Сравнение GLDN.AX с NDQ.AX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Physical Gold ETF (GLDN.AX) и BetaShares NASDAQ 100 ETF (NDQ.AX).
GLDN.AX и NDQ.AX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDN.AX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM AUD Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. NDQ.AX - это пассивный фонд от BetaShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 20 июл. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GLDN.AX и NDQ.AX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLDN.AX и NDQ.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GLDN.AX Ishares Physical Gold ETF | 2.48% | 55.11% | 38.15% | -2.11% |
NDQ.AX BetaShares NASDAQ 100 ETF | -11.12% | 12.19% | 38.30% | 7.86% |
Доходность по периодам
С начала года, GLDN.AX показывает доходность 2.48%, что значительно выше, чем у NDQ.AX с доходностью -11.12%.
GLDN.AX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -8.29%
- С начала года
- 2.48%
- 6 месяцев
- 13.48%
- 1 год
- 34.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NDQ.AX
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- -11.12%
- 6 месяцев
- -8.85%
- 1 год
- 12.12%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- 14.51%
- 10 лет*
- 19.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLDN.AX и NDQ.AX
GLDN.AX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии NDQ.AX в 0.48%.
Доходность на риск
GLDN.AX vs. NDQ.AX — Ранг доходности на риск
GLDN.AX
NDQ.AX
Сравнение GLDN.AX c NDQ.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Physical Gold ETF (GLDN.AX) и BetaShares NASDAQ 100 ETF (NDQ.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDN.AX | NDQ.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.58 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 0.98 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.14 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 0.73 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | 1.99 | +3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDN.AX | NDQ.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.58 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.92 | 0.94 | +0.97 |
Корреляция
Корреляция между GLDN.AX и NDQ.AX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDN.AX и NDQ.AX
Дивидендная доходность GLDN.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности NDQ.AX в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDN.AX Ishares Physical Gold ETF | 0.07% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NDQ.AX BetaShares NASDAQ 100 ETF | 1.82% | 1.67% | 1.86% | 2.17% | 3.36% | 3.33% | 2.47% | 2.22% | 0.52% | 0.45% | 0.43% |
Просадки
Сравнение просадок GLDN.AX и NDQ.AX
Максимальная просадка GLDN.AX за все время составила -20.81%, что меньше максимальной просадки NDQ.AX в -30.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDN.AX и NDQ.AX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLDN.AX | NDQ.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.81% | -30.79% | +9.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.81% | -15.17% | -5.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.98% | -15.15% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -5.90% | +2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.38% | 5.53% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDN.AX и NDQ.AX
Ishares Physical Gold ETF (GLDN.AX) имеет более высокую волатильность в 9.88% по сравнению с BetaShares NASDAQ 100 ETF (NDQ.AX) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что GLDN.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NDQ.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLDN.AX | NDQ.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.88% | 5.77% | +4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.84% | 11.19% | +11.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.99% | 21.14% | +4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.68% | 19.22% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.68% | 19.15% | +0.53% |