Сравнение GLDN.AX с BTGD
GLDN.AX (Ishares Physical Gold ETF) and BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) are both exchange-traded funds - GLDN.AX is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM AUD Index, while BTGD is a Cryptocurrency fund actively managed by Quantify Funds. GLDN.AX is passively managed, while BTGD is actively managed. Over the past year, GLDN.AX returned 10.80% vs -49.56% for BTGD. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. GLDN.AX charges 0.18%/yr vs 1.00%/yr for BTGD.
Доходность
Сравнение доходности GLDN.AX и BTGD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GLDN.AX торгуется в AUD, в то время как BTGD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTGD были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLDN.AX показывает доходность -12.23%, что значительно выше, чем у BTGD с доходностью -41.65%.
GLDN.AX
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -6.71%
- 6 месяцев
- -16.74%
- С начала года
- -12.23%
- 1 год
- 10.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTGD
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -6.61%
- 6 месяцев
- -49.28%
- С начала года
- -41.65%
- 1 год
- -49.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDN.AX и BTGD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GLDN.AX Ishares Physical Gold ETF | -12.23% | 55.11% | 6.31% |
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | -41.65% | 24.84% | 39.32% |
Correlation
The correlation between GLDN.AX and BTGD is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2024 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDN.AX vs. BTGD — Ранг доходности на риск
GLDN.AX
BTGD
Сравнение GLDN.AX c BTGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Physical Gold ETF (GLDN.AX) и STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDN.AX | BTGD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.85 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | -0.82 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.85 | -1.50 | +2.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDN.AX и BTGD
Максимальная просадка GLDN.AX за все время составила -27.18%, что меньше максимальной просадки BTGD в -60.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDN.AX и BTGD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDN.AX | BTGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.18% | -60.78% | +33.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.18% | -60.78% | +33.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.18% | -57.82% | +30.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.19% | -18.49% | +13.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.56% | 32.97% | -20.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDN.AX и BTGD
Текущая волатильность для Ishares Physical Gold ETF (GLDN.AX) составляет 6.35%, в то время как у STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) волатильность равна 14.82%. Это указывает на то, что GLDN.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDN.AX | BTGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 14.82% | -8.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.72% | 44.19% | -22.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.13% | 53.80% | -28.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.55% | 52.93% | -33.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.55% | 52.93% | -33.38% |
Сравнение комиссий GLDN.AX и BTGD
GLDN.AX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии BTGD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDN.AX и BTGD
GLDN.AX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTGD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | 5.51% | 3.36% | 0.19% |
GLDN.AX Ishares Physical Gold ETF | 0.00% | 0.07% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLDN.AX and BTGD have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDN.AX is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDN.AX is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.00% for BTGD.
GLDN.AX is categorized as Gold, while BTGD is Cryptocurrency. They also come from different issuers: iShares and Quantify Funds. Their fees differ too: 0.18% for GLDN.AX and 1.00% for BTGD.
Подберите оптимальное распределение для GLDN.AX и BTGD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор