Сравнение GLFOX с LZUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) и Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX).
GLFOX управляется Lazard. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. LZUSX управляется Lazard. Фонд был запущен 30 дек. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности GLFOX и LZUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLFOX и LZUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLFOX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares | 6.93% | 23.53% | 6.43% | 10.59% | -1.59% | 19.67% | -4.71% | 21.95% | -4.06% | 20.44% |
LZUSX Lazard US Equity Focus Portfolio | -5.22% | 15.23% | 14.20% | 19.79% | -16.97% | 27.40% | 17.28% | 31.71% | -3.36% | 18.18% |
Доходность по периодам
С начала года, GLFOX показывает доходность 6.93%, что значительно выше, чем у LZUSX с доходностью -5.22%. За последние 10 лет акции GLFOX уступали акциям LZUSX по среднегодовой доходности: 9.76% против 11.73% соответственно.
GLFOX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- 6.93%
- 6 месяцев
- 12.36%
- 1 год
- 23.83%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- 9.76%
LZUSX
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -5.22%
- 6 месяцев
- -1.37%
- 1 год
- 13.42%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 11.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLFOX и LZUSX
GLFOX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии LZUSX в 0.70%.
Доходность на риск
GLFOX vs. LZUSX — Ранг доходности на риск
GLFOX
LZUSX
Сравнение GLFOX c LZUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) и Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLFOX | LZUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | 0.76 | +1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.85 | 1.20 | +1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.18 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 1.15 | +1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.29 | 4.75 | +6.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLFOX | LZUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 0.76 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | 0.47 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.66 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.47 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между GLFOX и LZUSX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLFOX и LZUSX
Дивидендная доходность GLFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что меньше доходности LZUSX в 14.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLFOX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares | 6.12% | 6.03% | 4.00% | 2.69% | 14.50% | 6.02% | 2.39% | 4.20% | 13.99% | 6.82% | 2.07% | 11.01% |
LZUSX Lazard US Equity Focus Portfolio | 14.57% | 13.81% | 6.61% | 1.09% | 2.77% | 5.78% | 5.28% | 11.94% | 17.57% | 10.34% | 3.41% | 7.83% |
Просадки
Сравнение просадок GLFOX и LZUSX
Максимальная просадка GLFOX за все время составила -29.65%, что меньше максимальной просадки LZUSX в -55.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLFOX и LZUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLFOX | LZUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.65% | -55.40% | +25.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | -12.31% | +3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.14% | -23.05% | +5.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.65% | -35.12% | +5.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -7.55% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -7.90% | +4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 2.99% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLFOX и LZUSX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что GLFOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLFOX | LZUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 4.50% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.44% | 8.87% | -1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.78% | 18.10% | -7.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.72% | 16.45% | -5.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.27% | 17.70% | -4.43% |