Сравнение GLDM с XAR
GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) and XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while XAR is a Aerospace & Defense fund tracking the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GLDM returned 17.41%/yr vs 16.58%/yr for XAR. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. GLDM charges 0.10%/yr vs 0.35%/yr for XAR.
Доходность
Сравнение доходности GLDM и XAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDM показывает доходность -2.40%, что значительно ниже, чем у XAR с доходностью 16.10%.
GLDM
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -9.52%
- С начала года
- -2.40%
- 6 месяцев
- -2.09%
- 1 год
- 22.58%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.41%
- 10 лет*
- —
XAR
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- 3.18%
- С начала года
- 16.10%
- 6 месяцев
- 18.39%
- 1 год
- 42.07%
- 3 года*
- 33.32%
- 5 лет*
- 16.58%
- 10 лет*
- 18.45%
Сравнение доходности по годам GLDM и XAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | -2.40% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.75% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 16.10% | 46.15% | 23.32% | 23.79% | -5.02% | 2.31% | 6.18% | 39.33% | -7.53% |
Correlation
The correlation between GLDM and XAR is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2018 г. | 0.10 |
The correlation between GLDM and XAR shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDM vs. XAR — Ранг доходности на риск
GLDM
XAR
Сравнение GLDM c XAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDM | XAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.25 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 2.43 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 6.81 | -3.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDM и XAR
Максимальная просадка GLDM за все время составила -24.35%, что меньше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и XAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDM | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.35% | -46.37% | +22.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.35% | -17.22% | -7.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.35% | -19.73% | -4.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.35% | -32.40% | +8.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.96% | -4.32% | -17.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -6.78% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.44% | 6.13% | +2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDM и XAR
Текущая волатильность для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) составляет 7.73%, в то время как у SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) волатильность равна 11.46%. Это указывает на то, что GLDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDM | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 11.46% | -3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.93% | 23.56% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.15% | 27.85% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.13% | 23.66% | -5.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 24.74% | -7.76% |
Сравнение комиссий GLDM и XAR
GLDM берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XAR в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDM и XAR
GLDM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.31% | 0.40% | 0.66% | 0.54% | 0.50% | 0.83% | 0.63% | 0.75% | 1.19% | 0.76% | 1.09% | 2.31% |
Часто задаваемые вопросы
GLDM and XAR have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XAR has higher volatility (11.46%) compared to GLDM (7.73%). In terms of maximum drawdown, GLDM dropped -24.35% vs XAR's -46.37%.
On 5-year performance, GLDM leads with 17.41% vs 16.58% for XAR. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GLDM has been the lower-risk option at 7.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GLDM has performed better with a 17.41% return vs 16.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for XAR.
XAR has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.00% for GLDM.
GLDM is categorized as Gold, while XAR is Aerospace & Defense. GLDM tracks LBMA Gold Price PM, while XAR tracks S&P Aerospace & Defense Select Industry Index. Their fees differ too: 0.10% for GLDM and 0.35% for XAR.
XAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLDM и XAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор