PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLDN.AX с ICOM.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GLDN.AX и ICOM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Ishares Physical Gold ETF (GLDN.AX) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLDN.AX и ICOM.L


2026 (YTD)202520242023
GLDN.AX
Ishares Physical Gold ETF
3.95%55.11%38.15%-2.11%
ICOM.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
20.52%8.00%15.64%-10.56%
Разные валюты инструментов

GLDN.AX торгуется в AUD, в то время как ICOM.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ICOM.L были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLDN.AX показывает доходность 3.95%, что значительно ниже, чем у ICOM.L с доходностью 20.33%.


GLDN.AX

1 день
1.44%
1 месяц
-10.47%
С начала года
3.95%
6 месяцев
15.50%
1 год
34.43%
3 года*
5 лет*
10 лет*

ICOM.L

1 день
-0.18%
1 месяц
15.83%
С начала года
20.33%
6 месяцев
26.68%
1 год
20.48%
3 года*
12.78%
5 лет*
16.04%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ishares Physical Gold ETF

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Сравнение комиссий GLDN.AX и ICOM.L

GLDN.AX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ICOM.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GLDN.AX vs. ICOM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLDN.AX
Ранг доходности на риск GLDN.AX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDN.AX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDN.AX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDN.AX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDN.AX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDN.AX: 5353
Ранг коэф-та Мартина

ICOM.L
Ранг доходности на риск ICOM.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOM.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOM.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOM.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOM.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOM.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDN.AX c ICOM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Physical Gold ETF (GLDN.AX) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLDN.AXICOM.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.23

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.68

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

2.28

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

4.22

+1.45

GLDN.AX vs. ICOM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDN.AX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICOM.L равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDN.AX и ICOM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLDN.AXICOM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.23

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.95

0.70

+1.25

Корреляция

Корреляция между GLDN.AX и ICOM.L составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDN.AX и ICOM.L

Дивидендная доходность GLDN.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как ICOM.L не выплачивал дивиденды акционерам.


Просадки

Сравнение просадок GLDN.AX и ICOM.L

Максимальная просадка GLDN.AX за все время составила -20.81%, что меньше максимальной просадки ICOM.L в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDN.AX и ICOM.L.


Загрузка...

Показатели просадок


GLDN.AXICOM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.81%

-33.13%

+12.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.81%

-8.86%

-11.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.76%

0.00%

-13.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-13.08%

+9.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.44%

3.45%

+2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDN.AX и ICOM.L

Ishares Physical Gold ETF (GLDN.AX) имеет более высокую волатильность в 10.07% по сравнению с iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) с волатильностью 8.59%. Это указывает на то, что GLDN.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICOM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GLDN.AXICOM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.07%

8.59%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.88%

13.31%

+9.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.99%

16.63%

+9.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.68%

16.18%

+3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

14.95%

+4.73%