Сравнение YGLD с IAU
YGLD (Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both Gold funds. YGLD is actively managed, while IAU is passively managed. Over the past year, YGLD returned 14.50% vs 25.37% for IAU. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. YGLD charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for IAU.
Доходность
Сравнение доходности YGLD и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YGLD показывает доходность -13.33%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью -1.63%.
YGLD
- 1 день
- 6.96%
- 1 месяц
- 2.68%
- 6 месяцев
- -26.54%
- С начала года
- -13.33%
- 1 год
- 14.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 34.14%
IAU
- 1 день
- 4.12%
- 1 месяц
- 1.98%
- 6 месяцев
- -14.07%
- С начала года
- -1.63%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 29.50%
- 5 лет*
- 18.96%
- 10 лет*
- 11.97%
- Всё время*
- 10.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $403.63M | $379.99M | $476.75M | |
| $409.03K | $314.08K | $499.23K |
Сравнение доходности по годам YGLD и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | -13.33% | 96.82% | -4.26% |
IAU iShares Gold Trust | -1.63% | 63.95% | -0.56% |
Correlation
The correlation between YGLD and IAU is 0.95 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | 0.93 |
The correlation between YGLD and IAU has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YGLD vs. IAU — Ранг доходности на риск
YGLD
IAU
Сравнение YGLD c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YGLD | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.18 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 0.97 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | 2.05 | -1.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YGLD и IAU
Максимальная просадка YGLD за все время составила -43.35%, примерно равная максимальной просадке IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YGLD | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.35% | -45.14% | +1.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.35% | -26.36% | -16.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.46% | -21.38% | -16.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.21% | -16.02% | +4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.25% | 12.43% | +9.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности YGLD и IAU
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) имеет более высокую волатильность в 10.62% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что YGLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YGLD | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.62% | 7.11% | +3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.70% | 19.91% | +9.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.82% | 28.14% | +14.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.26% | 18.52% | +20.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.26% | 16.12% | +23.14% |
Сравнение комиссий YGLD и IAU
YGLD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YGLD и IAU
Дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 21.13%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 21.13% | 12.05% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, YGLD and IAU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
YGLD has higher volatility (10.62%) compared to IAU (7.11%). In terms of maximum drawdown, YGLD dropped -43.35% vs IAU's -45.14%.
On 1-year performance, IAU leads with 25.37% vs 14.50% for YGLD. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IAU has been the lower-risk option at 7.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IAU has performed better with a 25.37% return vs 14.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for YGLD.
YGLD has the higher dividend yield at 21.13%, compared with 0.00% for IAU.
They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.50% for YGLD and 0.25% for IAU.
IAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YGLD и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор