Сравнение GLDM с YGLD
GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) and YGLD (Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF) are both Gold funds. GLDM is passively managed, while YGLD is actively managed. Over the past year, GLDM returned 20.64% vs 8.78% for YGLD. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. GLDM charges 0.10%/yr vs 0.50%/yr for YGLD.
Доходность
Сравнение доходности GLDM и YGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDM показывает доходность -6.69%, что значительно выше, чем у YGLD с доходностью -19.85%.
GLDM
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -10.71%
- С начала года
- -6.69%
- 6 месяцев
- -10.19%
- 1 год
- 20.64%
- 3 года*
- 27.80%
- 5 лет*
- 17.62%
- 10 лет*
- —
YGLD
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -15.35%
- С начала года
- -19.85%
- 6 месяцев
- -25.69%
- 1 год
- 8.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDM и YGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | -6.69% | 64.20% | -0.50% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | -19.85% | 96.82% | -4.26% |
Correlation
The correlation between GLDM and YGLD is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | 0.93 |
The correlation between GLDM and YGLD has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDM vs. YGLD — Ранг доходности на риск
GLDM
YGLD
Сравнение GLDM c YGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDM | YGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.08 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 0.21 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.22 | 0.50 | +1.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDM и YGLD
Максимальная просадка GLDM за все время составила -26.11%, что меньше максимальной просадки YGLD в -42.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и YGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDM | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.11% | -42.80% | +16.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.11% | -42.80% | +16.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.11% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.39% | -42.16% | +16.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.34% | -9.04% | +2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.33% | 17.49% | -8.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDM и YGLD
Текущая волатильность для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) составляет 8.68%, в то время как у Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) волатильность равна 12.67%. Это указывает на то, что GLDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDM | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.68% | 12.67% | -3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.32% | 36.46% | -12.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.50% | 41.89% | -14.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.21% | 39.56% | -21.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 39.56% | -22.51% |
Сравнение комиссий GLDM и YGLD
GLDM берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии YGLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDM и YGLD
GLDM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 21.76%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 21.76% | 12.05% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, GLDM and YGLD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
YGLD has higher volatility (12.67%) compared to GLDM (8.68%). In terms of maximum drawdown, GLDM dropped -26.11% vs YGLD's -42.80%.
On 1-year performance, GLDM leads with 20.64% vs 8.78% for YGLD. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GLDM has been the lower-risk option at 8.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GLDM has performed better with a 20.64% return vs 8.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for YGLD.
YGLD has the higher dividend yield at 21.76%, compared with 0.00% for GLDM.
They also come from different issuers: State Street and Simplify. Their fees differ too: 0.10% for GLDM and 0.50% for YGLD.
GLDM currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLDM и YGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор