Сравнение GLDN.AX с ICOM.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Physical Gold ETF (GLDN.AX) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L).
GLDN.AX и ICOM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDN.AX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM AUD Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. ICOM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity (Total Return Index). Фонд был запущен 18 июл. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GLDN.AX и ICOM.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLDN.AX и ICOM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GLDN.AX Ishares Physical Gold ETF | 3.95% | 55.11% | 38.15% | -2.11% |
ICOM.L iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 20.52% | 8.00% | 15.64% | -10.56% |
Разные валюты инструментов
GLDN.AX торгуется в AUD, в то время как ICOM.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ICOM.L были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLDN.AX показывает доходность 3.95%, что значительно ниже, чем у ICOM.L с доходностью 20.33%.
GLDN.AX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -10.47%
- С начала года
- 3.95%
- 6 месяцев
- 15.50%
- 1 год
- 34.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICOM.L
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 15.83%
- С начала года
- 20.33%
- 6 месяцев
- 26.68%
- 1 год
- 20.48%
- 3 года*
- 12.78%
- 5 лет*
- 16.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLDN.AX и ICOM.L
GLDN.AX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ICOM.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GLDN.AX vs. ICOM.L — Ранг доходности на риск
GLDN.AX
ICOM.L
Сравнение GLDN.AX c ICOM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Physical Gold ETF (GLDN.AX) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDN.AX | ICOM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.23 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.68 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.24 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.28 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 4.22 | +1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDN.AX | ICOM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.23 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.95 | 0.70 | +1.25 |
Корреляция
Корреляция между GLDN.AX и ICOM.L составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDN.AX и ICOM.L
Дивидендная доходность GLDN.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как ICOM.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
GLDN.AX Ishares Physical Gold ETF | 0.07% | 0.07% |
ICOM.L iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GLDN.AX и ICOM.L
Максимальная просадка GLDN.AX за все время составила -20.81%, что меньше максимальной просадки ICOM.L в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDN.AX и ICOM.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLDN.AX | ICOM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.81% | -33.13% | +12.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.81% | -8.86% | -11.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.76% | 0.00% | -13.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -13.08% | +9.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.44% | 3.45% | +2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDN.AX и ICOM.L
Ishares Physical Gold ETF (GLDN.AX) имеет более высокую волатильность в 10.07% по сравнению с iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) с волатильностью 8.59%. Это указывает на то, что GLDN.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICOM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLDN.AX | ICOM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.07% | 8.59% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.88% | 13.31% | +9.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.99% | 16.63% | +9.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.68% | 16.18% | +3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.68% | 14.95% | +4.73% |