Сравнение GLDW с KOLD
GLDW (Roundhill Gold WeeklyPay ETF) and KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) are both exchange-traded funds - GLDW is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while KOLD is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex. GLDW is actively managed, while KOLD is passively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. GLDW charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for KOLD.
Доходность
Сравнение доходности GLDW и KOLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDW показывает доходность -12.10%, что значительно выше, чем у KOLD с доходностью -21.43%.
GLDW
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -10.14%
- 6 месяцев
- -18.75%
- С начала года
- -12.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KOLD
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- 24.48%
- 6 месяцев
- -39.97%
- С начала года
- -21.43%
- 1 год
- 17.81%
- 3 года*
- -5.58%
- 5 лет*
- -33.30%
- 10 лет*
- -23.09%
Сравнение доходности по годам GLDW и KOLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | -12.10% | 9.36% |
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | -21.43% | -5.34% |
Correlation
The correlation between GLDW and KOLD is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDW vs. KOLD — Ранг доходности на риск
GLDW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KOLD
Сравнение GLDW c KOLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDW | KOLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.14 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.25 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDW и KOLD
Максимальная просадка GLDW за все время составила -32.55%, что меньше максимальной просадки KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDW и KOLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDW | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.55% | -99.45% | +66.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -72.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.55% | -96.79% | +64.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -69.69% | +57.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 39.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDW и KOLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDW | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 91.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.47% | 111.66% | -75.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.47% | 118.90% | -82.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.47% | 101.71% | -65.24% |
Сравнение комиссий GLDW и KOLD
GLDW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии KOLD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDW и KOLD
Дивидендная доходность GLDW за последние двенадцать месяцев составляет около 26.12%, тогда как KOLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 26.12% | 3.75% |
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLDW and KOLD have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KOLD is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KOLD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for GLDW.
GLDW has the higher dividend yield at 26.12%, compared with 0.00% for KOLD.
GLDW is categorized as Derivative Income, while KOLD is Oil & Gas. They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for GLDW and 0.95% for KOLD.
Подберите оптимальное распределение для GLDW и KOLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор