Сравнение GLDN.AX с IAUI
GLDN.AX (Ishares Physical Gold ETF) and IAUI (NEOS Gold High Income ETF) are both exchange-traded funds - GLDN.AX is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM AUD Index, while IAUI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. GLDN.AX is passively managed, while IAUI is actively managed. Over the past year, GLDN.AX returned 20.77% vs 10.07% for IAUI. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. GLDN.AX charges 0.18%/yr vs 0.78%/yr for IAUI.
Доходность
Сравнение доходности GLDN.AX и IAUI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GLDN.AX торгуется в AUD, в то время как IAUI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAUI были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLDN.AX показывает доходность -3.58%, что значительно выше, чем у IAUI с доходностью -6.32%.
GLDN.AX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- -3.58%
- 6 месяцев
- -1.54%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAUI
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -6.32%
- 6 месяцев
- -4.68%
- 1 год
- 10.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDN.AX и IAUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDN.AX Ishares Physical Gold ETF | -3.58% | 25.25% |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | -6.32% | 17.50% |
Correlation
The correlation between GLDN.AX and IAUI is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDN.AX vs. IAUI — Ранг доходности на риск
GLDN.AX
IAUI
Сравнение GLDN.AX c IAUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Physical Gold ETF (GLDN.AX) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDN.AX | IAUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.23 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDN.AX | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.62 | 0.56 | +1.06 |
Просадки
Сравнение просадок GLDN.AX и IAUI
Максимальная просадка GLDN.AX за все время составила -21.43%, что больше максимальной просадки IAUI в -15.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDN.AX и IAUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDN.AX | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.43% | -15.54% | -5.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.43% | -15.54% | -5.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.00% | -15.53% | -4.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -3.65% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDN.AX и IAUI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDN.AX | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.58% | 18.18% | +6.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.49% | 18.18% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.49% | 18.18% | +1.31% |
Сравнение комиссий GLDN.AX и IAUI
GLDN.AX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IAUI в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDN.AX и IAUI
Дивидендная доходность GLDN.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности IAUI в 13.00%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLDN.AX Ishares Physical Gold ETF | 0.08% | 0.07% |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 13.00% | 6.88% |
Часто задаваемые вопросы
GLDN.AX and IAUI have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDN.AX is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDN.AX is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.78% for IAUI.
GLDN.AX is categorized as Gold, while IAUI is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Neos. Their fees differ too: 0.18% for GLDN.AX and 0.78% for IAUI.
Подберите оптимальное распределение для GLDN.AX и IAUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор