Сравнение GLDN.AX с IOZ.AX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Physical Gold ETF (GLDN.AX) и Ishares Core S&P/ASX 200 ETF (IOZ.AX).
GLDN.AX и IOZ.AX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDN.AX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM AUD Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. IOZ.AX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/ASX 200 Index. Фонд был запущен 6 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GLDN.AX и IOZ.AX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLDN.AX и IOZ.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GLDN.AX Ishares Physical Gold ETF | 2.48% | 55.11% | 38.15% | -2.11% |
IOZ.AX Ishares Core S&P/ASX 200 ETF | -1.59% | 10.22% | 11.35% | 10.71% |
Доходность по периодам
С начала года, GLDN.AX показывает доходность 2.48%, что значительно выше, чем у IOZ.AX с доходностью -1.59%.
GLDN.AX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -8.29%
- С начала года
- 2.48%
- 6 месяцев
- 13.48%
- 1 год
- 34.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IOZ.AX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -7.16%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- -2.50%
- 1 год
- 11.61%
- 3 года*
- 9.45%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 9.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLDN.AX и IOZ.AX
GLDN.AX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IOZ.AX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GLDN.AX vs. IOZ.AX — Ранг доходности на риск
GLDN.AX
IOZ.AX
Сравнение GLDN.AX c IOZ.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Physical Gold ETF (GLDN.AX) и Ishares Core S&P/ASX 200 ETF (IOZ.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDN.AX | IOZ.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.89 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.28 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.18 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.25 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | 3.62 | +1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDN.AX | IOZ.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.89 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.92 | 0.55 | +1.37 |
Корреляция
Корреляция между GLDN.AX и IOZ.AX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDN.AX и IOZ.AX
Дивидендная доходность GLDN.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности IOZ.AX в 3.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDN.AX Ishares Physical Gold ETF | 0.07% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IOZ.AX Ishares Core S&P/ASX 200 ETF | 3.49% | 3.39% | 3.47% | 3.73% | 6.11% | 3.32% | 2.40% | 4.62% | 4.27% | 3.90% | 4.89% | 7.69% |
Просадки
Сравнение просадок GLDN.AX и IOZ.AX
Максимальная просадка GLDN.AX за все время составила -20.81%, что меньше максимальной просадки IOZ.AX в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDN.AX и IOZ.AX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLDN.AX | IOZ.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.81% | -35.75% | +14.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.81% | -8.45% | -12.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.98% | -7.18% | -7.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -4.68% | +1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.38% | 2.91% | +3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDN.AX и IOZ.AX
Ishares Physical Gold ETF (GLDN.AX) имеет более высокую волатильность в 9.88% по сравнению с Ishares Core S&P/ASX 200 ETF (IOZ.AX) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что GLDN.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOZ.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLDN.AX | IOZ.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.88% | 5.01% | +4.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.84% | 8.76% | +14.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.99% | 13.10% | +12.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.68% | 12.75% | +6.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.68% | 14.36% | +5.32% |