PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLFOX с LZFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLFOX с LZFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) и Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX).

GLFOX управляется Lazard. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. LZFIX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GLFOX и LZFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) и Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLFOX и LZFIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GLFOX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares		6.93%23.53%6.43%10.59%-1.59%19.67%-4.71%9.17%
LZFIX
Lazard Equity Franchise Portfolio		-8.06%4.09%-3.09%18.84%-5.29%22.88%1.15%9.25%

Доходность по периодам

С начала года, GLFOX показывает доходность 6.93%, что значительно выше, чем у LZFIX с доходностью -8.06%.

GLFOX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.05%
С начала года
6.93%
6 месяцев
12.36%
1 год
23.83%
3 года*
14.18%
5 лет*
11.99%
10 лет*
9.76%

LZFIX

1 день
2.16%
1 месяц
-6.76%
С начала года
-8.06%
6 месяцев
-14.08%
1 год
-10.52%
3 года*
0.66%
5 лет*
3.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares

Lazard Equity Franchise Portfolio

Часто сравнивают с GLFOX:
GLFOX с IFRAGLFOX с TIBAXGLFOX с AMZAGLFOX с AIRRGLFOX с FIWGLFOX с MRFOXGLFOX с LCSIX
Часто сравнивают с LZFIX:
LZFIX с GLIFXLZFIX с LEAIXLZFIX с RALIXLZFIX с LEVIXLZFIX с ACIIXLZFIX с ACTIXLZFIX с FBLEX

Сравнение комиссий GLFOX и LZFIX

GLFOX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии LZFIX в 0.99%.

GLFOX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares
LZFIX
Lazard Equity Franchise Portfolio

Доходность на риск

GLFOX vs. LZFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLFOX
Ранг доходности на риск GLFOX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLFOX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLFOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLFOX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLFOX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLFOX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
LZFIX
Ранг доходности на риск LZFIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZFIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZFIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZFIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZFIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZFIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLFOX c LZFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) и Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLFOXLZFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

-0.66

+2.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

-0.83

+3.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

0.90

+0.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

-0.48

+3.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.29

-1.07

+12.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLFOX vs. LZFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLFOX на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа LZFIX равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLFOX и LZFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLFOXLZFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

-0.66

+2.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.19

+0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.25

+0.59

Корреляция

Корреляция между GLFOX и LZFIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLFOX и LZFIX

Дивидендная доходность GLFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что меньше доходности LZFIX в 22.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLFOX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares		6.12%6.03%4.00%2.69%14.50%6.02%2.39%4.20%13.99%6.82%2.07%11.01%
LZFIX
Lazard Equity Franchise Portfolio		22.70%20.87%14.95%8.68%12.81%15.59%1.12%5.78%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLFOX и LZFIX

Максимальная просадка GLFOX за все время составила -29.65%, что меньше максимальной просадки LZFIX в -41.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLFOX и LZFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GLFOXLZFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.65%

-41.91%

+12.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-21.51%

+12.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.14%

-21.69%

+4.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-19.06%

+12.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-6.74%

+3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

9.76%

-7.57%

Волатильность

Сравнение волатильности GLFOX и LZFIX

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) и Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) имеют волатильность 4.78% и 4.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLFOXLZFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

4.70%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.44%

10.82%

-3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

15.98%

-5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.72%

17.66%

-6.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.27%

21.23%

-7.96%