PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLIN с EEMS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLIN с EEMS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GLIN (VanEck Vectors India Growth Leaders ETF) and EEMS (iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - GLIN is a Asia Pacific Equities fund tracking the MarketGrader India All-Cap Growth Leaders Index, while EEMS is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLIN returned 2.21%/yr vs 9.25%/yr for EEMS. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLIN charges 0.82%/yr vs 0.73%/yr for EEMS.

Доходность

Сравнение доходности GLIN и EEMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLIN показывает доходность -2.06%, что значительно ниже, чем у EEMS с доходностью 15.19%. За последние 10 лет акции GLIN уступали акциям EEMS по среднегодовой доходности: 2.21% против 9.25% соответственно.

GLIN

1 день
1.76%
1 месяц
-0.37%
С начала года
-2.06%
6 месяцев
-0.37%
1 год
-2.06%
3 года*
11.02%
5 лет*
4.93%
10 лет*
2.21%

EEMS

1 день
0.49%
1 месяц
-0.06%
С начала года
15.19%
6 месяцев
17.20%
1 год
28.89%
3 года*
17.04%
5 лет*
7.03%
10 лет*
9.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLIN и EEMS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF		-2.06%-5.47%15.64%36.13%-21.46%29.57%-0.29%-21.49%-37.41%66.53%
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		15.19%19.78%3.13%23.09%-19.12%18.12%19.47%11.25%-18.98%34.80%

Correlation

The correlation between GLIN and EEMS is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2011 г.

0.61

The correlation between GLIN and EEMS has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GLIN и EEMS

Секторы
GLIN
EEMS

Финансовые услуги

35.5%
11.1%

Промышленность

20.5%
18.9%

Потребительский циклический сектор

14.2%
9.6%

Сырьевые материалы

8.7%
9.3%

Здравоохранение

8.4%
9.4%

Коммуникационные услуги

5.2%
2.9%

Коммунальные услуги

3.5%
2.7%

Энергетика

2.3%
2.4%

Технологии

1.9%
22.7%

Потребительский защитный сектор

0.5%
5.2%

Недвижимость

0.0%
5.9%

Финансовые услуги

GLIN
35.5%
EEMS
11.1%

Промышленность

GLIN
20.5%
EEMS
18.9%

Потребительский циклический сектор

GLIN
14.2%
EEMS
9.6%

Сырьевые материалы

GLIN
8.7%
EEMS
9.3%

Здравоохранение

GLIN
8.4%
EEMS
9.4%

Коммуникационные услуги

GLIN
5.2%
EEMS
2.9%

Коммунальные услуги

GLIN
3.5%
EEMS
2.7%

Энергетика

GLIN
2.3%
EEMS
2.4%

Технологии

GLIN
1.9%
EEMS
22.7%

Потребительский защитный сектор

GLIN
0.5%
EEMS
5.2%

Недвижимость

GLIN
0.0%
EEMS
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors India Growth Leaders ETF

iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF

Часто сравнивают с GLIN:
GLIN с FLINGLIN с INDYGLIN с EPIGLIN с INCOGLIN с INDFGLIN с INDLGLIN с SMIN
Часто сравнивают с EEMS:
EEMS с EEMEEMS с EWXEEMS с VWOEEMS с EDIVEEMS с EYLDEEMS с DRESXEEMS с AVEE

Доходность на риск

GLIN vs. EEMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLIN
Ранг доходности на риск GLIN: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIN: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIN: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIN: 88
Ранг коэф-та Мартина
EEMS
Ранг доходности на риск EEMS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMS: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLIN c EEMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLINEEMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
1.68

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
2.28

-2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.31

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

2.67

-2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.33

9.39

-9.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLIN vs. EEMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLIN на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа EEMS равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLIN и EEMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLINEEMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

1.68

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.44

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.52

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.32

-0.41

Просадки

Сравнение просадок GLIN и EEMS

Максимальная просадка GLIN за все время составила -79.36%, что больше максимальной просадки EEMS в -48.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLIN и EEMS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLINEEMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.36%

-48.89%

-30.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.56%

-10.87%

-7.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.77%

-19.71%

-7.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.97%

-27.07%

-3.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.80%

-48.89%

-25.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.33%

-1.93%

-42.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.97%

-10.50%

-40.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.29%

3.08%

+3.21%

Волатильность

Сравнение волатильности GLIN и EEMS

VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) имеют волатильность 6.61% и 6.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLINEEMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

6.80%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.31%

14.90%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.54%

17.30%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.19%

16.06%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.68%

17.99%

+5.69%

Сравнение комиссий GLIN и EEMS

GLIN берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии EEMS в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLIN и EEMS

Дивидендная доходность GLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности EEMS в 2.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		2.68%3.09%2.60%2.69%0.89%3.56%2.14%2.64%3.06%2.47%2.51%2.33%
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF		0.86%0.84%3.58%0.96%1.70%0.00%0.24%1.42%0.12%0.10%1.39%3.11%

Часто задаваемые вопросы

GLIN and EEMS have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEMS has higher volatility (6.80%) compared to GLIN (6.61%). In terms of maximum drawdown, GLIN dropped -79.36% vs EEMS's -48.89%.

On 10-year performance, EEMS leads with 9.25% vs 2.21% for GLIN. On fees, EEMS is cheaper at 0.73% per year. On volatility, GLIN has been the lower-risk option at 6.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EEMS has performed better with a 9.25% return vs 2.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEMS is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 0.82% for GLIN.

EEMS has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 0.86% for GLIN.

GLIN is categorized as Asia Pacific Equities, while EEMS is Emerging Markets Diversified. GLIN tracks MarketGrader India All-Cap Growth Leaders Index, while EEMS tracks MSCI Emerging Markets Small Cap Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.82% for GLIN and 0.73% for EEMS.

EEMS currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLIN и EEMS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор