Сравнение GLIN с GDX
GLIN (VanEck Vectors India Growth Leaders ETF) and GDX (VanEck Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - GLIN is a Asia Pacific Equities fund tracking the MarketGrader India All-Cap Growth Leaders Index, while GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLIN returned 2.82%/yr vs 12.36%/yr for GDX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. GLIN charges 0.82%/yr vs 0.51%/yr for GDX.
Доходность
Сравнение доходности GLIN и GDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLIN показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью -9.46%. За последние 10 лет акции GLIN уступали акциям GDX по среднегодовой доходности: 2.82% против 12.36% соответственно.
GLIN
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 0.38%
- 3 года*
- 11.98%
- 5 лет*
- 5.66%
- 10 лет*
- 2.82%
GDX
- 1 день
- -4.64%
- 1 месяц
- -8.66%
- С начала года
- -9.46%
- 6 месяцев
- -13.97%
- 1 год
- 47.29%
- 3 года*
- 39.25%
- 5 лет*
- 19.30%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение доходности по годам GLIN и GDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLIN VanEck Vectors India Growth Leaders ETF | 1.48% | -5.47% | 15.64% | 36.13% | -21.46% | 29.57% | -0.29% | -21.49% | -37.41% | 66.53% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | -9.46% | 154.77% | 10.63% | 9.98% | -9.01% | -9.52% | 23.66% | 39.84% | -8.77% | 11.99% |
Correlation
The correlation between GLIN and GDX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2010 г. | 0.20 |
The correlation between GLIN and GDX shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLIN vs. GDX — Ранг доходности на риск
GLIN
GDX
Сравнение GLIN c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLIN | GDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.20 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 1.31 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.06 | 3.44 | -3.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLIN и GDX
Максимальная просадка GLIN за все время составила -79.36%, примерно равная максимальной просадке GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLIN и GDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLIN | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.36% | -80.34% | +0.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.56% | -36.28% | +17.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.77% | -36.28% | +9.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.97% | -46.51% | +15.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.80% | -49.79% | -25.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.32% | -32.96% | -9.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.93% | -40.40% | -10.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.38% | 13.78% | -7.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLIN и GDX
Текущая волатильность для VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) составляет 6.25%, в то время как у VanEck Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 17.61%. Это указывает на то, что GLIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLIN | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 17.61% | -11.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.84% | 40.05% | -24.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.07% | 47.64% | -29.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.32% | 36.89% | -18.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 37.37% | -13.70% |
Сравнение комиссий GLIN и GDX
GLIN берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии GDX в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLIN и GDX
Дивидендная доходность GLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности GDX в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.82% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
GLIN VanEck Vectors India Growth Leaders ETF | 0.83% | 0.84% | 3.58% | 0.96% | 1.70% | 0.00% | 0.24% | 1.42% | 0.12% | 0.10% | 1.39% | 3.11% |
Часто задаваемые вопросы
GLIN and GDX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDX has higher volatility (17.61%) compared to GLIN (6.25%). In terms of maximum drawdown, GLIN dropped -79.36% vs GDX's -80.34%.
On 10-year performance, GDX leads with 12.36% vs 2.82% for GLIN. On fees, GDX is cheaper at 0.51% per year. On volatility, GLIN has been the lower-risk option at 6.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GDX has performed better with a 12.36% return vs 2.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDX is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.82% for GLIN.
GLIN and GDX have nearly identical dividend yields, around 0.83%.
GLIN is categorized as Asia Pacific Equities, while GDX is Gold. GLIN tracks MarketGrader India All-Cap Growth Leaders Index, while GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Their fees differ too: 0.82% for GLIN and 0.51% for GDX.
GDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLIN и GDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор