PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDN.AX с BTGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLDN.AX с BTGD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GLDN.AX (Ishares Physical Gold ETF) and BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) are both exchange-traded funds - GLDN.AX is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM AUD Index, while BTGD is a Cryptocurrency fund actively managed by Quantify Funds. GLDN.AX is passively managed, while BTGD is actively managed. Over the past year, GLDN.AX returned 20.77% vs -39.88% for BTGD. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. GLDN.AX charges 0.18%/yr vs 1.00%/yr for BTGD.

Доходность

Сравнение доходности GLDN.AX и BTGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Ishares Physical Gold ETF (GLDN.AX) и STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GLDN.AX торгуется в AUD, в то время как BTGD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTGD были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLDN.AX показывает доходность -3.58%, что значительно выше, чем у BTGD с доходностью -39.65%.

GLDN.AX

1 день
0.67%
1 месяц
-2.41%
С начала года
-3.58%
6 месяцев
-1.54%
1 год
20.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BTGD

1 день
-7.87%
1 месяц
-31.01%
С начала года
-39.65%
6 месяцев
-40.10%
1 год
-39.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDN.AX и BTGD

2026 (YTD)20252024
GLDN.AX
Ishares Physical Gold ETF		-3.58%55.11%4.94%
BTGD
STKD Bitcoin & Gold ETF		-39.65%24.84%39.84%

Correlation

The correlation between GLDN.AX and BTGD is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Physical Gold ETF

STKD Bitcoin & Gold ETF

Часто сравнивают с GLDN.AX:
GLDN.AX с GDXGLDN.AX с NDQ.AXGLDN.AX с BOLD.DEGLDN.AX с ICOM.LGLDN.AX с IOZ.AXGLDN.AX с GLDGLDN.AX с VOO
Часто сравнивают с BTGD:
BTGD с GLDBTGD с BTC-USDBTGD с IBITBTGD с GDXYBTGD с GLDMBTGD с RSSXBTGD с MSTR

Доходность на риск

GLDN.AX vs. BTGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDN.AX
Ранг доходности на риск GLDN.AX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDN.AX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDN.AX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDN.AX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDN.AX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDN.AX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
BTGD
Ранг доходности на риск BTGD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTGD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTGD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTGD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTGD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTGD: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDN.AX c BTGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Physical Gold ETF (GLDN.AX) и STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDN.AXBTGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
-0.77

+1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
-0.97

+2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.89

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

-0.71

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.23

-1.48

+3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDN.AX vs. BTGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDN.AX на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа BTGD равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDN.AX и BTGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDN.AXBTGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

-0.77

+1.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

0.06

+1.56

Просадки

Сравнение просадок GLDN.AX и BTGD

Максимальная просадка GLDN.AX за все время составила -21.43%, что меньше максимальной просадки BTGD в -56.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDN.AX и BTGD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDN.AXBTGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.43%

-56.38%

+34.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.43%

-56.38%

+34.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.00%

-56.38%

+36.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-15.89%

+11.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.22%

26.93%

-17.71%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDN.AX и BTGD

Текущая волатильность для Ishares Physical Gold ETF (GLDN.AX) составляет 4.92%, в то время как у STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) волатильность равна 11.69%. Это указывает на то, что GLDN.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDN.AXBTGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

11.69%

-6.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.11%

42.92%

-21.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.58%

52.00%

-27.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.49%

52.87%

-33.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.49%

52.87%

-33.38%

Сравнение комиссий GLDN.AX и BTGD

GLDN.AX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии BTGD в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDN.AX и BTGD

Дивидендная доходность GLDN.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности BTGD в 5.28%

ПозицияTTM20252024
BTGD
STKD Bitcoin & Gold ETF		5.28%3.36%0.19%
GLDN.AX
Ishares Physical Gold ETF		0.08%0.07%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLDN.AX and BTGD have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GLDN.AX is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GLDN.AX is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.00% for BTGD.

GLDN.AX is categorized as Gold, while BTGD is Cryptocurrency. They also come from different issuers: iShares and Quantify Funds. Their fees differ too: 0.18% for GLDN.AX and 1.00% for BTGD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDN.AX и BTGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор