PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLDW с GLTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GLDW и GLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW) и Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLDW показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у GLTR с доходностью 1.47%.


GLDW

1 день
-1.20%
1 месяц
-2.48%
С начала года
1.00%
6 месяцев
3.47%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

GLTR

1 день
-1.81%
1 месяц
-1.45%
С начала года
1.47%
6 месяцев
10.73%
1 год
53.06%
3 года*
32.36%
5 лет*
15.32%
10 лет*
13.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDW и GLTR


Correlation

The correlation between GLDW and GLTR is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г.

0.92

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Roundhill Gold WeeklyPay ETF

Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF

Доходность на риск

GLDW vs. GLTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLDW

GLTR
Ранг доходности на риск GLTR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLTR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLTR: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLTR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLTR: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLTR: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDW c GLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW) и Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GLDW vs. GLTR - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLDWGLTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.32

+0.10

Просадки

Сравнение просадок GLDW и GLTR

Максимальная просадка GLDW за все время составила -23.59%, что меньше максимальной просадки GLTR в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDW и GLTR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GLDWGLTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.59%

-55.70%

+32.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.51%

-26.86%

+4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.93%

-28.83%

+19.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.88%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDW и GLTR


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GLDWGLTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.90%

37.58%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.90%

23.63%

+13.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.90%

20.50%

+16.40%

Сравнение комиссий GLDW и GLTR

GLDW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GLTR в 0.60%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDW и GLTR

Дивидендная доходность GLDW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.48%, тогда как GLTR не выплачивал дивиденды акционерам.


Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.92, GLDW and GLTR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, GLTR is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GLTR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for GLDW.

GLDW has the higher dividend yield at 19.48%, compared with 0.00% for GLTR.

GLDW is categorized as Derivative Income, while GLTR is Precious Metals. They also come from different issuers: State Street and Aberdeen. Their fees differ too: 0.99% for GLDW and 0.60% for GLTR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDW и GLTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор