Сравнение GLFOX с FMIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) и FMI Common Stock Fund (FMIMX).
GLFOX управляется Lazard. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. FMIMX управляется FMI Funds. Фонд был запущен 18 дек. 1981 г..
Доходность
Сравнение доходности GLFOX и FMIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLFOX и FMIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLFOX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares | 6.93% | 23.53% | 6.43% | 10.59% | -1.59% | 19.67% | -4.71% | 21.95% | -4.06% | 20.44% |
FMIMX FMI Common Stock Fund | 0.60% | 2.12% | 10.38% | 24.85% | -5.95% | 30.52% | 5.79% | 24.80% | -8.77% | 13.92% |
Доходность по периодам
С начала года, GLFOX показывает доходность 6.93%, что значительно выше, чем у FMIMX с доходностью 0.60%. За последние 10 лет акции GLFOX уступали акциям FMIMX по среднегодовой доходности: 9.76% против 10.45% соответственно.
GLFOX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- 6.93%
- 6 месяцев
- 12.36%
- 1 год
- 23.83%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- 9.76%
FMIMX
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -9.10%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- 9.61%
- 5 лет*
- 8.81%
- 10 лет*
- 10.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLFOX и FMIMX
GLFOX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии FMIMX в 1.01%.
Доходность на риск
GLFOX vs. FMIMX — Ранг доходности на риск
GLFOX
FMIMX
Сравнение GLFOX c FMIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) и FMI Common Stock Fund (FMIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLFOX | FMIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | 0.30 | +1.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.85 | 0.61 | +2.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.08 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 0.48 | +2.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.29 | 1.29 | +10.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLFOX | FMIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 0.30 | +1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | 0.48 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.55 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.51 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между GLFOX и FMIMX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLFOX и FMIMX
Дивидендная доходность GLFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что меньше доходности FMIMX в 13.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLFOX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares | 6.12% | 6.03% | 4.00% | 2.69% | 14.50% | 6.02% | 2.39% | 4.20% | 13.99% | 6.82% | 2.07% | 11.01% |
FMIMX FMI Common Stock Fund | 13.16% | 13.24% | 2.01% | 2.84% | 6.65% | 12.44% | 0.76% | 4.93% | 10.17% | 11.82% | 4.92% | 10.77% |
Просадки
Сравнение просадок GLFOX и FMIMX
Максимальная просадка GLFOX за все время составила -29.65%, что меньше максимальной просадки FMIMX в -59.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLFOX и FMIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLFOX | FMIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.65% | -59.09% | +29.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | -13.80% | +4.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.14% | -21.31% | +4.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.65% | -38.07% | +8.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -11.89% | +5.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -10.46% | +7.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 5.14% | -2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLFOX и FMIMX
Текущая волатильность для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) составляет 4.78%, в то время как у FMI Common Stock Fund (FMIMX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что GLFOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLFOX | FMIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 5.58% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.44% | 12.46% | -5.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.78% | 21.02% | -10.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.72% | 18.60% | -7.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.27% | 19.19% | -5.92% |