PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDM с YGLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLDM с YGLD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) and YGLD (Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF) are both Gold funds. GLDM is passively managed, while YGLD is actively managed. Over the past year, GLDM returned 28.49% vs 17.84% for YGLD. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. GLDM charges 0.10%/yr vs 0.50%/yr for YGLD.

Доходность

Сравнение доходности GLDM и YGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLDM показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у YGLD с доходностью -11.32%.

GLDM

1 день
-3.67%
1 месяц
-8.00%
С начала года
0.06%
6 месяцев
2.68%
1 год
28.49%
3 года*
29.91%
5 лет*
17.81%
10 лет*
—

YGLD

1 день
-5.36%
1 месяц
-11.92%
С начала года
-11.32%
6 месяцев
-10.92%
1 год
17.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDM и YGLD

2026 (YTD)20252024
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.06%64.20%-0.67%
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF		-11.32%96.82%-4.17%

Correlation

The correlation between GLDM and YGLD is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.93

The correlation between GLDM and YGLD has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GLDM и YGLD

Секторы
GLDM
YGLD

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

32.3%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GLDM
100.0%
YGLD

-

Коммуникационные услуги

GLDM

-

YGLD

-

Потребительский циклический сектор

GLDM

-

YGLD

-

Потребительский защитный сектор

GLDM

-

YGLD

-

Энергетика

GLDM

-

YGLD

-

Финансовые услуги

GLDM

-

YGLD
32.3%

Здравоохранение

GLDM

-

YGLD

-

Промышленность

GLDM

-

YGLD

-

Недвижимость

GLDM

-

YGLD

-

Технологии

GLDM

-

YGLD

-

Коммунальные услуги

GLDM

-

YGLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold MiniShares Trust

Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF

Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY
Часто сравнивают с YGLD:
YGLD с GLDYGLD с IGLDYGLD с IAUIYGLD с GDEYGLD с GLDIYGLD с IAUMYGLD с IAU

Доходность на риск

GLDM vs. YGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2727
Ранг коэф-та Мартина
YGLD
Ранг доходности на риск YGLD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGLD: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGLD: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGLD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGLD: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGLD: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDM c YGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDMYGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
0.44

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
0.81

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.12

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

0.50

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.63

1.18

+2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDM vs. YGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDM на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа YGLD равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDM и YGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDMYGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.44

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.05

-0.06

Просадки

Сравнение просадок GLDM и YGLD

Максимальная просадка GLDM за все время составила -21.63%, что меньше максимальной просадки YGLD в -36.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и YGLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDMYGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.63%

-36.00%

+14.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.00%

-36.00%

+16.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.00%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.00%

-36.00%

+16.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-8.05%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.86%

15.16%

-7.30%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDM и YGLD

Текущая волатильность для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) составляет 5.65%, в то время как у Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) волатильность равна 8.71%. Это указывает на то, что GLDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDMYGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

8.71%

-3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.31%

35.11%

-11.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.65%

40.75%

-14.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

39.27%

-21.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.90%

39.27%

-22.37%

Сравнение комиссий GLDM и YGLD

GLDM берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии YGLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDM и YGLD

GLDM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 20.11%.

ПозицияTTM2025
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF		20.11%12.05%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, GLDM and YGLD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

YGLD has higher volatility (8.71%) compared to GLDM (5.65%). In terms of maximum drawdown, GLDM dropped -21.63% vs YGLD's -36.00%.

On 1-year performance, GLDM leads with 28.49% vs 17.84% for YGLD. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GLDM has been the lower-risk option at 5.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GLDM has performed better with a 28.49% return vs 17.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for YGLD.

YGLD has the higher dividend yield at 20.11%, compared with 0.00% for GLDM.

They also come from different issuers: State Street and Simplify. Their fees differ too: 0.10% for GLDM and 0.50% for YGLD.

GLDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDM и YGLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор