Сравнение GLDW с DZZ
GLDW (Roundhill Gold WeeklyPay ETF) and DZZ (DB Gold Double Short Exchange Traded Notes) are both exchange-traded funds - GLDW is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while DZZ is a Leveraged Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%). GLDW is actively managed, while DZZ is passively managed. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. GLDW charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for DZZ.
Доходность
Сравнение доходности GLDW и DZZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDW показывает доходность -12.10%, что значительно выше, чем у DZZ с доходностью -49.74%.
GLDW
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -10.14%
- 6 месяцев
- -18.75%
- С начала года
- -12.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DZZ
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- 5.75%
- 6 месяцев
- -45.48%
- С начала года
- -49.74%
- 1 год
- 8.43%
- 3 года*
- -7.97%
- 5 лет*
- -6.73%
- 10 лет*
- -9.40%
Сравнение доходности по годам GLDW и DZZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | -12.10% | 9.36% |
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | -49.74% | -51.33% |
Correlation
The correlation between GLDW and DZZ is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | -0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDW vs. DZZ — Ранг доходности на риск
GLDW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DZZ
Сравнение GLDW c DZZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW) и DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDW | DZZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.10 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.14 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDW и DZZ
Максимальная просадка GLDW за все время составила -32.55%, что меньше максимальной просадки DZZ в -96.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDW и DZZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDW | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.55% | -96.64% | +64.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -81.05% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -81.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -81.05% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.55% | -95.30% | +62.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -82.37% | +70.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 59.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDW и DZZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDW | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 54.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.47% | 170.16% | -133.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.47% | 84.14% | -47.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.47% | 64.23% | -27.76% |
Сравнение комиссий GLDW и DZZ
GLDW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DZZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDW и DZZ
Дивидендная доходность GLDW за последние двенадцать месяцев составляет около 26.12%, тогда как DZZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 26.12% | 3.75% |
Часто задаваемые вопросы
GLDW and DZZ have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DZZ is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DZZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for GLDW.
GLDW has the higher dividend yield at 26.12%, compared with 0.00% for DZZ.
GLDW is categorized as Derivative Income, while DZZ is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: State Street and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.99% for GLDW and 0.75% for DZZ.
Подберите оптимальное распределение для GLDW и DZZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор