Сравнение GLDW с GLTR
GLDW (Roundhill Gold WeeklyPay ETF) and GLTR (Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF) are both exchange-traded funds - GLDW is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while GLTR is a Precious Metals fund tracking the ETFS Physical Precious Metals Basket Index. GLDW is actively managed, while GLTR is passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. GLDW charges 0.99%/yr vs 0.60%/yr for GLTR.
Доходность
Сравнение доходности GLDW и GLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDW показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у GLTR с доходностью 1.47%.
GLDW
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLTR
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 10.73%
- 1 год
- 53.06%
- 3 года*
- 32.36%
- 5 лет*
- 15.32%
- 10 лет*
- 13.17%
Сравнение доходности по годам GLDW и GLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 1.00% | 7.63% |
GLTR Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF | 1.47% | 18.57% |
Correlation
The correlation between GLDW and GLTR is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDW vs. GLTR — Ранг доходности на риск
GLDW
GLTR
Сравнение GLDW c GLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW) и Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDW | GLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.42 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.32 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок GLDW и GLTR
Максимальная просадка GLDW за все время составила -23.59%, что меньше максимальной просадки GLTR в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDW и GLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDW | GLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.59% | -55.70% | +32.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -29.70% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.51% | -26.86% | +4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.93% | -28.83% | +19.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDW и GLTR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDW | GLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 35.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.90% | 37.58% | -0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.90% | 23.63% | +13.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.90% | 20.50% | +16.40% |
Сравнение комиссий GLDW и GLTR
GLDW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GLTR в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDW и GLTR
Дивидендная доходность GLDW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.48%, тогда как GLTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 19.48% | 3.75% |
GLTR Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, GLDW and GLTR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GLTR is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLTR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for GLDW.
GLDW has the higher dividend yield at 19.48%, compared with 0.00% for GLTR.
GLDW is categorized as Derivative Income, while GLTR is Precious Metals. They also come from different issuers: State Street and Aberdeen. Their fees differ too: 0.99% for GLDW and 0.60% for GLTR.
Подберите оптимальное распределение для GLDW и GLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор