJ.

Доходность

Сравнение доходности GLIN и GDXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLIN показывает доходность -3.75%, что значительно ниже, чем у GDXJ с доходностью -2.55%. За последние 10 лет акции GLIN уступали акциям GDXJ по среднегодовой доходности: 2.09% против 13.07% соответственно.

GLIN

1 день
-0.93%
1 месяц
-0.07%
С начала года
-3.75%
6 месяцев
-1.14%
1 год
-4.43%
3 года*
10.32%
5 лет*
4.57%
10 лет*
2.09%

GDXJ

1 день
-4.40%
1 месяц
-1.95%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
6.26%
1 год
65.12%
3 года*
46.12%
5 лет*
17.46%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLIN и GDXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF		-3.75%-5.47%15.64%36.13%-21.46%29.57%-0.29%-21.49%-37.41%66.53%
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		-2.55%172.28%15.67%7.12%-14.53%-21.25%30.40%40.44%-11.02%8.22%

Correlation

The correlation between GLIN and GDXJ is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2010 г.

0.22

Сравнение распределения секторов GLIN и GDXJ

Секторы
GLIN
GDXJ

Финансовые услуги

35.5%

-

Промышленность

20.5%

-

Потребительский циклический сектор

14.2%

-

Сырьевые материалы

8.7%
100.0%

Здравоохранение

8.4%

-

Коммуникационные услуги

5.2%

-

Коммунальные услуги

3.5%

-

Энергетика

2.3%

-

Технологии

1.9%

-

Потребительский защитный сектор

0.5%

-

Недвижимость

0.0%

-

Финансовые услуги

GLIN
35.5%
GDXJ

-

Промышленность

GLIN
20.5%
GDXJ

-

Потребительский циклический сектор

GLIN
14.2%
GDXJ

-

Сырьевые материалы

GLIN
8.7%
GDXJ
100.0%

Здравоохранение

GLIN
8.4%
GDXJ

-

Коммуникационные услуги

GLIN
5.2%
GDXJ

-

Коммунальные услуги

GLIN
3.5%
GDXJ

-

Энергетика

GLIN
2.3%
GDXJ

-

Технологии

GLIN
1.9%
GDXJ

-

Потребительский защитный сектор

GLIN
0.5%
GDXJ

-

Недвижимость

GLIN
0.0%
GDXJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors India Growth Leaders ETF

VanEck Junior Gold Miners ETF

Часто сравнивают с GLIN:
GLIN с FLINGLIN с INDYGLIN с EPIGLIN с INCOGLIN с INDFGLIN с INDLGLIN с SMIN
Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с SPYGDXJ с GLDMGDXJ с IAU

Доходность на риск

GLIN vs. GDXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLIN
Ранг доходности на риск GLIN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIN: 55
Ранг коэф-та Мартина
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLIN c GDXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLINGDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
1.32

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.25
1.74

-1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.24

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

1.99

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.71

4.95

-5.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLIN vs. GDXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLIN на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа GDXJ равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLIN и GDXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLINGDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

1.32

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.43

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.30

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.06

-0.15

Просадки

Сравнение просадок GLIN и GDXJ

Максимальная просадка GLIN за все время составила -79.36%, что меньше максимальной просадки GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLIN и GDXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLINGDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.36%

-88.66%

+9.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.56%

-32.92%

+14.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.77%

-32.92%

+6.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.97%

-50.99%

+20.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.80%

-57.77%

-17.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.29%

-29.01%

-16.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.97%

-60.50%

+9.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.28%

13.19%

-6.91%

Волатильность

Сравнение волатильности GLIN и GDXJ

Текущая волатильность для VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) составляет 6.70%, в то время как у VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) волатильность равна 16.66%. Это указывает на то, что GLIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLINGDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

16.66%

-9.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.21%

41.34%

-26.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.48%

49.79%

-32.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

41.10%

-22.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.68%

44.06%

-20.38%

Сравнение комиссий GLIN и GDXJ

GLIN берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии GDXJ в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLIN и GDXJ

Дивидендная доходность GLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности GDXJ в 2.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		2.39%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF		0.88%0.84%3.58%0.96%1.70%0.00%0.24%1.42%0.12%0.10%1.39%3.11%

Часто задаваемые вопросы

GLIN and GDXJ have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXJ has higher volatility (16.66%) compared to GLIN (6.70%). In terms of maximum drawdown, GLIN dropped -79.36% vs GDXJ's -88.66%.

On 10-year performance, GDXJ leads with 13.07% vs 2.09% for GLIN. On fees, GDXJ is cheaper at 0.52% per year. On volatility, GLIN has been the lower-risk option at 6.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GDXJ has performed better with a 13.07% return vs 2.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDXJ is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.82% for GLIN.

GDXJ has the higher dividend yield at 2.39%, compared with 0.88% for GLIN.

GLIN is categorized as Asia Pacific Equities, while GDXJ is Gold. GLIN tracks MarketGrader India All-Cap Growth Leaders Index, while GDXJ tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index. Their fees differ too: 0.82% for GLIN and 0.52% for GDXJ.

GDXJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLIN и GDXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор