Сравнение GLDW с GLL
GLDW (Roundhill Gold WeeklyPay ETF) and GLL (ProShares UltraShort Gold) are both exchange-traded funds - GLDW is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%). GLDW is actively managed, while GLL is passively managed. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. GLDW charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for GLL.
Доходность
Сравнение доходности GLDW и GLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDW показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у GLL с доходностью -14.49%.
GLDW
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLL
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 3.37%
- С начала года
- -14.49%
- 6 месяцев
- -18.72%
- 1 год
- -48.24%
- 3 года*
- -41.46%
- 5 лет*
- -28.82%
- 10 лет*
- -23.37%
Сравнение доходности по годам GLDW и GLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 1.00% | 7.63% |
GLL ProShares UltraShort Gold | -14.49% | -12.83% |
Correlation
The correlation between GLDW and GLL is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | -1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDW vs. GLL — Ранг доходности на риск
GLDW
GLL
Сравнение GLDW c GLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDW | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | -0.67 | +1.09 |
Просадки
Сравнение просадок GLDW и GLL
Максимальная просадка GLDW за все время составила -23.59%, что меньше максимальной просадки GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDW и GLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDW | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.59% | -99.24% | +75.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -65.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -87.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.51% | -98.94% | +76.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.93% | -85.13% | +76.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 41.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDW и GLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDW | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 44.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.90% | 52.38% | -15.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.90% | 35.90% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.90% | 32.12% | +4.78% |
Сравнение комиссий GLDW и GLL
GLDW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GLL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDW и GLL
Дивидендная доходность GLDW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.48%, тогда как GLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 19.48% | 3.75% |
GLL ProShares UltraShort Gold | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLDW and GLL have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLL is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for GLDW.
GLDW has the higher dividend yield at 19.48%, compared with 0.00% for GLL.
GLDW is categorized as Derivative Income, while GLL is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for GLDW and 0.95% for GLL.
Подберите оптимальное распределение для GLDW и GLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор