PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDM с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLDM с XLE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GLDM returned 17.81%/yr vs 20.01%/yr for XLE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. GLDM charges 0.10%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности GLDM и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLDM показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.83%.

GLDM

1 день
-3.67%
1 месяц
-8.00%
С начала года
0.06%
6 месяцев
2.68%
1 год
28.49%
3 года*
29.91%
5 лет*
17.81%
10 лет*
—

XLE

1 день
-1.84%
1 месяц
1.18%
С начала года
29.83%
6 месяцев
27.49%
1 год
45.41%
3 года*
16.70%
5 лет*
20.01%
10 лет*
9.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDM и XLE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.06%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.83%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-21.84%

Correlation

The correlation between GLDM and XLE is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г.

0.07

The correlation between GLDM and XLE shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GLDM и XLE

Секторы
GLDM
XLE

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GLDM
100.0%
XLE

-

Коммуникационные услуги

GLDM

-

XLE

-

Потребительский циклический сектор

GLDM

-

XLE

-

Потребительский защитный сектор

GLDM

-

XLE

-

Энергетика

GLDM

-

XLE
100.0%

Финансовые услуги

GLDM

-

XLE

-

Здравоохранение

GLDM

-

XLE

-

Промышленность

GLDM

-

XLE

-

Недвижимость

GLDM

-

XLE

-

Технологии

GLDM

-

XLE

-

Коммунальные услуги

GLDM

-

XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold MiniShares Trust

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

GLDM vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2727
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDM c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDMXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
2.23

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
2.86

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.36

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

3.79

-2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.63

10.90

-7.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDM vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDM на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDM и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDMXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

2.23

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.77

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.31

+0.68

Просадки

Сравнение просадок GLDM и XLE

Максимальная просадка GLDM за все время составила -21.63%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDMXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.63%

-71.26%

+49.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.00%

-12.05%

-7.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.00%

-20.14%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-26.04%

+5.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.00%

-7.82%

-12.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-17.98%

+11.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.86%

4.18%

+3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDM и XLE

Текущая волатильность для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) составляет 5.65%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что GLDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDMXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

7.29%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.31%

16.56%

+6.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.65%

20.49%

+6.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

26.02%

-8.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.90%

29.58%

-12.68%

Сравнение комиссий GLDM и XLE

GLDM берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDM и XLE

GLDM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.59%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

GLDM and XLE have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (7.29%) compared to GLDM (5.65%). In terms of maximum drawdown, GLDM dropped -21.63% vs XLE's -71.26%.

On 5-year performance, XLE leads with 20.01% vs 17.81% for GLDM. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, GLDM has been the lower-risk option at 5.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XLE has performed better with a 20.01% return vs 17.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.10% for GLDM.

XLE has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 0.00% for GLDM.

GLDM is categorized as Gold, while XLE is Energy Equities. GLDM tracks LBMA Gold Price PM, while XLE tracks Energy Select Sector Index. Their fees differ too: 0.10% for GLDM and 0.08% for XLE.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDM и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор