PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDW с GLL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLDW с GLL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW) и ProShares UltraShort Gold (GLL).

GLDW и GLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDW - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 30 окт. 2025 г.. GLL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности GLDW и GLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLDW и GLL

2026 (YTD)2025
GLDW
Roundhill Gold WeeklyPay ETF		10.77%7.63%
GLL
ProShares UltraShort Gold		-25.47%-12.83%

Доходность по периодам

С начала года, GLDW показывает доходность 10.77%, что значительно выше, чем у GLL с доходностью -25.47%.

GLDW

1 день
1.98%
1 месяц
-13.44%
С начала года
10.77%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GLL

1 день
-3.42%
1 месяц
21.74%
С начала года
-25.47%
6 месяцев
-41.15%
1 год
-61.72%
3 года*
-43.38%
5 лет*
-33.32%
10 лет*
-24.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Gold WeeklyPay ETF

ProShares UltraShort Gold

Часто сравнивают с GLDW:
GLDW с GDXWGLDW с KGLDGLDW с GDXYGLDW с GLDGLDW с IAUIGLDW с GLDMGLDW с GLDI
Часто сравнивают с GLL:
GLL с UGLGLL с GLDGLL с GC=FGLL с AGQGLL с FNGDGLL с DRIPGLL с YANG

Сравнение комиссий GLDW и GLL

GLDW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GLL в 0.95%.

GLDW
Roundhill Gold WeeklyPay ETF
GLL
ProShares UltraShort Gold

Доходность на риск

GLDW vs. GLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDW
GLL
Ранг доходности на риск GLL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDW c GLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GLDW vs. GLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDWGLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

-1.13

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.94

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

-0.70

+2.00

Корреляция

Корреляция между GLDW и GLL составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDW и GLL

Дивидендная доходность GLDW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, тогда как GLL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
GLDW
Roundhill Gold WeeklyPay ETF		11.88%3.75%
GLL
ProShares UltraShort Gold		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLDW и GLL

Максимальная просадка GLDW за все время составила -23.59%, что меньше максимальной просадки GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDW и GLL.

Загрузка...

Показатели просадок

GLDWGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.59%

-99.24%

+75.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-71.53%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-89.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-95.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.01%

-99.07%

+84.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-84.99%

+79.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

44.20%

—

Волатильность

Сравнение волатильности GLDW и GLL

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLDWGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

20.37%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

46.49%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.16%

54.80%

-13.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.16%

35.41%

+5.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.16%

31.99%

+9.17%