PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDN.AX с BTGD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLDN.AX с BTGD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Physical Gold ETF (GLDN.AX) и STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD).

GLDN.AX и BTGD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDN.AX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM AUD Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. BTGD - это активно управляемый фонд от Quantify Funds. Фонд был запущен 15 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GLDN.AX и BTGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Ishares Physical Gold ETF (GLDN.AX) и STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLDN.AX и BTGD

2026 (YTD)20252024
GLDN.AX
Ishares Physical Gold ETF		2.48%55.11%4.94%
BTGD
STKD Bitcoin & Gold ETF		-23.01%24.84%39.84%
Разные валюты инструментов

GLDN.AX торгуется в AUD, в то время как BTGD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTGD были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLDN.AX показывает доходность 2.48%, что значительно выше, чем у BTGD с доходностью -23.01%.

GLDN.AX

1 день
1.67%
1 месяц
-8.29%
С начала года
2.48%
6 месяцев
13.48%
1 год
34.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BTGD

1 день
4.85%
1 месяц
-7.23%
С начала года
-23.01%
6 месяцев
-37.08%
1 год
-4.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Physical Gold ETF

STKD Bitcoin & Gold ETF

Часто сравнивают с GLDN.AX:
GLDN.AX с GDXGLDN.AX с BOLD.DEGLDN.AX с GLDGLDN.AX с ICOM.LGLDN.AX с ^GSPCGLDN.AX с NDQ.AXGLDN.AX с IOZ.AX
Часто сравнивают с BTGD:
BTGD с GLDBTGD с BTC-USDBTGD с IBITBTGD с GDXYBTGD с GLDMBTGD с MSTRBTGD с RSSX

Сравнение комиссий GLDN.AX и BTGD

GLDN.AX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии BTGD в 1.00%.

BTGD
STKD Bitcoin & Gold ETF
GLDN.AX
Ishares Physical Gold ETF

Доходность на риск

GLDN.AX vs. BTGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDN.AX
Ранг доходности на риск GLDN.AX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDN.AX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDN.AX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDN.AX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDN.AX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDN.AX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
BTGD
Ранг доходности на риск BTGD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTGD: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTGD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTGD: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTGD: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTGD: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDN.AX c BTGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Physical Gold ETF (GLDN.AX) и STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDN.AXBTGDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

-0.09

+1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

0.25

+1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.03

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

-0.09

+1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.10

-0.22

+5.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDN.AX vs. BTGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDN.AX на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа BTGD равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDN.AX и BTGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDN.AXBTGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

-0.09

+1.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.92

0.42

+1.49

Корреляция

Корреляция между GLDN.AX и BTGD составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDN.AX и BTGD

Дивидендная доходность GLDN.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности BTGD в 4.22%

TTM20252024
GLDN.AX
Ishares Physical Gold ETF		0.07%0.07%0.00%
BTGD
STKD Bitcoin & Gold ETF		4.22%3.36%0.19%

Просадки

Сравнение просадок GLDN.AX и BTGD

Максимальная просадка GLDN.AX за все время составила -20.81%, что меньше максимальной просадки BTGD в -47.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDN.AX и BTGD.

Загрузка...

Показатели просадок

GLDN.AXBTGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.81%

-45.14%

+24.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.81%

-45.14%

+24.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.98%

-41.60%

+26.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-11.98%

+8.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.38%

18.83%

-12.45%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDN.AX и BTGD

Текущая волатильность для Ishares Physical Gold ETF (GLDN.AX) составляет 9.88%, в то время как у STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) волатильность равна 17.53%. Это указывает на то, что GLDN.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLDN.AXBTGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.88%

17.53%

-7.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.84%

44.95%

-22.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.99%

53.02%

-27.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.68%

53.86%

-34.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

53.86%

-34.18%