Сравнение GLDM с YGLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD).
GLDM и YGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. YGLD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности GLDM и YGLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLDM и YGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 8.57% | 64.20% | -0.67% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | -1.29% | 96.82% | -4.17% |
Доходность по периодам
С начала года, GLDM показывает доходность 8.57%, что значительно выше, чем у YGLD с доходностью -1.29%.
GLDM
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.24%
- 1 год
- 49.77%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 21.91%
- 10 лет*
- —
YGLD
- 1 день
- 4.23%
- 1 месяц
- -23.15%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 10.04%
- 1 год
- 59.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLDM и YGLD
GLDM берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии YGLD в 0.50%.
Доходность на риск
GLDM vs. YGLD — Ранг доходности на риск
GLDM
YGLD
Сравнение GLDM c YGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDM | YGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 1.37 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 1.84 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.26 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 1.82 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.04 | 7.04 | +3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDM | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 1.37 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 1.52 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между GLDM и YGLD составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDM и YGLD
GLDM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.70%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 15.70% | 12.05% |
Просадки
Сравнение просадок GLDM и YGLD
Максимальная просадка GLDM за все время составила -21.63%, что меньше максимальной просадки YGLD в -34.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и YGLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLDM | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.63% | -34.23% | +12.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.14% | -34.23% | +15.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.19% | -28.77% | +15.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.04% | -5.15% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 8.86% | -3.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDM и YGLD
Текущая волатильность для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) составляет 11.01%, в то время как у Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) волатильность равна 15.51%. Это указывает на то, что GLDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLDM | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.01% | 15.51% | -4.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.07% | 36.91% | -12.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.57% | 43.67% | -16.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.65% | 40.12% | -22.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.77% | 40.12% | -23.35% |