PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YGLD с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YGLD с IAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и iShares Gold Trust (IAU).

YGLD и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YGLD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности YGLD и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YGLD и IAU

2026 (YTD)20252024
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF		1.68%96.82%-4.17%
IAU
iShares Gold Trust		10.48%63.95%-0.76%

Доходность по периодам

С начала года, YGLD показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.

YGLD

1 день
3.01%
1 месяц
-22.43%
С начала года
1.68%
6 месяцев
12.73%
1 год
63.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с YGLD:
YGLD с GLDYGLD с GLDMYGLD с IGLDYGLD с IAUIYGLD с GDEYGLD с GLDIYGLD с IAUM
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с PHYSIAU с VOO

Сравнение комиссий YGLD и IAU

YGLD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF
IAU
iShares Gold Trust

Доходность на риск

YGLD vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YGLD
Ранг доходности на риск YGLD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGLD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGLD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGLD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGLD: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGLD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YGLD c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YGLDIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.90

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

2.33

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

2.72

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.15

9.95

-2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YGLD vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YGLD на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YGLD и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YGLDIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.90

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

0.65

+0.95

Корреляция

Корреляция между YGLD и IAU составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YGLD и IAU

Дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.24%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF		15.24%12.05%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YGLD и IAU

Максимальная просадка YGLD за все время составила -34.23%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD и IAU.

Загрузка...

Показатели просадок

YGLDIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.23%

-45.14%

+10.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.23%

-19.18%

-15.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.63%

-11.71%

-14.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-15.98%

+10.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.01%

5.23%

+3.78%

Волатильность

Сравнение волатильности YGLD и IAU

Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) имеет более высокую волатильность в 14.93% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что YGLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YGLDIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.93%

10.44%

+4.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.02%

24.15%

+12.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.73%

27.64%

+16.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.13%

17.70%

+22.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.13%

15.83%

+24.30%