Сравнение GLDN.AX с KGLD
GLDN.AX (Ishares Physical Gold ETF) and KGLD (Kurv Gold Enhanced Income ETF ) are both exchange-traded funds - GLDN.AX is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM AUD Index, while KGLD is a Derivative Income fund actively managed by Kurv. GLDN.AX is passively managed, while KGLD is actively managed. Over the past year, GLDN.AX returned 10.80% vs 10.10% for KGLD. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. GLDN.AX charges 0.18%/yr vs 1.00%/yr for KGLD.
Доходность
Сравнение доходности GLDN.AX и KGLD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GLDN.AX торгуется в AUD, в то время как KGLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KGLD были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GLDN.AX показывает доходность -12.23%, а KGLD немного выше – -11.82%.
GLDN.AX
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -6.71%
- 6 месяцев
- -16.74%
- С начала года
- -12.23%
- 1 год
- 10.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KGLD
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -5.37%
- 6 месяцев
- -17.23%
- С начала года
- -11.82%
- 1 год
- 10.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDN.AX и KGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDN.AX Ishares Physical Gold ETF | -12.23% | 27.60% |
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | -11.82% | 26.87% |
Correlation
The correlation between GLDN.AX and KGLD is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDN.AX vs. KGLD — Ранг доходности на риск
GLDN.AX
KGLD
Сравнение GLDN.AX c KGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Physical Gold ETF (GLDN.AX) и Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDN.AX | KGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.10 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 0.36 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.85 | 0.83 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDN.AX и KGLD
Максимальная просадка GLDN.AX за все время составила -27.18%, примерно равная максимальной просадке KGLD в -27.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDN.AX и KGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDN.AX | KGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.18% | -27.86% | +0.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.18% | -27.86% | +0.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.18% | -27.18% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.19% | -8.45% | +3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.56% | 12.16% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDN.AX и KGLD
Ishares Physical Gold ETF (GLDN.AX) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что GLDN.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDN.AX | KGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 5.56% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.72% | 21.87% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.13% | 25.95% | -0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.55% | 25.62% | -6.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.55% | 25.62% | -6.07% |
Сравнение комиссий GLDN.AX и KGLD
GLDN.AX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии KGLD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDN.AX и KGLD
GLDN.AX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.64%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLDN.AX Ishares Physical Gold ETF | 0.00% | 0.07% |
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 15.64% | 4.59% |
Часто задаваемые вопросы
GLDN.AX and KGLD have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDN.AX is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDN.AX is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.00% for KGLD.
GLDN.AX is categorized as Gold, while KGLD is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Kurv. Their fees differ too: 0.18% for GLDN.AX and 1.00% for KGLD.
Подберите оптимальное распределение для GLDN.AX и KGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор