PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLFOX с LEAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLFOX с LEAIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) и Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX).

GLFOX управляется Lazard. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. LEAIX управляется Lazard. Фонд был запущен 28 мая 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности GLFOX и LEAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) и Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLFOX и LEAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLFOX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares		5.88%23.53%6.43%10.59%-1.59%19.67%-4.71%21.95%-4.06%20.44%
LEAIX
Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio		2.56%33.74%11.41%12.67%-21.01%0.96%17.39%20.44%-16.25%42.52%

Доходность по периодам

С начала года, GLFOX показывает доходность 5.88%, что значительно выше, чем у LEAIX с доходностью 2.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GLFOX имеют среднегодовую доходность 9.65%, а акции LEAIX немного отстают с 9.23%.

GLFOX

1 день
1.38%
1 месяц
-7.06%
С начала года
5.88%
6 месяцев
11.00%
1 год
22.84%
3 года*
13.81%
5 лет*
11.85%
10 лет*
9.65%

LEAIX

1 день
-0.93%
1 месяц
-12.25%
С начала года
2.56%
6 месяцев
7.23%
1 год
33.14%
3 года*
17.33%
5 лет*
5.47%
10 лет*
9.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares

Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio

Часто сравнивают с GLFOX:
GLFOX с IFRAGLFOX с TIBAXGLFOX с AMZAGLFOX с AIRRGLFOX с FIWGLFOX с MRFOXGLFOX с LCSIX
Часто сравнивают с LEAIX:
LEAIX с LZIEXLEAIX с ICMPXLEAIX с LEVIXLEAIX с RALIXLEAIX с LISIXLEAIX с LZUSXLEAIX с LZEMX

Сравнение комиссий GLFOX и LEAIX

GLFOX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии LEAIX в 0.91%.

GLFOX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares
LEAIX
Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio

Доходность на риск

GLFOX vs. LEAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLFOX
Ранг доходности на риск GLFOX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLFOX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLFOX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLFOX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLFOX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLFOX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
LEAIX
Ранг доходности на риск LEAIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEAIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEAIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEAIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEAIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEAIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLFOX c LEAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) и Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLFOXLEAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.20

1.96

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.79

2.56

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.37

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

2.26

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.32

9.08

+2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLFOX vs. LEAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLFOX на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LEAIX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLFOX и LEAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLFOXLEAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.96

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.35

+0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.54

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.57

+0.26

Корреляция

Корреляция между GLFOX и LEAIX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLFOX и LEAIX

Дивидендная доходность GLFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности LEAIX в 1.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLFOX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares		6.18%6.03%4.00%2.69%14.50%6.02%2.39%4.20%13.99%6.82%2.07%11.01%
LEAIX
Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio		1.86%1.90%1.52%1.93%3.42%8.01%0.84%1.92%2.43%1.15%1.62%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLFOX и LEAIX

Максимальная просадка GLFOX за все время составила -29.65%, что меньше максимальной просадки LEAIX в -37.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLFOX и LEAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GLFOXLEAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.65%

-37.24%

+7.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-13.29%

+4.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.14%

-36.30%

+19.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.65%

-37.24%

+7.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.06%

-13.29%

+6.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-11.67%

+8.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

3.31%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности GLFOX и LEAIX

Текущая волатильность для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) составляет 4.59%, в то время как у Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что GLFOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLFOXLEAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

6.71%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.39%

11.58%

-4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.76%

16.53%

-5.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.71%

15.62%

-4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.27%

17.29%

-4.02%