График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост A$10,000 инвестированных в Ishares Physical Gold ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
GLDN.AX торгуется в AUD, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Ishares Physical Gold ETF (GLDN.AX) показал доход в 2.48% с начала года и 34.27% за последние 12 месяцев.
Ishares Physical Gold ETF
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -8.29%
- С начала года
- 2.48%
- 6 месяцев
- 13.48%
- 1 год
- 34.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- -7.91%
- 6 месяцев
- -6.62%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 15.40%
- 5 лет*
- 12.34%
- 10 лет*
- 13.35%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 нояб. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.1 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +14.6%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -8.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении GLDN.AX закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 25 мар. 2026 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший день был 2 февр. 2026 г. с доходностью -9.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.61% | -2.50% | -8.29% | 2.48% | |||||||||
| 2025 | 7.56% | 2.31% | 7.57% | 4.15% | -0.75% | -2.06% | 1.67% | 2.12% | 12.57% | 3.86% | 4.97% | 1.57% | 55.11% |
| 2024 | 2.32% | 0.73% | 7.88% | 5.92% | -0.88% | -0.78% | 6.26% | -0.88% | 3.70% | 10.67% | -3.64% | 2.39% | 38.15% |
| 2023 | -0.24% | -1.87% | -2.11% |
Метрики бенчмарка
Ishares Physical Gold ETF: годовая альфа составляет 42.09%, бета — -0.03, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 03.11.2023.
- Этот ETF участвовал в 78.65% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -144.71%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета -0.03 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 42.09%
- Бета
- -0.03
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 78.65%
- Участие в снижении
- -144.71%
Комиссия
Комиссия GLDN.AX составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GLDN.AX имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ishares Physical Gold ETF (GLDN.AX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GLDN.AX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.32 | +0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 0.55 | +1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.08 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 0.55 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | 1.55 | +3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GLDN.AX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ishares Physical Gold ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили A$0.04 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | A$0.04 | A$0.04 |
Дивидендный доход | 0.07% | 0.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ishares Physical Gold ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | |||||||||
| 2025 | A$0.04 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Ishares Physical Gold ETF показал максимальную просадку в 20.81%, зарегистрированную 24 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Ishares Physical Gold ETF составляет 14.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.81% | 30 янв. 2026 г. | 38 | 24 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -11.07% | 20 окт. 2025 г. | 8 | 29 окт. 2025 г. | 50 | 12 янв. 2026 г. | 58 |
| -10.51% | 23 апр. 2025 г. | 16 | 15 мая 2025 г. | 80 | 5 сент. 2025 г. | 96 |
| -7.56% | 22 апр. 2024 г. | 47 | 27 июн. 2024 г. | 25 | 1 авг. 2024 г. | 72 |
| -6.77% | 31 окт. 2024 г. | 11 | 14 нояб. 2024 г. | 33 | 3 янв. 2025 г. | 44 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...