PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDN.AX с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLDN.AX с GLD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Physical Gold ETF (GLDN.AX) и SPDR Gold Shares (GLD).

GLDN.AX и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDN.AX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM AUD Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GLDN.AX и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Ishares Physical Gold ETF (GLDN.AX) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLDN.AX и GLD

2026 (YTD)202520242023
GLDN.AX
Ishares Physical Gold ETF		2.48%55.11%38.15%-2.11%
GLD
SPDR Gold Shares		4.84%51.79%39.40%-1.91%
Разные валюты инструментов

GLDN.AX торгуется в AUD, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLDN.AX показывает доходность 2.48%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 4.84%.

GLDN.AX

1 день
1.67%
1 месяц
-8.29%
С начала года
2.48%
6 месяцев
13.48%
1 год
34.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GLD

1 день
2.85%
1 месяц
-8.41%
С начала года
4.84%
6 месяцев
15.81%
1 год
34.98%
3 года*
31.46%
5 лет*
23.96%
10 лет*
15.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Physical Gold ETF

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с GLDN.AX:
GLDN.AX с GDXGLDN.AX с BOLD.DEGLDN.AX с BTGDGLDN.AX с ICOM.LGLDN.AX с ^GSPCGLDN.AX с NDQ.AXGLDN.AX с IOZ.AX
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GLDMGLD с GDXGLD с SGOL

Сравнение комиссий GLDN.AX и GLD

GLDN.AX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.

GLD
SPDR Gold Shares
GLDN.AX
Ishares Physical Gold ETF

Доходность на риск

GLDN.AX vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDN.AX
Ранг доходности на риск GLDN.AX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDN.AX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDN.AX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDN.AX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDN.AX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDN.AX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDN.AX c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Physical Gold ETF (GLDN.AX) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDN.AXGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.42

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.84

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

2.10

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.10

7.13

-2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDN.AX vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDN.AX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDN.AX и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDN.AXGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.42

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.92

0.62

+1.30

Корреляция

Корреляция между GLDN.AX и GLD составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDN.AX и GLD

Дивидендная доходность GLDN.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
GLDN.AX
Ishares Physical Gold ETF		0.07%0.07%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLDN.AX и GLD

Максимальная просадка GLDN.AX за все время составила -20.81%, что меньше максимальной просадки GLD в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDN.AX и GLD.

Загрузка...

Показатели просадок

GLDN.AXGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.81%

-45.56%

+24.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.81%

-19.21%

-1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.98%

-13.23%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-16.17%

+12.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.38%

5.20%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDN.AX и GLD

Ishares Physical Gold ETF (GLDN.AX) и SPDR Gold Shares (GLD) имеют волатильность 9.88% и 10.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLDN.AXGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.88%

10.13%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.84%

21.99%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.99%

24.88%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.68%

16.06%

+3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

14.86%

+4.82%