PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLFOX с VGPMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLFOX с VGPMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX).

GLFOX управляется Lazard. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности GLFOX и VGPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLFOX и VGPMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLFOX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares		5.88%23.53%6.43%10.59%-1.59%19.67%-4.71%21.95%-4.06%20.44%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		7.85%65.96%5.78%10.06%7.34%19.50%17.21%20.67%-32.26%13.75%

Доходность по периодам

С начала года, GLFOX показывает доходность 5.88%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 7.85%. За последние 10 лет акции GLFOX уступали акциям VGPMX по среднегодовой доходности: 9.65% против 12.75% соответственно.

GLFOX

1 день
1.38%
1 месяц
-7.06%
С начала года
5.88%
6 месяцев
11.00%
1 год
22.84%
3 года*
13.81%
5 лет*
11.85%
10 лет*
9.65%

VGPMX

1 день
3.18%
1 месяц
-6.80%
С начала года
7.85%
6 месяцев
20.12%
1 год
61.74%
3 года*
25.56%
5 лет*
19.42%
10 лет*
12.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares

Vanguard Global Capital Cycles Fund

Часто сравнивают с GLFOX:
GLFOX с IFRAGLFOX с TIBAXGLFOX с AMZAGLFOX с AIRRGLFOX с FIWGLFOX с MRFOXGLFOX с LCSIX
Часто сравнивают с VGPMX:
VGPMX с GLDVGPMX с FSAGXVGPMX с VOOVGPMX с VTSAXVGPMX с GLDMVGPMX с VTIVGPMX с GLTR

Сравнение комиссий GLFOX и VGPMX

GLFOX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.

GLFOX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund

Доходность на риск

GLFOX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLFOX
Ранг доходности на риск GLFOX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLFOX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLFOX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLFOX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLFOX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLFOX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VGPMX
Ранг доходности на риск VGPMX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGPMX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGPMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGPMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGPMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGPMX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLFOX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLFOXVGPMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.20

3.21

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.79

3.80

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.61

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

4.79

-2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.32

19.71

-8.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLFOX vs. VGPMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLFOX на текущий момент составляет 2.20, что ниже коэффициента Шарпа VGPMX равного 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLFOX и VGPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLFOXVGPMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

3.21

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

1.14

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.59

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.25

+0.57

Корреляция

Корреляция между GLFOX и VGPMX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLFOX и VGPMX

Дивидендная доходность GLFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности VGPMX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLFOX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares		6.18%6.03%4.00%2.69%14.50%6.02%2.39%4.20%13.99%6.82%2.07%11.01%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		3.62%2.59%2.68%3.22%3.27%3.26%2.03%2.39%3.02%0.02%1.72%2.32%

Просадки

Сравнение просадок GLFOX и VGPMX

Максимальная просадка GLFOX за все время составила -29.65%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLFOX и VGPMX.

Загрузка...

Показатели просадок

GLFOXVGPMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.65%

-78.85%

+49.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-12.80%

+3.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.14%

-22.71%

+5.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.65%

-54.59%

+24.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.06%

-7.89%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-34.68%

+31.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

3.11%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности GLFOX и VGPMX

Текущая волатильность для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) составляет 4.59%, в то время как у Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что GLFOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLFOXVGPMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

8.37%

-3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.39%

13.47%

-6.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.76%

19.47%

-8.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.71%

17.21%

-6.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.27%

21.67%

-8.40%