Сравнение GLDW с KOLD
GLDW (Roundhill Gold WeeklyPay ETF) and KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) are both exchange-traded funds - GLDW is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while KOLD is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%). GLDW is actively managed, while KOLD is passively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. GLDW charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for KOLD.
Доходность
Сравнение доходности GLDW и KOLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDW показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у KOLD с доходностью -37.03%.
GLDW
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KOLD
- 1 день
- -4.10%
- 1 месяц
- -9.53%
- С начала года
- -37.03%
- 6 месяцев
- -5.09%
- 1 год
- -1.55%
- 3 года*
- -20.65%
- 5 лет*
- -40.59%
- 10 лет*
- -26.46%
Сравнение доходности по годам GLDW и KOLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 1.00% | 7.63% |
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | -37.03% | 2.02% |
Correlation
The correlation between GLDW and KOLD is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDW vs. KOLD — Ранг доходности на риск
GLDW
KOLD
Сравнение GLDW c KOLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDW | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | -0.14 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок GLDW и KOLD
Максимальная просадка GLDW за все время составила -23.59%, что меньше максимальной просадки KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDW и KOLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDW | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.59% | -99.45% | +75.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -72.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -98.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.51% | -97.43% | +74.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.93% | -69.49% | +60.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 36.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDW и KOLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDW | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 24.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 99.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.90% | 113.51% | -76.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.90% | 118.76% | -81.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.90% | 101.76% | -64.86% |
Сравнение комиссий GLDW и KOLD
GLDW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии KOLD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDW и KOLD
Дивидендная доходность GLDW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.48%, тогда как KOLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 19.48% | 3.75% |
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLDW and KOLD have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KOLD is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KOLD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for GLDW.
GLDW has the higher dividend yield at 19.48%, compared with 0.00% for KOLD.
GLDW is categorized as Derivative Income, while KOLD is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for GLDW and 0.95% for KOLD.
Подберите оптимальное распределение для GLDW и KOLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор