PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GLIN с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLIN с COMT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GLIN (VanEck Vectors India Growth Leaders ETF) and COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) are both exchange-traded funds - GLIN is a India Equities fund tracking the MarketGrader India All-Cap Growth Leaders Index, while COMT is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLIN returned 1.44%/yr vs 8.33%/yr for COMT. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. GLIN charges 0.82%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности GLIN и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLIN показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 30.19%. За последние 10 лет акции GLIN уступали акциям COMT по среднегодовой доходности: 1.44% против 8.33% соответственно.

GLIN

1 день
-1.01%
1 месяц
-2.72%
6 месяцев
-2.35%
С начала года
-2.47%
1 год
-4.61%
3 года*
8.40%
5 лет*
4.05%
10 лет*
1.44%

COMT

1 день
-0.49%
1 месяц
2.53%
6 месяцев
26.18%
С начала года
30.19%
1 год
33.20%
3 года*
12.71%
5 лет*
11.75%
10 лет*
8.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLIN и COMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF		-2.47%-5.47%15.64%36.13%-21.46%29.57%-0.29%-21.49%-37.41%66.53%
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF		30.19%6.07%5.96%-6.56%19.45%36.88%-18.66%10.81%-6.67%11.70%

Correlation

The correlation between GLIN and COMT is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2014 г.

0.19

The correlation between GLIN and COMT shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors India Growth Leaders ETF

iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF

Часто сравнивают с GLIN:
GLIN с FLINGLIN с INDYGLIN с EPIGLIN с INCOGLIN с INDFGLIN с INDLGLIN с SMIN
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

GLIN vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLIN
Ранг доходности на риск GLIN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIN: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIN: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIN: 55
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLIN c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLINCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
1.55

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
2.13

-2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.27

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

1.90

-2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

6.35

-7.25

GLIN vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLIN на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа COMT равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLIN и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLIN и COMT

Максимальная просадка GLIN за все время составила -79.36%, что больше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLIN и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLINCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.36%

-51.89%

-27.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.07%

-17.57%

+0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.77%

-17.57%

-9.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.97%

-29.00%

-1.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.80%

-39.22%

-35.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.56%

-11.28%

-33.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.90%

-23.95%

-26.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.27%

5.24%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GLIN и COMT

Текущая волатильность для VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) составляет 5.29%, в то время как у iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что GLIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLINCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

5.91%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.74%

19.67%

-3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.24%

21.54%

-3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

21.20%

-2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.64%

18.85%

+4.79%

Сравнение комиссий GLIN и COMT

GLIN берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLIN и COMT

Дивидендная доходность GLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности COMT в 5.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF		5.95%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF		0.86%0.84%3.58%0.96%1.70%0.00%0.24%1.42%0.12%0.10%1.39%3.11%

Часто задаваемые вопросы

GLIN and COMT have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMT has higher volatility (5.91%) compared to GLIN (5.29%). In terms of maximum drawdown, GLIN dropped -79.36% vs COMT's -51.89%.

On 10-year performance, COMT leads with 8.33% vs 1.44% for GLIN. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, GLIN has been the lower-risk option at 5.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, COMT has performed better with a 8.33% return vs 1.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.82% for GLIN.

COMT has the higher dividend yield at 5.95%, compared with 0.86% for GLIN.

GLIN is categorized as India Equities, while COMT is Commodities. GLIN tracks MarketGrader India All-Cap Growth Leaders Index, while COMT tracks S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.82% for GLIN and 0.48% for COMT.

COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLIN и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор